Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 185

 
paukas:

Em todos os pares de moedas, incluindo milho em todos os TFs!
E o mais importante, não se esqueça do petróleo - nosso ganha-pão).
 
Agora chegamos à idéia de que existem estados no mercado que são favoráveis para o TS e estados que não são favoráveis. Por exemplo, tomemos dois martin (não cuspir a palavra código, por exemplo), um é projetado para a continuação do movimento e o outro para o retorno. Como você sabe, ambos acabam perdendo, mas o mercado tem estados favoráveis ao comércio por este método. Agora devemos determinar a condição do mercado em que estamos e selecionar um dos dois martins. Também devemos definir a transição do mercado de um estado para outro de forma gradual ou esta é uma função suave (palavra de código - suave). Proponho o seguinte método para resolver este problema. Adiamos +10 pontos em relação ao preço atual. O preço se rompe em +10. Registramos +10, a partir deste nível, adiamos outro +-10 e o preço se rompe -10. Registramos +10, -10. Como exemplo, obtemos como resultado o seguinte vetor +10,-10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10. Vamos percorrer a história e levantar um par de três mil vetores como estes, depois treinar uma rede neural ou Kohonen (outro método de classificação pode ser sugerido). Como resultado, saberemos onde estamos agora (Silêncio para Hussardos) pelo vetor atual e que tipo de martin devemos usar, ou melhor ainda, sentar na cerca. Leia com cuidado o backlash, a codificação de uma idéia interessante está pronta para assumir a si mesma.
 
ivandurak:
Agora chegamos à idéia de que existem estados no mercado que são favoráveis para o TS e estados que não são favoráveis. Por exemplo, tomemos dois martin (não cuspir a palavra código, por exemplo), um é projetado para continuar o movimento do outro para retornar. Como você sabe, ambos acabam perdendo, mas o mercado tem estados favoráveis ao comércio por este método. Agora devemos determinar a condição do mercado em que estamos e selecionar um dos dois martins. Devemos também definir que a transição do mercado de um estado para outro ocorra de forma gradual ou esta seja uma função suave (palavra de código - suave). Proponho o seguinte método para resolver este problema. Adiamos +10 pontos em relação ao preço atual. O preço se rompe em +10. Registramos +10, a partir deste nível, adiamos outro +-10 e o preço se rompe -10. Registramos +10, -10. Como exemplo, obtemos o seguinte vetor +10,-10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10. Vamos percorrer a história e levantar um par de três mil vetores como estes, depois treinar uma rede neural ou Kohonen (outro método de classificação pode ser sugerido). Como resultado, saberemos onde estamos agora (Silêncio para Hussardos) pelo vetor atual e que tipo de martin devemos usar, ou melhor ainda, sentar na cerca. Leia atentamente os backhanders, codificando uma idéia interessante, pronta para assumir a si mesma.
O algoritmo simples do martin em média, que citei acima, proporciona um lucro estável desde 1999, sem ameixa.
 
ivandurak: Como resultado do vetor atual agora, saberemos onde estamos (silêncio dos hussardos), e qual martin deve ser aplicado, ou simplesmente sentar-se na cerca de forma ideal.

Leia o tópico No seguimento (a ortografia é do próprio autor). O autor é o inesquecível Svinozavr. O fio é grande, mas interessante. O mais interessante não é imediatamente, mas quando a discussão do contexto começa.

Contexto é algo muito semelhante ao que você está falando agora. Ou seja, é o estado do mercado.

 
ivandurak:
Se você escrever sobre isso, não me importo de ser o primeiro testador. Por exemplo, pegue dois martin (não cuspir palavra código, por exemplo), um é projetado para continuar o movimento do outro para retornar. Como você sabe, ambos acabam por vender, mas o mercado tem estados favoráveis ao comércio por este método. Agora devemos determinar a condição do mercado em que estamos e selecionar um dos dois martins. Devemos também definir que a transição do mercado de um estado para outro ocorra de forma gradual ou esta seja uma função suave (palavra de código - suave). Proponho o seguinte método para resolver este problema. Adiamos +10 pontos em relação ao preço atual. O preço se rompe em +10. Registramos +10, a partir deste nível, adiamos outro +10 e o preço se rompe -10. Registramos +10, -10. Como exemplo, obtemos o seguinte vetor +10,-10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10. Vamos percorrer a história e levantar um par de três mil vetores como estes, depois treinar uma rede neural ou Kohonen (outro método de classificação pode ser sugerido). Como resultado, saberemos onde estamos agora (Silêncio para Hussardos) pelo vetor atual e que tipo de martin devemos usar, ou melhor ainda, sentar na cerca. Leia com cuidado o backlash, codificando uma idéia interessante pronta para assumir a si mesma.


Haverá algo semelhante ao comércio de ações do sistema. Esperamos que a equidade entre em drawdown e começamos a negociar neste sistema. Há apenas um aspecto positivo do martingale com passos iguais - uma série de perdas com passos adequados está sempre dentro de alguns limites na história. Por exemplo, em eurobucks com 300 pips (5 pips), é difícil encontrar uma zona onde o euro irá sem recuo, pelo menos em 1 passo, 10 passos. Ou ficar no corredor de 300p, tocando os limites 10 vezes alternadamente, sem ir além dos limites a 300p.

Existe um tal furo - Carcharodon, está no fórum alpino na filial com o mesmo nome. É um mod do famoso cheburashka (do mesmo lugar). É uma virada, mas com a capacidade de saltar um determinado número de viradas (sinais falsos). Ou seja, você fixa 5, funciona, registra que o já virado 5 vezes, e só em 6 entra. O programador até fechou aquele ramo por algum motivo)).

Tal abordagem seria provavelmente lucrativa. O problema aqui é outro - os sinais em tais sistemas serão 1 por mês, ou mesmo 2. Sim, você pode correr em todos os instrumentos de negociação e ter um sinal em um dia ou um dia e meio... hz... se você o escrever, eu não me importaria de ser o primeiro dos testadores)).

 
philips:


Haverá algo semelhante ao comércio de ações do sistema. Esperamos que a equidade entre em drawdown e começamos a negociar nesse sistema. Somente em caso de martingale com passos iguais, há um aspecto positivo - a série de perdas, com passos adequados, sobre a história estão sempre dentro de alguns limites. Por exemplo, em eurobucks com 300 pips (5 pips), é difícil encontrar uma zona onde o euro irá sem recuo, pelo menos em 1 passo, 10 passos. Ou ficar no corredor de 300p, tocando os limites 10 vezes alternadamente, sem ir além dos limites a 300p.

Existe um tal furo - Carcharodon, está no fórum alpino na filial com o mesmo nome. É um mod do famoso cheburashka (do mesmo lugar). É uma virada, mas com a capacidade de saltar um determinado número de viradas (sinais falsos). Ou seja, você fixa 5, funciona, registra que o já virado 5 vezes, e só em 6 entra. O programador até fechou aquele ramo por algum motivo)).

Tal abordagem seria provavelmente lucrativa. O problema aqui é outro - os sinais em tais sistemas serão 1 por mês, ou mesmo 2. Sim, você pode executá-lo em todos os instrumentos comerciais e ter um sinal em um dia ou um dia e meio... hz... se você o escrever, eu não me importaria de ser o primeiro dos testadores)).

A média de martin tem mais perspectivas. Estou lhe dizendo isto a partir de meus anos de experiência na construção de diferentes variantes de martin.
 
khorosh:
A média de martin tem mais potencial. Estou lhe dizendo isto a partir de meus anos de experiência na construção de diferentes variantes de martin.


Média, como no 1-1-1-1-1-1-1- com uma meta de sempre 50% da mudança?
 
philips:


Será algo como negociar a equidade do sistema. Esperamos que a equidade entre em drawdown e começamos a negociar neste sistema. Há apenas um aspecto positivo do martingale com passos iguais - uma série de perdas com passos adequados está sempre dentro de alguns limites na história. Por exemplo, em eurobucks com 300 pips (5 pips), é difícil encontrar uma zona onde o euro irá sem recuo, pelo menos em 1 passo, 10 passos. Ou ficar no corredor de 300p, tocando os limites 10 vezes alternadamente, sem ir além dos limites a 300p.

Existe um tal furo - Carcharodon, está no fórum alpino na filial com o mesmo nome. É um mod do famoso cheburashka (do mesmo lugar). É uma virada, mas com a capacidade de saltar um determinado número de viradas (sinais falsos). Ou seja, você fixa 5, funciona, registra que o já virado 5 vezes, e só em 6 entra. O programador até fechou aquele ramo por algum motivo)).

Tal abordagem seria provavelmente lucrativa. O problema aqui é outro - os sinais em tais sistemas serão 1 por mês, ou mesmo 2. Sim, você pode executá-lo em todos os instrumentos comerciais e ter um sinal em um dia ou um dia e meio... hz... se você o escrever, eu não me importaria de ser o primeiro dos testadores)).

Existe tal coisa https://www.mql5.com/ru/articles/143 https://www.mql5.com/ru/articles/145

Eu sugiro uma opção ligeiramente diferente. Em seguida, vou olhar o mapa de Kohonen como um exemplo. Vamos desenhar um mapa, que seja de acordo com a variante proposta acima. Em seguida, controlaremos a rentabilidade do TC1 e a posição do momento atual no mapa. Selecionamos a área1 dos maiores retornos e aplicamos o TS1 quando o momento atinge a área1. É possível selecionar vários TS, cada um com suas próprias áreas. Imho esta opção é mais preferível, a área1 pode consistir de várias áreas, uma das quais será pequena para trazer lucro, mas suficiente para converter o comércio de virtual para real. Além disso, podem ser feitas estatísticas sobre o tempo que o mercado tem estado nas áreas. Talvez de acordo com a trajetória do impulso agora no mapa, será possível prever onde no mapa (ler a condição do mercado) estaremos no futuro.

Que o Mathemat não quer escrever um livro, eu o mostraria aos meus netos, este homem me proibiu. Bem, pelo menos então, pelo menos lance links interessantes de seus favoritos.

 
philips:

Média, como no 1-1-1-1-1-1-1- com uma meta de sempre 50% da mudança?
O cálculo da média define as ordens contra a tendência, a inversão define as ordens contra a tendência.
 
khorosh:
A média estabelece ordens contra a tendência, a inversão contra a tendência.


Mas isso não os coloca ao acaso, mas de acordo com o algoritmo. Portanto, há uma estratégia...

Agora, apenas um lembrete do que alguém disse um pouco antes:

khorosh:

Se alguma estratégia exige ações ou média, é a confirmação de seu fiasco.