[Arquivo] Aprenda a ganhar dinheiro com os aldeões! - página 497
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Se você está falando de teste de hipóteses em um matstat, então sim, ou não é confirmado ou não é rejeitado. Muito bem, vamos fazer assim:
На самом деле сейчас как раз пытаюсь сделать системку, торгующую по ситуации. Прямого прогноза гипотезы нет, только угадываю общее направление. Я не знаю, насколько далеко пойдет курс, и у меня нет оценки точности прогноза гипотезы. Тем не менее там используется закономерность, которая на истории работает. Закономерность, которая статистически подтверждена, вполне может стать основой для прогноза гипотезы.
[...]
Mas, de modo geral, penso que sem uma previsão consciente de uma hipótese de um movimento de preços que faça sentido técnico, não há sistema.O que mudou significativamente no texto?
Na verdade, há uma mudança. Uma hipótese pressupõe duas respostas - sim ou não (embora não tão claras, mas essencialmente elas são). Uma previsão não é necessária.
Se você está falando de teste de hipóteses em um matstat, então sim, ou não é confirmado ou não é rejeitado. OK, vamos fazer assim:
O que mudou significativamente no texto?
Só de zombar de seus próprios pensamentos, imho Matstat não tem nada a ver com isso. Deixe-me explicar :)
Ou não é confirmado ou não é refutado. Paradoxo, no entanto :)
Não é exatamente um escárnio. Vejo aqui também uma estrutura - um esquema Bernoulli. Mesmo que seja perfeito (sem dependências entre as negociações) - o que impede um sistema de negociação de ser lucrativo se p*profit > q*loss?
Bem, não mate, vamos terver...
Não é exatamente um escárnio. Vejo aqui também uma estrutura - um esquema Bernoulli. Mesmo que seja perfeito (sem dependências entre as negociações) - o que impede um sistema de negociação de ser lucrativo se p*profit > q*loss?
Bem, que seja um terver, não o matstat.
Já é um mate.
O viés impede que seja lucrativo.
Qual é o viés? Há uma probabilidade de sucesso p e há uma probabilidade de fracasso q=1-p. Não olhe para lucros e perdas, é secundário.
Mas, caso contrário, sim, o equilíbrio será algo como um processo Wiener com um viés.
É tudo uma questão de escalas. Em um extremo da escala está a capacidade de previsão do TS (máquina, inteligência humana, alienígena, qualquer que seja seu uso), e no outro extremo - incerteza no mercado + os limites do escritório (spread, comissão, tamanho do lote mín/máx, etapa do lote, parada, número máximo de pedidos, etc., etc.).
Portanto, é preciso ver onde se pode adicionar, e onde se pode subtrair, o que deslocaria a balança na direção certa.
A propósito, se colocarmos o gerador de sinal naquela coruja com Osma, então ela está escorregando com mais freqüência. O que isso significa - significa que já temos algo em uma tigela necessária - indicador+MM. O que mais? Você pode ver que os pares se comportam de maneira diferente em diferentes momentos do dia - você pode usar isso! O que mais? A tendência global, ugh, as leituras do indicador em um período de tempo maior - por que devemos mijar contra o vento? - Você tem que mijar no vento.
Assim, tijolo por tijolo, o lado rentável da balança supera o não rentável. E a cada dois dias, os tijolos têm que ser deslocados para frente e para trás (figurativamente falando). Isto é utopia: criar um Expert Advisor para sempre.
Os tijolos podem ser qualquer coisa - NS, análise multimoedas, e... em última análise, um sentimento de intuição.
Bem, não vejo a diferença entre predição, hipótese e previsão - no contexto do comércio. E eu não vou passar pelo Wiki, pelo amor de Deus.
Comecei toda esta conversa por uma razão simples: o preço sobe não por causa do cruzamento de duas carroças. E os braços ondulantes não estão cruzando porque o preço vai subir no futuro. Na verdade, não existe uma conexão lógica a longo prazo entre os dois eventos.
A propósito, esta é uma pergunta estúpida: qual diagrama de preços deve ser correto para que os sinais de cruzamento sejam corretos (mesmo que nem sempre, mas pelo menos em 70%)? Você não precisa de filtros, você só tem duas formas de onda - digamos, 13 e 21.
E como deveria ser poder trocar um martin com ele?
Bem, este é provavelmente o início da visão do comércio como uma previsão contínua.
E apenas brincando com cubos na forma de diferentes indicadores, combinando-os e esperando o sucesso após a otimização - não, nada vai funcionar.
Mas sei que esse não é o objetivo deste fio condutor. Às vezes eu só quero um pouco de adrenalina, puramente irracional.
Entretanto, até mesmo os participantes deste ramo admitem que algo está faltando, mesmo em Ilan.
hrenfx fez exatamente as mesmas perguntas em seu tempo. Criar um sintético com características adequadas para o comércio de martin. Talvez, se você pensar sobre isso, você possa usar Reciclar( Recicle 2) para este fim. imho.
É tudo uma questão de escalas. Em um extremo da escala está a capacidade de previsão do TS (máquina, inteligência humana, alienígena, qualquer que seja seu uso), e no outro extremo - incerteza no mercado + os limites do escritório (spread, comissão, tamanho do lote mín/máx, etapa do lote, parada, número máximo de pedidos, etc., etc.).
Portanto, é preciso ver onde se pode adicionar, e onde se pode subtrair, o que deslocaria a balança na direção certa.
A propósito, se colocarmos o gerador de sinal naquela coruja com Osma, então ela está escorregando com mais freqüência. O que isso significa - significa que já temos algo em uma tigela necessária - indicador+MM. O que mais? Você pode ver que os pares se comportam de maneira diferente em diferentes momentos do dia - você pode usar isso! O que mais? A tendência global, ugh, as leituras do indicador em um período de tempo maior - por que devemos mijar contra o vento? - Você tem que mijar no vento.
Assim, tijolo por tijolo, o lado rentável da balança supera o não rentável. E a cada dois dias, os tijolos têm que ser deslocados para frente e para trás (figurativamente falando). Isto é utopia: criar um Expert Advisor para sempre.
Os tijolos podem ser qualquer coisa - NS, análise multimoedas, e... em última análise, um sentimento de intuição.