Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 85
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você já viu "sintéticos dinâmicos" em algum lugar? Eu gostaria de ler...
Eu faço sintéticos dinâmicos.
Por exemplo, considere uma série sintética em dois pontos no tempo, 1 e 2:
S1 = w11*A1 + w12*B1
S2 = w21*A2 + w22*B2
-----------------------------
Vamos subtrair o segundo do primeiro:
S2 - S1 = w21*A2 - w11*A1 + w22*B2 - w12*B1;
dS = (w11+dw1)*(A1+dA) - w11*A1 + (w12+dw2)*(B1+dB) - w12*B1;
dS = w11*A1 + w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA - w11*A1 + w12*B1 + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB - w12*B1;
dS = w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA +w12*dB+ dw2*B1 + dw2*dB;
Por "sintético dinâmico" eu quis dizer uma cesta de ordens em várias moedas (um instrumento de negociação sintético) que muda dinamicamente (algumas fecham, outras entram) dependendo do comportamento de seu gráfico de patrimônio líquido geral.
As somas em negrito são "pagas" pelo mercado e as outras somas são "pagas" de seu bolso para manter a estacionaridade do sintético. Os coeficientes devem, portanto, mudar lentamente.
É um pouco confuso. Entendo que você tem dois sintéticos. A tarefa é obter o equiti total e olhar para suas propriedades depois de ajustar os coeficientes
Ikviti=k1*A1+k2*A2+k3*A3........ k1+k2+k3+...+kn=Const Embora esta última não seja necessária. Então você recebe k1<<Const; k2<Const....... Isto é, o grau de influência de um instrumento sobre o equílibrio total é insignificante. Para que a equidade total mude suas propriedades, precisamos da maioria dos fatores k para mudar. Portanto, precisamos de experimentos e não é só com moedas.
Eu faço um sintético dinâmico.
Por exemplo, considere uma série sintética em dois pontos no tempo, 1 e 2:
S1 = w11*A1 + w12*B1
S2 = w21*A2 + w22*B2
-----------------------------
Vamos subtrair o segundo do primeiro:
S2 - S1 = w21*A2 - w11*A1 + w22*B2 - w12*B1;
dS = (w11+dw1)*(A1+dA) - w11*A1 + (w12+dw2)*(B1+dB) - w12*B1;
dS = w11*A1 + w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA - w11*A1 + w12*B1 + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB - w12*B1;
dS = w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA +w12*dB+ dw2*B1 + dw2*dB;
Você já analisou a Correção de Erros Vetoriais (VEC)?
Não, mas utilizo um filtro recursivo de mínimos quadrados em forma vetorial (RLS) para selecionar os coeficientes de ponderação.
Eu tenho uma pergunta, por que "IQUITY"?
Há uma história estudada: Or1A1- o preço de abertura da barra mais à esquerda no instrumento A1, então a Equidade deste instrumento é (Or2-Op1)*k1*St1, (Op3-Op1)*k1*St1, (Op4-Op1)*k1*St1... Onde St1- valor de um pip na moeda do depósito
A mesma pictividade para a segunda, terceira, etc. ferramentas com os coeficientes correspondentes k2, k3, é claro. O total de ações dependerá muito destes coeficientes e, em princípio, elas podem ser selecionadas para atender a certos critérios de ações no segmento estudado. Podemos assumir que durante algum tempo esses coeficientes serão reais para ter tempo de tirar migalhas da mesa, mas o mais provável é que isso seja uma besteira comum após o período de otimização. Além disso, os coeficientes de k1,k2,k3. Será proporcional para abrir lotes em posições reais.