Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 86

 
Heroix:
Eu tenho uma pergunta, por que "IQUITY"???

Acho que é isso que soa em albanês :)

 

Eu tinha outra idéia. Não realmente sobre o assunto, mas por alguma razão eu tropecei várias vezes quando estava pensando em equidade e TA. Pegamos um sistema primitivo NOT (Fechar[OPT1]>Fechar[OPT2] e fechar em OPT3 dias), otimizamo-lo no intervalo e fazemos o mesmo mas Fechar[OPT1]<Fechar[OPT2]. Encontramos uma opção onde temos duas ações lucrativas com as mesmas opções. Isso pode acontecer, por exemplo, se houver uma tendência. Monitoramos o patrimônio na opção menos lucrativa e negociamos na mais lucrativa. A idéia é que uma boa tendência é boa em qualquer combinação como "enquanto o gordo seca, o magro morre"
.


Ou
Procure a variante de equidade (selecione as opções) onde haverá um padrão sobre a equidade e haverá um sinal sobre ela - negocie as opções recebidas.

Em seguida, repetimos o processo.


Recolher das velas de carrapatos pelo seu número, não pelo tempo. É por isso que as tendências são esticadas e as linhas planas são comprimidas, o que melhora a análise posterior.

E eu os recolho não da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda, de modo que no momento da análise o último tique é completamente formado, onde o último tique é a cláusula da vela.

O sistema está sempre no mercado - apenas vira.
É difícil dizer qual é o cronograma. Uma vela é de 400 ticks.
Análise de mercado a cada 800 ticks.

 
Passei dois anos pesquisando-os - software (e ainda pesquisando)...

Ou seja, a máquina desenhou diferentes modelos e analisou sua vantagem estatística.

Acabou por ser trivial e simples...
O modelo dava mais vantagem estatística, quanto menos freqüente era...

Em cada análise, foram encontrados 10.000 modelos para estimar a vantagem estatística.

Ou seja, se um modelo era menos frequente, era necessário mais história para o conjunto de pelo menos 10.000 negócios...

A dependência acabou por ser exponencial...

Ou seja, com um aumento linear da vantagem estatística do modelo, o número de negócios caiu exponencialmente na mesma quantidade da amostra de preço...

Isto se encaixava muito bem com o bom senso.
Como se diz uma vez por ano e o bastão dispara...

Isto é, teoricamente um modelo 100% funcionará uma vez em uma amostra infinita.

Ou seja, é essencialmente um evento impossível...
E um modelo aqui e agora freqüente funcionará 50/50...

Mas direi que há uma idéia para contornar este problema...
Ou seja, ter uma vantagem estatística para os raros modelos do aqui e agora...

 
faa1947:
Onde você obtém sua estimativa dos coeficientes, talvez eles tenham uma variação não mensurável, ou não convergem para seu mo?

O RLS é um filtro adaptável. A expectativa matemática dos coeficientes não é constante, pois as forças de interação entre as séries de preços estão em constante mudança.

 

NEO

Isto é parcialmente verdade, desde que tradicionalmente considerem a SB como uma espécie de processo integral contínuo, para o qual a criação de um modelo prático é altamente improvável. Entretanto, se falamos de alguma SB discreta e não sobre o processo como um todo, mas apenas sobre seus fragmentos, mas específicos, ou, se você quiser, seções, então para algumas, comparativamente curtas no tempo seções discretas, a construção de um modelo parece possível e o valor prático de tais modelos é provado pela comercialização real.

Uma seleção de pensamentos interessantes.

Arquivos anexados:
creeited.zip  70 kb
 

Os problemas parecem ser 2 ou mais, e não apenas um.

1- Obter uma vantagem estatística, que naturalmente será insignificante em casos pequenos, em comparação com uma amostra muito longa, mas isso é metade do problema.

2- Fazer de modo a aumentar o número dessas situações, ou seja, contornar o problema da raridade.

O segundo problema foi sugerido em mais de uma dúzia de páginas atrás.

 


Boa tarde, cavalheiros. Por favor, veja o acima, acho que não há necessidade de comentários. Estes são os resultados da minha auditoria. Não sou o autor desta linha e não tenho nada a ver com sua autoria.

Aos moderadores ou a quem quer que tenha cortado as contas do autor - por favor, pare.

Alexandre ( ou seja qual for seu nome...) - Não tenho palavras, respeito!

 
Joker:



Boa tarde, cavalheiros. Por favor, veja o acima, acho que não há necessidade de comentários. Estes são os resultados da minha auditoria. Não sou o autor desta linha e não tenho nada a ver com sua autoria.

Aos moderadores ou a quem quer que tenha cortado as contas do autor - por favor, pare.

Alexandre ( ou seja qual for seu nome...) - Não tenho palavras, respeito!

É por isso que eu te amo, Mikhalych - por sua eloquência. Joker, o que é isso?
 

O filtro de acordo com o sistema do autor foi aplicado à minha automação, que raramente uso. Como resultado, cerca de 80% dos sinais foram para o lixo e eu recebi uma amostra de 18 negócios, dos quais apenas 1 acabou não sendo lucrativo. Eu não usei nenhuma otimização ou qualquer outra coisa.

 
Joker:
em que período? semana, mês, ano?