Como posso saber a diferença entre um gráfico FOREX e um PRNG? - página 6
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Não, isso não está certo. Não somos um clube de entusiastas da pintura aqui. É impossível distinguir entre SBs e mercados reais sem o uso de ferramentas estatísticas especiais. Portanto, ou publicar pelo menos uma dúzia de gráficos em formato CSV, pelo menos 100.000 observações em cada um, ou a discussão continuará a ser puramente especulativa.
100.000 observações para o período D é mais de 400 anos? Será que acertei?
Ou se você contar o, h, l, c como 4 observações, então mais de 100 anos?
100.000 observações para o período D é mais de 400 anos? Será que acertei?
Errado.
Um pouco menos :))
Não estamos fazendo aqui um jogo de adivinhação. Que ferramentas estatísticas especiais? Quais testes? Que indicadores?
O tópico é como distinguir entre um gráfico e um gráfico?
Merda, você fez uma pergunta específica: como você distingue o gráfico SB do gráfico do mercado? Estou lhe dando uma resposta específica: usando métodos estatísticos especiais. Desculpe, mas o reconhecimento de padrões que você postou aqui não é a tarefa desses métodos, então ou preparar os dados necessários, ou uma discussão posterior não tem sentido.
100.000 observações para o período D é superior a 400 anos? Tenho direito a isso?
Ou se você contar o, h, l, c como 4 observações, é mais de 100 anos?
Merda, você fez uma pergunta específica: como você distingue o gráfico SB do gráfico do mercado? Estou lhe dando uma resposta específica: usando métodos estatísticos especiais. Desculpe, mas o reconhecimento de padrões que você postou aqui não é a tarefa desses métodos, então ou preparar os dados necessários, ou uma discussão posterior não tem sentido.
É por isso que o gráfico diário não é adequado. Há muito poucos dados. Mas a tabela horária por 5-6 anos será suficiente. É até muito menos de 100.000. Concordam que isto não é grande coisa e que os dados nesta quantidade são um lago.1. Que métodos especiais são estes? São métodos secretos? O tópico da linha não é se você pode adivinhar ou não, mas COMO determinar? Quais métodos?
2. Nos relojoeiros eles já disseram - a volatilidade muda durante o dia de negociação. Você não precisa de métodos especiais para relojoeiros.
1. Que métodos especiais são estes? São métodos secretos? O tópico da linha não é se você pode ou não adivinhar, mas COMO determinar? Quais são os métodos?
Como vou determiná-lo automaticamente: sei que a distribuição teórica da SB é normal, mas a distribuição do fluxo de citação não é. Vou construir uma razão de probabilidade e usá-la para determinar que série está à minha frente. Vou até indicar a probabilidade de erro.
Como vou determinar isto automaticamente: sei que a distribuição teórica da SB é normal, mas a distribuição do fluxo de citação não é. Vou construir uma razão de probabilidade e usá-la para determinar que série está à minha frente. Vou até indicar a probabilidade de erro.
Por que é normal?
Você já viu o arquivo Excel com o gerador? Há ali um gerador de pcf binário.
1. Que métodos especiais são estes? São métodos secretos? O tópico da linha não é se você pode ou não adivinhar, mas COMO determinar? Quais são os métodos?
2. Nos relojoeiros eles já disseram - a volatilidade muda durante o dia de negociação. Você não precisa de métodos especiais para relojoeiros.
Quanto ao segundo ponto - tudo isso é um truque infantil. Para emular a volatilidade é elementar, basta pegar os volumes de um instrumento real e gerar uma caminhada aleatória com base neles. Aparecerão caudas grossas e um pico de volatilidade durante a sessão americana, e outros efeitos. Mas a SB permanecerá aleatória e ainda será detectada.
Entendendo esta coisa elementar, é claro, eu quis dizer que você vai gerar barras de hora em hora pelo menos com volatilidade agrupada usando (e) um pouco de la Garch ou (e) volume real.
Entenda que o tipo de distribuição não determina se uma série é aleatória ou não. É que as séries não aleatórias de mercado não são normais, e nossos geradores primitivos geram distribuições normais no caso mais simples. Mas fazer a hipótese de que todas as séries não-normais são mercados e as normais são caminhadas aleatórias é errado, porque caminhadas aleatórias também podem ser não-normais.
Por que é normal?
Você já viu o arquivo Excel com o gerador? Há um gerador binário lá dentro.
Quero dizer, ternário.
Mas mesmo neste caso, deve ser dito, a distribuição em grandes TFs deve tender a ser normal. Se, é claro, o gerador for de boa qualidade.