"Lucros cambiais confiáveis e constantes" - Isso é o que os autores do sistema afirmam. - página 8

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Mathemat:
cdt;j b jhbubyfkmyj - b yt r xtve ghblhfnmcz///

Algo a reclamar, enganou-se na matemática, não 200, mas 100, mesmo assim... Mas em comparação com os 30% iniciais, bom também.
 
Figar0:


E se ficarmos na faixa de +1500 pips? O rendimento é pequeno, proporcional ao do banco, os swaps e as comissões vão devorar tudo isso.

Quanto menor a volatilidade, mais importantes se tornam as despesas gerais. Mas estes custos não são comparáveis às possíveis perdas no caso de um movimento muito forte, portanto, este sistema não é mais para ganhar, mas para uma melhor proteção contra saltos bruscos.
 
Mathemat:
cdt;j b jhbubyfkmyj - b yt r xtve ghblhfnmcz///
E;t pfgfntynjdfyj zyltrcjv/
 
911:

SeAliAli. Os fundos de hedge vivem disso.

Os volumes não são os mesmos... Quando eu tinha um depósito de 100$ eu queria 100% por dia, 10K$ - 100% ao mês, agora, 100% ao ano é suficiente para mim, eu ainda não cheguei a 30%...
 
Mathemat:

Carne, diga-me qual é a mística contida na fórmula

Profit = ( EURUSD_1 - EURUSD_0 ) * 10000 * USD/ВалютаДепозита ?

Aqui o lucro é, é claro, se houvesse uma compra. EURUSD_1 é a taxa de câmbio quando a posição foi fechada, EURUSD_0 é a taxa de câmbio quando foi aberta. USD/CurrencyDeposit - taxa de câmbio no momento do fechamento da posição.

Que diabos é o capotamento aqui?

Concordamos em não levar em conta as trocas, nossa conta é islâmica.


Admito que estava errado antes sobre o "valor fixo do tick", porque pensava que era a taxa de abertura, não a taxa de fechamento. Mas agora eu verifiquei no testador, ele conta na taxa de fechamento, como você escreveu.

Mas a essência não muda.

Vamos considerar a seguinte variante: temos um depósito em EUR, compramos 1 lote EURUSD à 1,30, depois a taxa sobe para 1,32 (em 200 pontos). Nós fechamos o negócio.

Temos lucro: (1,32-1,30)*100000/1,32 = 1515 EUR

E agora vamos ver o que acontece com os rollovers, quando a taxa aumenta nos mesmos 200 pontos em 2 dias (100 pontos a mais para cada dia).

Primeiro dia: (1,31-1,30)*100000/1,31 = 763,36 EUR.

Segundo dia: (1,32-1,31)*100000/1,32 = 757,58 euros

Total: 763,36+757,58 ~ 1521 euros

Como você pode ver, mesmo a uma distância tão pequena de 200 pontos, há uma divergência. E que tal a 2000 pips...

E você não deve pensar que os rollovers são lixo. Eles dão os resultados mais justos e precisos. E o fato de nossas caixas de areia as terem abandonado para simplificar os cálculos (e geralmente facilitar a vida de nossos clientes), não nos dá motivo para considerar bobagens sem sentido.

 
MetaDriver:
E;t pfgfntynjdfyj zyltrcjv/
Alguns escritores russos contemporâneos gostam de traduzir palavras latinas fortes. Mas isto é transliteração, não impressão em russo no layout latino.
 
911:

Em seguida, vá até os aldeões.https://www. mql5.com/ru/forum/136747

Esquecida ou perdida). NUNCA, esta etapa ainda está 100% no dia. Tenho o suficiente para um sorvete e um filme como ele é.
 
Figar0:

Esquecida ou perdida). NUNCA, esta etapa é 100% passada no dia.
Mas quanta adrenalina, bolhas de ranho, paredes e teclados quebrados, opções não realizadas de destruição local e métodos sofisticados de evasão marzhinkollah! Volte a si antes que seja tarde demais e volte para os aldeões - eles são pessoas amáveis, eles perdoarão a traição.
 
Meat: E você acha que os rollovers são lixo. Eles apenas dão o resultado mais justo e preciso. E o fato de nossas caixas de areia as terem abandonado por razões de simplificação de cálculos (e geralmente para facilitar a vida dos clientes), não dá motivo para considerar o lixo dos rolos.

Não, eu não disse que eram lixo (reler o meu posto). É que você imediatamente começou a falar sobre eles, mesmo não sendo suposto que eles estivessem lá.

Como você pode ver, mesmo a uma distância tão pequena de 200 pips, há uma divergência. E em 2000 pontos...

A diferença não é necessariamente proporcional ao movimento total em pips. Suspeito que seja proporcional ao erro de integração numérica de uma função pelo método retangular.

Mais um ponto: você está olhando apenas para um lado do sistema. Se os rollovers estiverem em ambas as contas, a diferença entre eles já será de segunda ordem, ou seja, muito insignificante.

Mas você me deu algo em que pensar, obrigado.

 

A propósito, descobriu outra maneira de refutar a suposta rentabilidade do sistema.

Considere que não há rollovers em nenhum lugar.

Tomamos as mesmas duas contas com moedas de depósito diferentes (EUR_1, USD_2) e abrimos EURUSD com as mesmas posições opostas em cada uma delas: { comprar (EUR_1), vender (EUR_1) } e { comprar (USD_2), vender (USD_2) }. Fechamos assim que passamos de 2000 pips. O resultado é óbvio: estamos perdendo dois spreads em cada um.

Mas... a mesma operação completa é equivalente a duas operações de "direção oposta" com "lucro confiável e constante no Forex" (agora, para maior clareza, já em dois pares de contas): { comprar (EUR_1), vender (USD_2) } e { vender (EUR_3), comprar (USD_4) }. O resultado é o mesmo. Por outro lado, segundo a hipótese dos autores do sistema, é pelo menos positivo (na verdade, os autores pensam ainda mais vazio: deve ser a soma de dois números positivos). Contradição e o fim da prova.

Para ser mais convincente, para que não se fale de um stop-out que viole a simetria, considere que nenhuma das duas contas de drenagem atinge um stop-out de 1 ponto.

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