Aprenda a ganhar dinheiro com os aldeões [Episódio 2] ! - página 375
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Adoro declarações como essa ...
Soa como uma canção para o meu coração: "... derrubandoAntimartin".Dobrará o depoimento em um apartamento ou lateralmente com alguma amplitude crítica para o assessor".
Um sonho...
Eu conheço sua área de interesse. Todos os EAs que geram perdas devem ser invertidos. Você deve ao menos publicar alguns resultados, estatísticas ou imagens. Mas não é mais interessante - as "estatísticas de resultados" estão ficando chatas).
Sua área de interesse é conhecida por mim. Todos os EAs que geram perdas devem ser invertidos. Pelo menos por uma vez, você teria publicado alguns resultados, estatísticas ou fotos. Mas não é mais interessante - as "estatísticas de resultados" são muito irritantes).
Mas por que...?
Não faz muito tempo, um amigo meu me deu um arquivo com estatísticas de uma série de negócios perdidos em um testador... Ele também exigiu demonstrar como a inversão de negócios pode tornar esta série lucrativa. Acho que ninguém relatou nenhum erro encontrado no meu arquivo de resposta.
E você deve ter tido dores pelo fato de não ter notado as conclusões que se seguem dos fatos que cito:
- Se você seguir certas regras, é IMPOSSÍVEL (!) perder no Forex;
- Se as estatísticas dos resultados do TS usado são consistentemente positivas pelos resultados de séries de negócios de alguma duração, você negocia por ele e - "boa sorte";
- Se a estatística dos resultados do TS utilizado for estavelmente negativa pelos resultados de séries de transações de alguma duração, você inverte a direção das transações, ... se desejar, inclui a compensação da influência de spread por meio da gestão de volumes de posições e - novamente "no bem";
- Se as estatísticas dos resultados do TS usado estiverem oscilando de forma estável ao redor do eixo horizontal do gráfico, você negocia em um "retorno a zero" e está novamente "nadando em felicidade".
Seria muito surpreendente encontrar um comerciante que se ressaca de tais conclusões.Por que não...?
Quanto ao terceiro ponto, o aumento do volume definitivamente não compensará as perdas no spread, ao contrário, o sistema começará a drenar mais rapidamente.
Sobre a primeira frase:
...
- lá vai você... você está "no mesmo lugar"
Onde? Onde está aquele "freio" em um homem que o faz parar na palavra "falha" ... e não dar o próximo passo?
Se seu sistema é capaz de perder, significa que você tem o Graal em suas mãos
... Vire os negócios - e você terá inevitavelmente o dobro de sua quantia inicial.
=========================
Em relação à rede de arrasto "running away"...
Concordo com qualquer característica que ou dá estabilidade aos resultados do TC em séries de um determinado comprimento, ou não destrói a estabilidade do existente.
Pois neste caso, em princípio, as características errôneas - não mudam nada. Eles só podem aumentar a "produção" do TC, o que, é claro, é bom em si mesmo.
Se seu sistema é capaz de perder, isso significa que você tem o Graal em suas mãos ... Flip trades e você terá inevitavelmente o dobro de sua quantia inicial.
Por que isso é...?
Não faz muito tempo um camarada jogou um arquivo aqui para mim com Estatísticas do resultado de uma série perdida de ofícios do testador... Ele também exigiu demonstrar como uma reversão de negócios poderia tornar esta série lucrativa. Acho que ninguém reportou nenhum erro encontrado em meu arquivo.
E você deve ter tido dores pelo fato de não ter notado as conclusões que se seguem dos fatos que cito:
- Se você seguir certas regras, é IMPOSSÍVEL (!) perder no Forex;
- Se as estatísticas dos resultados do TS usado são consistentemente positivas pelos resultados de séries de negócios de alguma duração, você negocia por ele e - "boa sorte";
- Se a estatística dos resultados do TS utilizado for estavelmente negativa pelos resultados de séries de transações de algum comprimento, você inverte a direção das transações, ... se desejar, inclui a compensação da influência de spread por meio da gestão de volumes de posições e - novamente "no bem";
- Se a estatística do resultado do TS usado for estável em torno do eixo horizontal do gráfico, você negocia em "retorno a zero" e novamente "banhar-se em chocolate".
Seria muito surpreendente encontrar um comerciante que se ressuscitaria de tais conclusões.Tanto quanto sei, você não tem um conselheiro para sua estratégia, o que significa que você não pode confirmar suas conclusões. Você pode fantasiar muito, mas a prática sempre foi o critério da verdade. Aqueles que não são programadores estão sempre grávidos de um monte de suas fantasias, que eles não podem nem confirmar nem refutar. Mas aquele que é um programador, pode sempre verificar rapidamente as idéias que surgem em sua mente, fazendo um conselheiro. Portanto, os programadores com tal experiência, em sua maioria, são sempre céticos em relação às fantasias dos não-programadores. Mas os programadores têm mais confiança em comerciantes experientes que podem confirmar seus resultados comerciais bem sucedidos com ações. No entanto, neste caso, o comerciante é frequentemente incapaz de expressar seu algoritmo claramente, já que alguns momentos de negociação são baseados na intuição e não há possibilidade de colocá-los em código.
Provavelmente você já ouviu mais de uma vez, que é difícil encontrar um sistema que só produza perdas, assim como aqueles que só produzem ganhos. Além das conclusões teóricas, você já tentou virá-lo na prática?
Então é disso que se trata!...!
Como você pode ver, o objetivo de minhas objeções é precisamente lutar contra reivindicações frívolas de esvaziamento do TS em discussão. Dê-me um TS vazando, e eu lhe devo uma xícara de
... (ou então, moldagem, a cada palavra "vazamento,... vazamento...)
(sobre a prática - em resposta ao colegakhorosh)
Então é disso que se trata!...!
Como você pode ver, o objetivo de minhas objeções é precisamente lutar contra reivindicações frívolas de esvaziar o TS em discussão. Dê-me um TS vazando, e eu lhe devo um copo ...(ou então, moldagem, a cada palavra "nivelar, ... nivelar ...)
(sobre a prática - em resposta ao colegakhorosh)
(Em resposta ao colega khorosh...).
Tanto quanto sei, você não tem um conselheiro para sua estratégia, portanto, não pode confirmar suas conclusões. Você pode fantasiar muito, mas a prática sempre foi o critério da verdade. Aqueles que não são programadores estão sempre grávidos de muitas de suas fantasias, que não podem nem confirmar nem refutar. Mas aquele que é um programador, pode sempre verificar rapidamente as idéias que surgem em sua mente, fazendo um conselheiro. Portanto, os programadores com tal experiência, em sua maioria, são sempre céticos em relação às fantasias dos não-programadores. Mas os programadores têm mais confiança em comerciantes experientes que podem confirmar seus resultados comerciais bem sucedidos com ações. Embora, neste caso, o comerciante muitas vezes não é capaz de afirmar claramente seu algoritmo, porque alguns pontos de negociação são baseados na intuição, e não há oportunidade de colocá-los em código.
É claro que não há nenhum Expert Advisor
... Mas não consigo encontrar um consultor especializado, porque não tenho estratégias com inconvenientes garantidos ao meu redor.
E para palavras sobre "inventar" - é melhor responder
,... porque não se pode PRACTICE simultaneamente (!) abrir duas posições para um instrumento em direções opostas ... e depois, simultaneamente, fechá-las, obtendo um lucro sobre uma delas,não igual ao prejuízo sobre a outra, menos dois spreads
(o absurdo sobre escorregamento e outras coisas - não oferecer)
Bem, quando você termina suas tentativas fracassadas de resolver este caso, você pode pensar: Por que você, um programador experiente, de repente falhou em fazer "tal coisa trivial"...
Talvez porque 2+2=4 independentemente da opinião do programador...?