Como posso saber a diferença entre um gráfico FOREX e um PRNG? - página 11
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Em relação à chamada fractalidade de mercado - vou obter uma pseudo-históriaM1, da qual construirei todos os prazos, que poderia ser publicada em livros didáticos sobre fractalidades cambiais - Mandelbrot se levantará da cova.
O principal é gerar uma série mais longa
O problema com o cálculo (sem contar) da autocorrelação é a escolha do tamanho da janela.
Exatamente. E então, no decorrer da solução, acontece que ... é mais ou menos a mesma coisa.
O avô Krylov (um matemático, não um poeta) resolveu este problema de forma simples e em russo: ele .... equiparado, e agora o DSP obtém dez vezes mais precisão.
Um certo Stanislav Kravchenko aqui no fórum tentou construir e resolver o modelo (sim, sim, assim como o problema inverso, por um segundo) para fazer baseado no "complexo teórico-matemático de Deus", que é como "... e se assim for, então ... sempre encontra...", mas ele não levou em conta que todos os recursos são finitos, e o algoritmo para resolver o problema REAL deve levar isso em conta.
E eu estou apenas dando faróis - onde procurar, e especialmente - onde NÃO procurar. E então, uma pessoa pode ficar sem inspiração por 1-2 horas quando está cansada, certo? E o quê, eu deveria bocejar, olhando para esta escaramuça, se eu já passei por isso há muito tempo? Basicamente, não é preciso "passar por" nada, os economistas são ensinados o "niilismo da teoria da probabilidade" na universidade.
O professor Orlov quase diretamente escreve sobre isso.
Em geral, a matemática, a engenharia de rádio, etc., sem um entendimento dos processos por trás dos preços em um determinado mercado, NÃO precisam ser estudados. Aqui está um farol também ;)
1. Quanto à chamada fractalidade do mercado - obterei uma pseudo-históriaM1 , a partir da qual construirei todos os prazos, que poderá ser publicada nos livros didáticos sobre os fractais cambiais - Mandelbrot se levantará da cova.
O principal é gerar uma fila mais autêntica
Bem, use sua imaginação, e eu vou dizer novamente, em outras palavras:
Em qualquer trecho que você medir o comprimento da costa da Inglaterra, 1 metro ou 1 quilômetro, será sempre infinito, e alguém vindo, da Escócia ao sul da Inglaterra, dirá: "Você sabe, olhando da montanha, temos exatamente o mesmo abismo que você". O mundo se repete, mas apenas um pouco diferente. Galileu descreveu esta estrutura do mundo com a palavra "espiral".
A palavra-chave aqui não é "mais autêntica", mas "a CRT é a mesma em toda parte, e é contínua, mas a escala de consideração de seus valores é diferente em toda parte". Privalov já escreveu aqui antes - por simplicidade, você pode pensar no mercado como o ADC de algum processo analógico desconhecido. Exceto que ele não foi mais fundo na época, e outros não o apoiaram. E em vão.
Sim em geral, matemática, engenharia de rádio, etc., sem entender o que os processos por trás dos preços em um mercado em particular NÃO cava. Aqui está um farol também ;)
Uau, uau. Como assim? Ninguém neste fórum postou livros reais sobre preços forex, exceto eu. Ninguém me respondeu no tópico "preços". Não há ninguém lá. É por isso que estou falando aqui, com um olho neles.
Uau, uau. Como assim? Ninguém neste fórum postou livros reais sobre preços forex, exceto eu. Ninguém me respondeu no tópico "preços". Não há ninguém lá. É por isso que estou falando aqui, com um olho neles.
O que o que você escreveu neste tópico (por você em particular) tem a ver com preços?
Bem, ligue sua imaginação e eu a repetirei, em outras palavras:
Qualquer que seja o trecho que você medir o comprimento da costa da Inglaterra, 1 metro ou 1 quilômetro, será sempre infinito, e alguém vindo da Escócia para o sul da Inglaterra dirá: "Você sabe, olhando da montanha, nós temos exatamente o mesmo abismo que você"! O mundo se repete, mas apenas um pouco diferente. Galileu descreveu esta estrutura do mundo com a palavra "espiral".
A palavra-chave aqui não é "autêntico", mas "o FSM é o mesmo em todos os lugares, e é contínuo, mas a escala de consideração de suas magnitudes é diferente em todos os lugares". Privalov já escreveu aqui antes - por simplicidade, você pode tratar o mercado como o ADC de algum processo analógico desconhecido. Só que ele não foi mais fundo na época, e outros não o apoiaram. E em vão.
Sim....
Ouça isto:
"Qual é a extensão da costa da Inglaterra?" - isto não foi dito por um "comerciante no livro de Schwager", foi um artigo escrito por Mandelbrot popularizando a geometria fractal.
O que você escreve em seu posto é uma tentativa de interpretar a geometria fractal passando-a como o fruto de seus próprios pensamentos. OBRIGADO, MAS NÃO O FAÇA.
E; Não sei se está no tópico ou não, mas como é necessário satisfazer as pessoas cientificamente avançadas, talvez seja interessante, embora não seja um fato).
um link para um post onde a UP no fórum do clube forex publica sua prova matemática de que é possível negociar lucrativo no forex. E (!) não como resultado da violação da propriedade de Markov do processo, mas precisamente com base na suposição de que é completamente aleatório, ou seja, Processo Markov.
Na verdade, link http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Saudações calorosas à alta assembléia!
Conforme prometido ao autor do tópico, estou postando uma prova matemática da possibilidade de negociação lucrativa em Forex.
No entanto, desde o último post, veio à mente a ideia de que tal prova existe há muito tempo. É martingale! O sistema do jogo, comprovado matematicamente estritamente há muito tempo, e não é o negócio da matemática se aprofundar no fato de que o dealer ou o dono do cassino limita as apostas de cima e de baixo, privando os jogadores da oportunidade de use o martingale ao máximo. Mesmo que tenham dinheiro suficiente para jogar martingale...
Mas já que prometi, vou ter que fazer, principalmente porque o sistema ainda leva em conta as peculiaridades do Forex.
Para começar, considere a natureza do movimento da taxa de câmbio dentro de uma hora. Para que o pedido funcione, é necessário que o valor máximo do desvio não seja menor que o pedido definido. Portanto, estamos interessados na distribuição de probabilidade do valor horário máximo da taxa de câmbio. É fácil obter tal distribuição na forma de um histograma se tomarmos as barras da taxa de câmbio horária por um período suficientemente longo, contarmos todas as barras da mesma altura e organizarmos as frequências de abandono resultantes de acordo com o valor da barra. Tal histograma é mostrado na Fig.1. A abcissa mostra o tamanho da barra (Alta – Aberta), e a ordenada mostra o número dessas barras para o período em estudo. Infelizmente, não me lembro para qual moeda o histograma foi calculado e para qual período. Mais provável para EUR para o período de 16 de dezembro de 1998 a, aproximadamente, abril deste ano. Embora, no final, isso não seja importante para a prova, uma vez que a natureza dessa distribuição é quase a mesma para todos os pares de moedas e difere apenas em parâmetros numéricos específicos.
Imagem 1.
Se você observar atentamente o histograma, notará que a distribuição é muito semelhante à distribuição binomial, pois N tende ao infinito. O caso limite da distribuição binomial de uma variável aleatória discreta com N igual a infinito é a distribuição exponencial de uma variável aleatória contínua. Como não sabemos qual valor máximo o tamanho de uma barra horária pode ter em princípio, temos o direito de assumir que esse valor não é limitado por nada e usar a lei de distribuição exponencial. Tal substituição é bastante justificada, porque. as fórmulas que descrevem as distribuições binomial e exponencial diferem em complexidade como "uma locomotiva de uma bicicleta". A distribuição exponencial -
p(x) = λ*exp(-λ*x)
é apenas um expoente, que, após a integração e após a diferenciação, permanece o mesmo expoente. Coisa útil.
Além disso, ambas as leis são derivadas da suposição de que a variável aleatória é independente da história. Em outras palavras, eles caracterizam processos absolutamente imprevisíveis. E, se aproximarmos a distribuição estatística existente - exponencial, então, assim, já consideraremos um processo no qual uma previsão é impossível, ou seja, Markovsky.
A Figura 2 mostra: a distribuição estatística normalizada do par de moedas (presumivelmente EUR/USD) em marrom e a distribuição exponencial aproximando-a em azul.
Figura 2.
A figura mostra que o desvio máximo da distribuição estatística da exponencial está concentrado na região de pequenos valores, até cerca de 13 pontos. Na região de valores maiores, a coincidência é quase completa, e na região de “valores muito grandes”, as densidades de distribuição novamente divergem, pois a estatística simplesmente termina, e a exponencial dura “para sempre”.
Uma vez que o grau e a área de desvio da distribuição estatística da exponencial “imprevisível” caracteriza o grau de previsibilidade da taxa de câmbio, pode-se concluir que a previsibilidade da taxa de câmbio, independentemente do método de previsão, é muito, muito baixa, quase nenhum. Exceto por valores muito pequenos (para o deleite dos pipsers) e valores muito grandes. Aqueles. podemos prever com confiança que uma ordem de parada colocada a uma distância de, digamos, oito dígitos do preço atual, na próxima hora, o preço não atingirá ...
E para onde deve ir o trader “pobre”? A previsão é impossível, mas eu quero um denyushka!
Vamos considerar a equação da expectativa matemática da lucratividade do sistema de negociação:
M(sys) = M(T) – M(L),
onde M(T) – expectativa de lucro;
M(L) – expectativa de perda.
Sabe-se que a expectativa matemática de uma variável aleatória pode ser calculada como o produto desse valor e sua probabilidade, ou seja,
M(x) = x * p(x), então
M(sys) = (T - S) * p(T) - (L + S) * p(L),
onde T é o valor da ordem de lucro;
L é o tamanho da ordem de parada;
S – valor do spread;
p(T) – probabilidade de acionar uma ordem de take profit;
p(L) – probabilidade de acionar uma ordem de perda lateral.
Transforme ligeiramente a equação original:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))
e levando em consideração o fato de que p(T) + p(L) é um grupo completo de eventos, i.e. é igual a 1, porque ficaremos “até a cara azul” até que o stop ou o lucro funcionem. Finalmente:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S ou
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S(1)
Resta apenas calcular p(T) e, temos um sistema ganha-ganha no bolso...
Agora é hora de olhar para a distribuição exponencial novamente.
Figura 3
A Figura 3 mostra as ordens: lucro - ponto A, e stop - ponto B. As projeções desses pontos no eixo das abcissas são iguais ao valor da ordem colocada, e no eixo das ordenadas - a probabilidade de seu acionamento. De acordo com a fórmula para calcular a expectativa matemática, a área dos retângulos formados é igual à expectativa matemática da ordem correspondente. Vermelho - lucro, azul - stop, verde - spread. Resta apenas decidir se existe um máximo para esses retângulos e obter lucro com a bolha.
Eu já disse que há uma opinião comum de que não importa o tamanho das ordens de parada e lucro, porque. quanto maior o tamanho do pedido, menor a probabilidade de acionar e vice-versa e, como resultado, não obtemos ganho nem perda ao variar o tamanho do pedido.
Até o autor do tópico em um lugar disse isso:
Citação: Mensagem de M. Jobbaryannik
De fato, se o lucro for menor que o stop, ele começará a funcionar com mais frequência, mas ao mesmo tempo é necessário que a posição seja orientada para a maior probabilidade de movimento, caso contrário, um grande stop aparecerá atrás de uma série de pequenos lucros, que destruirão todos os lucros...
, e no outro, assim:
Citação: Mensagem de M. Jobbaryannik
Parece-me que a afirmação sobre a presença de metas maiores que a perda não é suficiente.
Você pode verificar da seguinte maneira - teste o sistema com entradas aleatórias onde o tamanho do lucro esperado é 2-3 vezes maior que o tamanho da perda esperada.
No entanto, os testes de tal sistema mostram um menos certo, porque se a perda for menor que o lucro, então, de acordo com as estatísticas, funcionará com mais frequência do que o lucro.
Você decidiria, finalmente, o que é melhor "ontem, cinco - mas grande, ou hoje três - mas pequeno". (c) M. Zhvanetsky
A realidade, porém, não é tão terrível quanto pensam, pois se a área do retângulo inscrito (Fig. 3) for constante
x * y = Const - então esta é a equação de uma hipérbole.
E não há distribuição hiperbólica, porque o gráfico da densidade de probabilidade de uma variável aleatória, embora possa ter qualquer forma, como o destino quiser, há uma condição indispensável: a integral desse gráfico deve ser igual a um. Uma hipérbole tem uma integral igual ao infinito. Além disso, todas as curvas suaves com curvatura maior que uma hipérbole têm uma área mínima do retângulo inscrito no meio com um aumento em suas bordas e com uma curvatura menor - um máximo no centro e uma diminuição nas bordas.
Bem, na verdade, a prova pode ser considerada quase completa. Resta apenas diferenciar a densidade de distribuição da lei exponencial, igualá-la a zero, resolver a equação e obter o valor naturalmente esperado:
T(opt) = 1/λ.
Mas, esta decisão não nos convém, porque. concordamos em manter os pedidos “até o azul na cara” até que funcionem e calculamos a probabilidade de um trabalho dentro de uma hora. Isso não vai funcionar! Para obter a solução correta, você precisa ir para as probabilidades de acionar pedidos sem levar em consideração o tempo - até que funcionem.
Na minha pasta de trabalho, a derivação dessas fórmulas leva mais de três páginas de "malabarismo com hieróglifos", então não darei a derivação aqui. Mas, vou te dizer o caminho, para quem quiser fazer por conta própria. É necessário fazer uma expressão recursiva para a probabilidade de disparo da ordem, assumindo que ela não funcionou na hora anterior. Como resultado, obtemos uma progressão geométrica, cuja soma é calculada. Após calcular esse valor, as seguintes fórmulas de probabilidade de disparo de ordem devem ser obtidas:
p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));
Onde
q(t) = 1 - p(t),
q(l) = 1 – p(l);
e finalmente
p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).
Agora podemos substituir as fórmulas obtidas na fórmula (1) da esperança do sistema e, para encontrar a solução, obter derivadas parciais em relação a T e em relação a L. Igualando ambas as equações obtidas a zero, encontramos que a sistema de equações resultante não tem solução em uma forma analítica. Ela não tem solução nenhuma! E isso é natural, porque. com uma distribuição exponencial, a solução mais lucrativa, do ponto de vista do lucro máximo do sistema, encontra-se na área de stop-loss igual ao infinito. Mas não precisamos disso!
Sabemos então que a distribuição real, estatística, é limitada e não se estende ao infinito - portanto, a solução existe, mas deve ser buscada por métodos numéricos. Bem, agora podemos considerar a prova completa. Não apresento o gráfico resultante, de acordo com as fórmulas refinadas, porque a natureza da curva de probabilidade para o disparo da ordem não mudou, mas apenas a expressão digital específica da curva mudou, o que não precisamos, pois a solução ainda precisa ser buscado por métodos numéricos. Sim, e esta imagem não parece tão bonita, pois deve ser representada por uma superfície no espaço.
M(sys) = f(T, S).
Descobertas:
1. Foi comprovada a possibilidade de negociação lucrativa em Forex sem o uso de métodos preditivos. Para fazer isso, é necessário definir o take profit aproximadamente na área da expectativa matemática da lei probabilística de distribuição do par de moedas usado e stop loss ou na área de valores suficientemente grandes, onde a estatística distribuição do par de moedas termina, ou na área de pequenos valores. Neste caso, a direção da posição aberta não importa. A segunda versão do sistema (com uma pequena parada) talvez seja mais interessante, porque. a variância do sistema é muito alta e não acho que alguém tenha depósito suficiente para sobreviver à turbulência dela. No entanto, para quem “não está interessado no lucro” isso não é importante...
2. A análise da Fig. 3 na área de pequenos valores de lucro mostra que os sistemas de pipsing têm uma expectativa de lucro “fortemente negativa” (na montanha para pipsers). De fato, se olharmos para o retângulo vermelho e direcionarmos mentalmente o ponto A para a origem, veremos que a diferença entre as áreas dos retângulos vermelho e verde tende a zero, ou seja, lucro tende a zero. Mas a perda, não importa quão pequena façamos o stop loss, não tende a zero, porque. é igual à soma das áreas dos retângulos azul e verde. Agora fica claro em que se baseia o mito da alta rentabilidade do pipsing: a previsibilidade da taxa de câmbio na área de pequenos valores. Mas em resumo, podemos dizer que um pipser precisa de: uma mente poderosa (para previsão), mãos ágeis (para entrar e sair ainda mais rápido) e um dealer MUITO amigável, porque. mesmo espirrando acidentalmente atrás do monitor, o revendedor pode expulsar um bando inteiro de pipsers do mercado...
3. Quero avisar de imediato aqueles que gostam de repreender indicadores e AT, para que não me recorram por alegadamente provar a imprevisibilidade do câmbio. A taxa de câmbio é realmente imprevisível, de forma alguma, mesmo com redes neurais, mesmo com filtros digitais, mesmo com a Caterpillar, mesmo com astrologia, mas (!) Apenas na área de 15-150 pontos do preço atual . Na área de mais de 100-150 pontos, a distribuição estatística e a distribuição exponencial divergem novamente e a previsibilidade da taxa aumenta. Se tomarmos a distribuição estatística de não horária, digamos, diária e mais barras, então a distribuição não é nada semelhante à exponencial e é aproximada com muito mais precisão pela distribuição de Cauchy. E me mostre um analista competente que desenharia tendências dentro do dia? Se "alguém" está procurando uma divergência de três a cinco barras horárias; aconselha a sair no MACD de dez minutos; Sim, ao mesmo tempo, ele também recomenda não parar ao trabalhar com lacunas (!), E quando ele é insinuado por uma semelhança com Vasya Pupkin, ele não entende a comparação à queima-roupa; não é de surpreender que apareçam ramificações com nomes como: “fulano é golpista!”.
O que o que está escrito neste tópico (por você em particular) tem a ver com preços?
E aqui está como: na página 8 deste tópico
https://forum.mql4.com/ru/53661/page8
A ALSU deu definições, mas "esqueceu" de especificar que papel a autocorrelação de séries e a correlação entre variáveis aleatórias consecutivas desempenham lá (estas são coisas um pouco diferentes, mas não é disso que estamos falando agora).
Portanto, para começar - deve-se considerar que a correlação entre as cotações supostamente aleatórias de preços tem que estar presente, e então proceder a partir daí.
Por que ela está lá - nos temas de preços.
Por que deve ser levado em conta - bem, companheiro, na teoria da probabilidade MUITO TODAS as conclusões começam com ".... random uncorrelated values.....".