rede neural e entradas - página 26
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Você vê, você escreve suas suposições, enquanto eu as verifiquei há meio ano - 80% dos dados históricos não se repetem, se repetem, então 1-2 vezes, o que é insignificante em tal conjunto de dados - se não se repete, então por que não é o caos? Bem, admita que para não repetir a combinação, por exemplo de 10 ou 20 barras em 10 anos de história, não uma única vez em um período de uma hora - é preciso esforço, e o mercado foi capaz de fazê-lo não uma única vez, mas constantemente
O que tem a ver com o fato de repetirem ou não? Você está alegando que se eles não se repetirem, é o caos. Isso é verdade? Você está apenas pedalando sobre o fato de ter que procurar parcelas semelhantes (muito simplisticamente falando)... Mas há outras abordagens, afinal de contas... Eu discordo fundamentalmente de sua afirmação - que se não se repetir, então é uma divagação aleatória.
Você vê, a conversa tocou em um assunto antigo - SB ou não SB? Bem pessoalmente, estou pensando - que tipo de SB pode haver quando se trata de dinheiro? Em geral? Bem, o preço no mercado não pode ser formado por um gerador HF, pode? (A propósito, um bom gerador de HF, realmente aleatório, não é uma tarefa tão fácil). É que o processo é complicado... E se minha ou sua abordagem "não pegar" nenhum segmento dos movimentos corporais dos participantes, então você não deveria estar imediatamente falando de SB. Isso só significa que é a abordagem errada.
Um exemplo (muito simplificado) é que a MTS foi inventada, o que captura a elite. Mas não foi projetado para pegar os caras do MASH ou Zigzags. Por isso, ele captura, digamos 30%, o restante 70 (MA e ZZ são o caos para ele).
E o que você escreveu que verificou - 80% não repetir ... Desculpe, depende do tipo de padrão que você estava procurando e, em geral, do que você pode chamar de padrão. Você tem que concordar...
Por exemplo, se considerarmos um padrão como um movimento de preços de mais de 30 pontos por hora (claro, é apenas um exemplo, mas formalmente - não é um padrão?) - então tais movimentos serão de uma tonelada e meia. Quanto mais complexo for o SEU padrão (tenho certeza de que é um padrão binário) - menos freqüência ele ocorrerá na história.
O que tem a ver com o fato de repetirem ou não? Você está alegando que se eles não se repetirem, é o caos. Isso é verdade? Você está apenas pedalando sobre o fato de ter que procurar parcelas semelhantes (muito simplisticamente falando)... Mas há outras abordagens, afinal de contas... Eu discordo fundamentalmente de sua afirmação - que se não se repetir, então é uma vadiagem aleatória.
Você vê, a conversa tocou em um assunto antigo - SB ou não SB? Bem pessoalmente, estou pensando - que tipo de SB pode haver quando se trata de dinheiro? Em geral? Bem, o preço no mercado não pode ser formado por um gerador HF, pode? (A propósito, um bom gerador de HF, realmente aleatório, não é uma tarefa tão fácil). É que o processo é complicado... E se minha ou sua abordagem "não pegar" nenhum segmento dos movimentos corporais dos participantes, então você não deveria estar imediatamente falando de SB. Isso só significa que é a abordagem errada.
Um exemplo (muito simplificado) é que a MTS foi inventada, o que captura a elite. Mas não é projetado para pegar os caras do MASH ou os Zigzags. Por isso, captura, digamos 30%, o restante 70 (MA e ZZ são o caos para isso).
E o que você escreveu que verificou - 80% não repetir ... Desculpe, depende do tipo de padrão que você estava procurando e, em geral, do que você pode chamar de padrão. Você tem que concordar...
Por exemplo, se considerarmos um padrão como um movimento de preços de mais de 30 pontos por hora (claro, é apenas um exemplo, mas formalmente - não é um padrão?) - então tais movimentos serão de uma tonelada e meia. Quanto mais complexo for o SEU padrão (tenho certeza de que é um padrão binário) - menos freqüência ele ocorrerá na história.
E ainda há aqui algumas pessoas razoáveis. É um prazer lê-lo.
Bem, olá. :)
E ainda há aqui algumas pessoas razoáveis. É um prazer lê-lo.
Ei, aí. :)
boa noite para você também :)
boa noite para você também :)
Obrigado. :)
Eu me lembro de mexer (:usado?:) com padrões cerca de quatro anos atrás. então eu o coloco de lado, como até tempos melhores. talvez ele venha em breve.
Um dos resultados intermediários foi até publicado(aqui).
Provavelmente em breve (ou não muito em breve) voltarei a estas coisas em um novo nível de potencial técnico (e ideológico). há lá peixes, mas é difícil de testar - a varredura de padrões na história é semelhante ao teste, com tempo semelhante de varredura. se eu executar todas estas coisas em um testador isso leva a uma desaceleração quadrática... Mas de modo geral, a abordagem funciona, especialmente se você tiver bons inputs. Pois o meu método de história bruta é tão ruim quanto os inputs para redes neurais. :)
Boa sorte!
Obrigado. :)
Lembro-me de brincar com os padrões há cerca de quatro anos, depois os adiei, como até tempos melhores.
meus resultados foram bastante positivos. ou seja, tudo isso é bastante computacional. eu até mesmo afixei um dos meus resultados intermediários(aqui).
talvez em breve (ou não) eu volte a estas coisas em um novo nível de potencial técnico (e ideológico). existem peixes lá, mas é difícil testar - a varredura de padrões na história é semelhante ao teste, com tempo semelhante de varredura. se você executar tudo isso em um testador, você tem uma desaceleração quadrática do processo... Mas de qualquer forma, a abordagem funciona, especialmente se você tiver bons inputs. Para meu método o histórico bruto é tão ruim para inputs quanto para redes neurais. na verdade, o método é semelhante ao treinamento de redes. podemos até dizer que é "treinar redes neurais de camada única para reconhecer um padrão usando o método de uma passagem". :)
Boa sorte!
Pessoalmente eu não gosto de padrões porque sempre consigo pequenas estatísticas com eles, é difícil chegar a conclusões estatisticamente confiáveis. Em algum lugar eu encontrei uma conclusão que não sei de onde vem, que 30 instâncias são suficientes para avaliação (geralmente falando) (de onde vem esse número?). Mas eu tenho aqui, no curso da tortura, acontece que 200-300 não é suficiente. Talvez em ações tais números estejam disponíveis, mas em Forex, pessoalmente para mim - não. Em geral, sou um defensor de métodos um tanto diferentes, onde você pode estabelecer mais precedentes para conclusões SUSTENTÁVEIS.
Caso contrário, acontece - os padrões são encontrados, depois se esgotam, "colocam-nos nas latas", depois trabalham novamente... supostamente...
Eu nem sei a quem estou respondendo. Ninguém.
Todos nós fazemos as coisas em casa com nossas mãos. Recentemente, tive a tarefa de pendurar uma barra de cortina para uma cortina pesada em minha casa, e o cliente insistiu que o número de ganchos deve ser pelo menos N.
Devido a minha discordância com esta solução de projeto, fui obrigado a justificar sua natureza insustentável.
Cada gancho tem uma plataforma sobre rodas, o comprimento da plataforma é L. O produto N*L=F determina a parte fixa do comprimento da borda que SEMPRE será ocupada pela cortina. Se F=C (o comprimento total da cortina), a cortina se tornará imóvel, ou seja, NUNCA haverá luz do dia entrando na casa.
Meu argumento é que o tamanho do fractal no meu exemplo é o mesmo que o comprimento do carro, e qualquer solução para o problema onde F está perto de C é idiota.
Preciso explicar que não há mercados metafísicos e a saturação do mercado com fractais (perdão, paternidades) não é 20% nada ruim? E o porterage abre a 80%, o que corresponde a um mercado bastante compreensível.
Não acredita em mim? Faça uma experiência de campo sobre as cortinas de sua casa :)
........
Não acredita em mim? Faça uma experiência de campo sobre as cortinas em sua casa :)
"Jolly Barin..." (c) o taxista levando Hippolyte Matveich // do restaurante onde ele, enquanto seduzia Liza, esbanjou seu depósito de sua parte em dinheiro, com o resultado de que a massa agregada não era suficiente para comprar cadeiras no leilão. :)
Pessoalmente não gosto de padrões porque sempre consigo pequenas estatísticas com eles, é difícil tirar conclusões estatisticamente corretas. Em algum lugar eu encontrei uma conclusão que não sei de onde vem, que 30 instâncias são suficientes para avaliação (geralmente falando) (de onde vem esse número?). Mas eu tenho aqui, no curso da tortura, acontece que 200-300 não é suficiente. Talvez em ações tais números estejam disponíveis, mas em Forex, pessoalmente para mim - não. Em geral, sou partidário de métodos um pouco diferentes, onde você pode estabelecer mais precedentes para conclusões SUSTENTÁVEIS.
Caso contrário, acontece - os padrões são encontrados, depois se esgotam, "colocam-nos nas latas", depois trabalham novamente... supostamente...
A falta de dados para a coleta de estatísticas pode ser compensada pelo número de instrumentos analisados (1) e (2) indicadores.
Em relação a (1) parece estar claro. se um padrão "funciona" em um instrumento e "não funciona" em outro, você pode se perguntar "foi o garoto padrão?", talvez o padrão "funcionou" apenas por acidente ("tentou nos enganar" (c) Taleb)
Em relação a (2) - Já mencionei acima que analisei não apenas (e não tanto) padrões sobre citações em bruto, mas padrões sobre indicadores. A propósito, os indicadores "não-padronizados" são uma canção especial. Aqui está um raciocínio simples: vamos assumir que todos os provedores de liquidez no mercado forex estão "conspirando contra os comerciantes" e movendo as cotações a qualquer momento contra a posição total do comerciante (um cenário muito provável). Vamos esquecer "como é assustador viver" e tudo isso. Vamos nos assustar por um tempo, torcer as mãos em indignação e depois nos fazer uma pergunta prática: como explorar esta "lei da selva da lei bancária" quando estamos "deste lado do filme"? não temos informações de nível 3 (os bancos sim). então como vivemos se estamos entediados de ter medo? Afinal, sem nenhuma dessas garantias de seguro, podemos raciocinar algo assim: se a posição agregada (lembre-se - desconhecida para nós) é formada por comerciantes usando principalmente ferramentas de análise "padrão", então é "estatisticamente suficiente" para sabermos o que exatamente essas mesmas ferramentas padrão recomendam a um "comerciante padrão" - aquele mesmo que formará uma "posição agregada" no mercado. E depois - mais sinos e lógica, mais um conjunto de ferramentas analíticas não-padrão... e algo pode vir junto. Talvez não seja um graal, mas fará seu pão e manteiga...
algo como isto.
// Espero que este raciocínio ajude a entender uma das razões (bem possíveis) pelas quais os padrões padrão "não funcionam".
// Somente os lucros retornam para aqueles que trabalham ainda melhor do que "padrões padrão" - para aqueles que conhecem (ou fazem boas previsões) sobre a posição agregada de um comerciante no mercado.
Não temos informações niveladas3 (os bancos sim). então como vivemos se estamos entediados de ter medo? Afinal, sem tais garantias de seguro, podemos raciocinar da seguinte forma: se a posição agregada (lembre-se - desconhecida para nós) é formada por comerciantes usando principalmente ferramentas de análise "padrão", então é "estatisticamente suficiente" para sabermos que exatamente essas mesmas ferramentas padrão recomendam um "comerciante padrão" - aquele que formará uma "posição agregada" no mercado. E depois - mais sinos e lógica, mais um conjunto de ferramentas analíticas não-padrão... e algo já pode ser feito. bem, talvez não um graal, mas para pão e manteiga...
Assim.
Acredite ou não, este é exatamente o tipo de abordagem que eu estou tentando explorar, bem no fundo. Só que não parto do "conjunto padrão do comerciante padrão" (talvez em vão), mas do padrão... uh, como hei-de dizer... as ações... do comerciante padrão.
A propósito, o conjunto padrão também é um bom tópico. MAs, por exemplo. Muitas pessoas estão sentadas neles. E todos os outros se encontram nos mesmos MAs, apenas em perfil :)
Acredite ou não, este é exatamente o tipo de abordagem que eu estou tentando explorar, bem no fundo. Só que não parto do "conjunto padrão do comerciante padrão" (talvez em vão), mas do padrão... uh, como hei-de dizer... as ações... do comerciante padrão.
A propósito, o conjunto padrão também é um bom tópico. MAs, por exemplo. Muitas pessoas estão sentadas neles. E todos os outros se encontram nos mesmos MAs, apenas em perfil :)
Acredite ou não, este é exatamente o tipo de abordagem que eu estou tentando explorar, bem no fundo. Só que não parto do "conjunto padrão do comerciante padrão" (talvez em vão), mas do padrão... uh, como hei-de dizer... as ações... do comerciante padrão.