Máquina do tempo. Suas ações. - página 13
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
_
Basicamente uma tarefa interessante, há muita coisa a ser feita.
Bem, trata-se de encontrar o único algoritmo ideal
Por exemplo, se você entrar hoje com um desvio de tantos pontos em relação ao preço em 1º de agosto, você deve fechar, mesmo que o preço atinja o nível de 1º de agosto, por exemplo, amanhã, com abertura subseqüente novamente, é claro, quando o mesmo desvio for atingido. Basicamente, é uma tarefa interessante, e nós podemos apresentar muitas outras idéias.
Ele estava alegadamente usando informações privilegiadas para jogar na bolsa de valores. Ou seja, ao conspirar com os gerentes de empresas que negociam ações, ele recebeu informações comerciais deles. O que foi a razão de ele ter tido tanto sucesso financeiro.
E se o preço atingir o nível de 1 de agosto, amanhã, será mais alto?
O problema implica o parasitismo. Isso significa que o jogador se recusa a fazer previsões como um processo e usa apenas o desvio.
Neste caso, devemos fechar a cada preço tocado no dia 1 de agosto, nos dias anteriores a 1 de agosto.
Se bem me lembro, a conspiração criminosa nunca foi provada e o cara está desaparecido.
yep, em 2036...
é só isso:
O problema é um problema de carga livre. Ou seja, o jogador se recusa a prever como um processo e só usa desvio.
Neste caso, você tem que fechar a cada preço tocado em 1 de agosto, nos dias até 1 de agosto.
yep, em 2036...
é só isso:
Bem, trata-se de encontrar o melhor algoritmo
Por exemplo, se você entrar hoje com um desvio de tantos pontos em relação ao preço em 1º de agosto, você deve fechar, mesmo que o preço atinja o nível de 1º de agosto, por exemplo, amanhã, com abertura subseqüente novamente, é claro, quando o mesmo desvio for atingido. Basicamente, é uma tarefa interessante, e há muito em que pensar.
Se tomarmos o modelo de onda como aquele baseado na caminhada aleatória, então o spread de preço em torno do preço previsto diminuirá em proporção direta à raiz do tempo restante. Você pode abrir, por exemplo, com um desvio X sigma em relação ao preço previsto. E calcular para cada momento a quota de capital e como X muda. Mas ainda não existe uma otimização puramente em termos de renda - apenas alguma funcionalidade de renda e risco.
Um modelo de volatilidade mais competente do que o modelo SB dará um resultado melhor. Ou seja, tudo depende do modelo de volatilidade e de qual funcionalidade queremos maximizar. Existem opções sem risco, mas não com retornos máximos.
Não sei, talvez o cara ainda esteja no asilo provando que é do futuro e o estejam tratando.
Embora você possa ouvi-lo em um asilo para provar seu ponto de vista com mais força. ;)