Uma pergunta sobre como ganhar dinheiro no mercado FOREX - página 10

 
Demi:


Ele está 100% certo sobre isso. O AT não faz nenhuma exigência sobre os dados brutos. Não se preocupa com a não-estacionariedade. A não-estacionariedade é relevante para métodos estatísticos como a regressão.

Mas a questão da inutilidade dos indicadores está em aberto. Então, o que devemos usar?


O problema com os indicadores técnicos e a análise técnica em geral é que eles não mudam seu comportamento, dependendo do objeto de estudo. Coloque o MACD em um gráfico de preços - às vezes ele mostrará divergência e convergência, passando de zona positiva para zona negativa. Aplique-o no gráfico mais primitivo da SB - ele mostrará os mesmos padrões e terá o mesmo comportamento. A questão é por que devemos acreditar neste indicador, se ele dará as mesmas indicações sobre dados obviamente sem sentido?
 
C-4:

O problema com os indicadores técnicos e todas as análises técnicas em geral é que eles não mudam seu comportamento, dependendo do objeto de estudo. Aplique o MACD a um gráfico de preços - às vezes ele mostrará divergência e convergência, passando de zona positiva para zona negativa. Aplique-o no gráfico mais primitivo da SB - ele mostrará os mesmos padrões e terá o mesmo comportamento. A questão é por que devemos acreditar neste indicador, se ele dará as mesmas indicações sobre dados obviamente sem sentido.
Embora eu acredite em equações de regressão que mostram o mesmo resultado nos números, mas eu gosto muito do seu raciocínio.
 
C-4:

O problema com os indicadores técnicos e a análise técnica em geral é que eles não mudam seu comportamento, dependendo do objeto de estudo. Coloque o MACD em um gráfico de preços - às vezes ele mostrará divergência e convergência, ele passará da zona positiva para a zona negativa. Aplique-o no gráfico mais primitivo da SB - ele mostrará os mesmos padrões e terá o mesmo comportamento. A questão é por que devemos acreditar neste indicador, se ele dará as mesmas indicações sobre dados obviamente sem sentido.


Não vamos levantar a questão da lógica ou do absurdo do TA - tagarela.

Repito a pergunta - se não indicadores de AT, então o quê?

Os métodos estatutários têm suas falhas fundamentais - já foram escritos sobre isso.

O que resta - adivinhar os ossos?

 
faa1947:
Embora eu acredite que os números da regressão mostram o mesmo resultado, eu realmente gosto do seu raciocínio.

A propósito, é um bom teste para qualquer modelo. Um sistema ideal determinará facilmente a aleatoriedade dos preços e, conseqüentemente, a falta de significado da negociação. O modelo não irá gerar sinais em tais séries devido a sua falta de significado ou pelo menos os reduzirá ao mínimo.
 
Demi:


Os métodos estatutários têm suas falhas fundamentais - já escritas sobre isso.

Poderia explicar melhor este ponto?
 
Demi:


Não levantemos a questão da lógica ou do absurdo da AT - tagarelice.

Repito a pergunta - se não indicadores de AT, então o quê?

Os métodos estatutários têm suas falhas fundamentais - já foram escritos sobre isso.

O que resta - adivinhar os ossos?


Não estou negando TA e não estou me envolvendo em conversa fiada. Eu estava falando apenas sobre a aplicabilidade de AT específico e, de forma ainda mais ampla, qualquer modelo que tente prever o mercado. Se um modelo faz uma previsão onde ela é fundamentalmente impossível, por que devemos confiar nesse modelo onde uma previsão é possível mas não garantida?
 
C-4:

A propósito, este é um bom teste para qualquer modelo. Um sistema ideal determinará facilmente a aleatoriedade dos preços e, conseqüentemente, a falta de significado da negociação. O modelo não fornecerá sinais em tais séries porque são inúteis, ou pelo menos reduz esses sinais a um mínimo.
Não há problema. Vamos testá-lo e basta. Sem ACF - sem previsão. Se houver ACF, pode haver uma SB com drift, você pode mexer com ela. E se houver apenas ACF, então o mercado é previsível e se falhar, então simplesmente não sabemos como fazer isso.
 
faa1947:
Poderia explicar melhor esse ponto?

Claro. Em particular, os requisitos de normalidade. Como você confiará no mesmo erro se for apenas a temperatura média em todo o piso?
 

Na minha opinião, a primeira coisa a fazer é não otimizar de modo algum os EAs.

Em segundo lugar, devemos ser céticos em relação ao testador de estratégia (como mencionado anteriormente).

Em terceiro lugar, o comércio em CD é apenas treinamento ou teste de estratégia em condições próximas à realidade, mas isso não é real.

Em quarto lugar, é melhor lidar com corretores, que têm acesso ao intercâmbio (aqui não revelei os Estados Unidos).

 
Mathemat:

A "estacionariedade" não está nas cotações e regressões sobre elas, mas em outras funções do mercado.

Em aspas - porque não tem que ser estacionária no sentido estatístico. Ao contrário, está em algum tipo de resiliência.

Se o avtomat apresentasse seu ACS descrevendo o mercado usando difurcações lineares com coeficientes constantes, esse modelo não seria menos aceitável do que o que você continua falando.

é pouco provável que ele consiga ;))))))))