Não o Graal, apenas um normal - Bablokos!!! - página 62
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O que é "regressão de cointegração"? "Gráficos em série" - estas séries estão cointegradas? Por favor, poste estes gráficos de série, apenas padronize-os.
Há gráficos de dois pares para o ano em H1 - 6736 barras. Estes dois pares estão sendo examinados para a cointegração.
e "regressão de cointegração", o que é isso?
Bem, eu acho que o que seu roteiro encontrar passará no teste de cointegração. Somente na mesma amostra. É um ajuste de cointegração.
e "regressão de cointegração", o que é isso?
EURUSD = a+b*GBPUSD
é uma regressão. O que é uma "regressão de cointegração"?
é uma regressão. O que é uma "regressão de co-integração"?
É isso mesmo.
Com o que essa regressão co-integra? "EURUSD = a+b*GBPUSD" é a primeira fileira. O que é a segunda?????????????????????????????????????????????????????
Com o que esta regressão se cointegra? "EURUSD = a+b*GBPUSD" é a primeira fileira. O que é a segunda?????????????????????????????????????????????????????
A regressão não se cointegra com nada.
Há duas séries: EURUSD e GBPUSD. Eles são adicionados com coeficientes a e b.
Subtrair a regressão com os coeficientes estimados a e b do quociente.
Se o resíduo for estacionário, o que é verificado com o teste de raiz da unidade, então a série é considerada cointegrada.
É assim que se define a cointegração.
A sutileza está em "a", ou, mais precisamente, na dissuasão das citações.
A regressão não se cointegra com nada.
Há duas séries: EURUSD e GBPUSD. Eles são adicionados com coeficientes a e b.
Subtrair a regressão com os coeficientes estimados a e b do quociente.
Se o resíduo for estacionário, o que é verificado com o teste de raiz da unidade, então a série é considerada cointegrada.
É assim que se define a cointegração.
A sutileza está em "a", ou, mais precisamente, na dissuasão das citações.
1. EURUSD e GBPUSD não são cointegrados. Você abre o gráfico cruzado e tudo fica claro - não há um plano "eterno".
2. se estas séries fossem cointegradas, não seria necessária uma regressão. Os instrumentos co-integrados são negociados em convergência a partir dos limites do canal. É apenas uma questão de encontrar os pesos ideais dos instrumentos da carteira.
3. eu exijo que você pare imediatamente de zombar da econometria! Isto já está assumindo um caráter sistêmico! Já chega!
1. EURUSD e GBPUSD não são cointegrados. Você abre o gráfico transversal e tudo é óbvio.
2. Se estas séries fossem cointegradas, não seria necessária nenhuma regressão. Os instrumentos co-integrados são negociados em convergência a partir dos limites do canal. É apenas uma questão de encontrar os pesos ideais dos instrumentos da carteira.
3. eu exijo que você pare imediatamente de zombar da econometria! Isto já está assumindo um caráter sistêmico! Já chega!