Ala 6 - página 60
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Eu não coloco posições na direção da linha do filtro. Na medida do possível. Eu o preparei para voltar para o filtro. Já me perguntaram sobre isso e raciocinei sobre uma operação ruidosa de diferenciação numérica em princípio e que, neste caso, a curva inicial em si não é adequada para ela porque não é suave. Eu simplesmente não posso saber a "direção do filtro". Ela não existe. O número de posições, tamanho do lote, pares para abrir, quando etc. - tudo está fora de questão. Será que isso importa? O mercado irá calcular a média de tudo.
O tempo todo falando de vagões não atrasados, não é problema algum, você pode construir um vagão começando com um carrapato dentro de um minuto. A questão é se o movimento vai continuar nessa direção. Isto é, os sinais de uma inversão são mais importantes.
Eu concordo plenamente. Não entendo por que a ênfase é colocada no fato de que o filtro não está atrasado. Se hipoteticamente for utilizado algum indicador perfeito de não amadurecimento no comércio, a estratégia deve estar na direção da tendência. Somente neste caso poderíamos aproveitar a falta de atraso. Entretanto, se o indicador não tem propriedades preditivas sobre o início de uma tendência, a ausência de atraso não tem utilidade. O TS do autor utiliza uma estratégia de contra-tendência, tanto quanto eu entendi. Portanto, a ausência de um atraso não tem nenhuma utilidade aqui. O autor construiu algumas curvas de referência semelhantes aos níveis de pivô. Acho que alguns indicadores existentes também podem ser usados como curva de referência, não necessariamente este filtro genial sem atraso. O mercado tem sido predominantemente retrátil ultimamente, o que permite estratégias bem sucedidas de combate às tendências. Mesmo Ilans, que são conhecidos por trabalharem contra a tendência, se os parâmetros forem escolhidos corretamente, não vêm perdendo desde 01.01.2011.
Entretanto, se o indicador não tem propriedades preditivas sobre o início de uma tendência, então a ausência de um atraso não tem utilidade. Tanto quanto eu entendi, o TS do autor utiliza uma estratégia de contra tendência. Portanto, a ausência de um atraso não tem nenhuma utilidade aqui.
Exatamente. Você está certo em entender o porquê das contra-tendências comerciais. No entanto, o atraso é fundamentalmente importante. Tente fazer os mesmos truques nos gráficos ou em seus pivôs. Você terá uma abominação.
E, o que acontecerá com as ordens? Vamos chegar à média somando lotes?
Yuri, talvez você possa entender de onde vêm as informações extras dos 2 pares de moedas? Estou tentando descobrir, mas não consigo entender.
É exatamente isso que eu sou. Não é minha culpa que em algumas línguas indígenas os nativos resolvam seus complexos introduzindo referências plurais artificiais a si mesmos. Em, digamos, inglês, não existe tal idiotice. Você e você. Pelo nome.
Isso é incrível. Em lingüística é puro Stalin!)
O inglês tem "você" e "você". Agora é "você" - você. "Você" soa quase como "você" russo é uma palavra obsoleta.
É possível utilizar curvas projetadas de forma semelhante a um gatilho de nível (Schmidt trigger) para suporte. A chave de nível da curva de referência será quase instantânea.
A palavra "você" é usada agora - você.