Pensamentos sobre o aleatório - página 24
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Para fins de experiência, tente executar o mesmo roteiro na M1. Se o gráfico for exatamente o mesmo, então você está certo. Se houver diferenças, então você pode ver imediatamente de quais incrementos a trama está errada.
Eu o farei. Eu tenho apenas um milhão de minutos nos últimos 3 anos.
Será feito. Tenho cerca de um milhão de minutos nos últimos três anos.
Ok, estamos esperando.
Ok, esperando por isso.
Vou postar esta noite. Tenho todos os materiais em casa e não estou em casa no momento.
Para os estetas, eu posso fazer tudo isso mais tarde, reais, tenho vários hectares da Ducascopy, mas acho que minutos serão suficientes. Além disso - eu ainda não aprendi como obter dados de um arquivo externo, e o Excel não possui mais de um milhão.
Também vou postar o roteiro. É uma mini conquista minha. Funciona rápido, o relatório postado conta em 30 segundos.
Colocá-lo-ei à noite. Tenho todos os materiais em casa e não estou em casa no momento.
Para os estetas, eu posso fazer tudo isso mais tarde, reais, tenho vários hectares da Ducascopy, mas acho que minutos serão suficientes. Além disso - eu ainda não aprendi como obter dados de um arquivo externo, e o Excel não possui mais de um milhão.
Também vou postar o roteiro. É uma mini conquista minha. Funciona rápido, o relatório postado conta em 30 segundos.
Talvez fosse melhor mudar para MQL5. Existem apenas limitações de RAM. O processo de investigação será mais produtivo. E é mais fácil estudar a MQL5 do que a VBA. (Você não tem que se preocupar com isso. ))
Tenho resultados interessantes para mais ou menos o mesmo esquema. Mas eu tenho feito alguns testes difíceis até agora. No momento estou trabalhando no motor para testes profundos e volumosos. Talvez eu o termine em meio ano (ainda preciso estudar) e depois disso mostrarei os resultados com uma descrição detalhada do que tenho feito.
Deixe-me explicar, Alexey. Por exemplo, após 7 barras eu posso ter conseguido +15 pips no preço de abertura seguinte, com um limiar de incremento de 10 pips. Suponha que o preço seja igual a 1.2348. Um novo ponto de dados é formado de acordo. Então eu digo que é mais provável que o próximo ponto de dados seja formado no nível não superior a 1,2338, do que em 1,2358. E espero por um n-número de barras até que isso aconteça. Além disso, o preço pode ir tão baixo quanto -20, mas em média irá modulo 10 pips.
Tudo parece estar sem erros.
Aqui está a foto:
rank=10 pips. Sobre os preços de abertura: no primeiro bar subiu de 0 a 10. Você anota o "+". Na segunda barra, abaixo de 10 para 0. Escreva "-". Total: "+-".
E na realidade (como visto das sombras) ++...
Isto é, o cálculo através de preços de abertura subestimará a progressão e superestimará o retorno em pequenos valores do ranking em comparação com a volatilidade do período de tempo, sobre o qual ele é calculado
aqui está uma foto:
rank=10 pips. Nos preços de abertura: a primeira barra subiu de 0 para 10. Você registrará um "+". Na segunda barra, abaixo de 10 para 0. Escreva "-". Total: "+-".
E na realidade (como visto das sombras) ++...
Isto é, o cálculo através de preços de abertura subestimará a progressão e superestimará o retorno em pequenos valores do ranking em comparação com a volatilidade do período de tempo, sobre o qual ele é calculado
Sim, agora entendi. Os extremos não são levados em consideração. Mas se meu esquema for de alguma forma aplicado ao comércio a preços abertos, então os padrões encontrados não irão desaparecer.
Sim, entendi agora. Os extremos não contam. Mas se meu esquema for de alguma forma aplicado ao comércio exatamente a preços de abertura, então os padrões encontrados não serão perdidos.
é possível escrever um assessor. Há 12 anos, o retorno para pequenos movimentos era mais forte, mas as pastas também eram muito maiores.
Com base em seus cálculos, o spread seria inferior a 2 pips, de modo que em um ranking de 10 pips seria um plus. Esta propagação só existe nos últimos 3 anos. Calcule o retorno dos últimos 3 anos e você verá que ele não é tão atraente. Ou seja, estes baixos valores de 0,44-0,46 foram obtidos devido a 1999-2006 em algum lugar.
Em geral, você pode negociar retornos, mas sabendo quando/em que condições. De frente - como o tempo todo, os griders, etc. não funcionarão.
Se você comercializa há 10 anos com as propagandas de hoje, o graal foi detectado))
é possível escrever um assessor. Há 12 anos, o retorno para pequenos movimentos era mais forte, mas as pastas também eram muito maiores.
Com base em seus cálculos, o spread seria inferior a 2 pips, de modo que em um ranking de 10 pips seria um plus. Esta propagação só existe nos últimos 3 anos. Calcule o retorno dos últimos 3 anos e você verá que ele não é tão atraente. Ou seja, estes baixos valores de 0,44-0,46 foram obtidos devido a 1999-2006 em algum lugar.
Em geral, você pode negociar retornos, mas sabendo quando/em que condições. De frente - como o tempo todo, os griders, etc. não funcionarão.
Se você comercializa há 10 anos com as propagandas de hoje, o graal foi detectado))
))) Também vou analisar situações em que o preço fechou em uma direção duas vezes seguidas, ou três vezes seguidas. Talvez o quadro seja mais interessante.
))) Ainda vou analisar situações em que o preço fechou na mesma direção duas vezes seguidas, talvez três vezes seguidas. Talvez o quadro seja mais interessante.
De qualquer forma, aqui estão os resultados das atas de meados de 2009 até o início de 2012.
Similar ao resultado dos 5 minutos, mas na verdade os retornos se tornaram menos pronunciados.
O que vocês acham, colegas?