Econometria: um passo à frente na previsão - página 98
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Então, crie um modelo adequado, use técnicas econométricas e aproveite o poder da econometria!! o que está lhe impedindo?!
A única questão é onde está o poder da econometria.
Oleg, também temos esperado algo sensato de você usando o TAU. E você nos diverte com fotos e fórmulas incompreensíveis. Você pelo menos estabeleceria um conceito que fosse acessível.
Bem, digamos, pelo menos assim (não me lembro onde ouvi falar disso, mas ouvi exatamente): no mercado a qualquer momento há 2-3 players, e eles determinam todos os processos. O mercado não assimila imediatamente todas as informações recebidas e, portanto, existe uma certa... uh.... relaxamento, com diferentes transientes sobrepostos uns aos outros. E assim, este relaxamento é nosso pão em potencial.
Por quê - um conceito claro e conciso, também significativo. Tudo o mais (difusões, e a estimativa de seus parâmetros por quocientes e a construção de "regressões" aproximando-se do comportamento do mercado) já é uma técnica. E, a propósito, não se pode prescindir de métodos econométricos (mais precisamente, estatísticas) na fase final da avaliação do modelo de qualquer maneira. De qualquer forma, é um processo aleatório...
Algo semelhante tentou fazer há cerca de 15 anos, quando eu nunca tinha ouvido falar de Fora. Mas este modelo era um pouco diferente, embora também tenha sido reduzido a um difurcador - mas paramétrico.
Oleg, o modelo é adequado, assim como o autor. É que você tem diferentes objetivos, ambições e características de tamanho de massa :)
;) Eu gostei muito desta passagem:
para o modelo declarado, que é primitivo, mal justificado e não usa um centésimo de um modelo econométrico
Oleg, há muito tempo também estamos esperando por algo inteligível de você usando TAU. Mas você nos entretém com fotos e fórmulas incompreensíveis. Você deve pelo menos estabelecer o conceito em um nível acessível.
As imagens concentram as informações de forma concentrada - clara, compreensível, sem palavras desnecessárias. Por exemplo, as últimas fotos que mostrei aqui são resultados reais do sistema construído com base no TAU. Estes resultados também não são claros? No entanto, não despertou nenhum interesse. E que fórmulas complexas e incompreensíveis você viu ali? Basta penetrar um pouco e tudo se torna claro e compreensível - as metas e objetivos estabelecidos, bem como a eficácia do sistema - atual e prospectivo.
Bem, digamos pelo menos isto...
Talvez em longas noites de inverno.... talvez eu faça.... Lembro-me de você insinuar sobre o artigo...
Tudo o mais (difusores, e a estimativa de seus parâmetros por quocientes e a construção de "regressões" que se aproximam do comportamento do mercado) já é uma técnica.
É a técnica utilizada que determina o resultado final.
E, a propósito, não se pode prescindir de métodos econométricos (ou melhor, estatísticas) na fase final da avaliação do modelo de qualquer maneira. De qualquer forma, é um processo aleatório...
Não estou dizendo que eles devem ser jogados fora incondicionalmente. Estou dizendo que a estatística tem sua própria gama bem definida de tarefas com as quais ela lida e para as quais foi projetada. Tentativas de estender as estatísticas a áreas que não estão sob seu controle não levarão a resultados positivos. Aqui, por exemplo, um modelo evolutivo para processos balanceA e balanceB será incluído a partir de segunda-feira, utilizando elementos de estatística; mas de forma alguma a estatística é a base para este modelo.
Eu não pedi os resultados do sistema.
Você me fala sobre o conceito dosistema em si . Alguma dica está bem ali. É isso aí.
Se você não quer fazer isso, não o faça. Mas você criou sua filial por uma razão...
Tenho uma pergunta tão interessante. Se podemos usar um método bem conhecido para análise de valores abertos e fechados, então o que dizer da análise de valores altos e baixos ou carrapatos, porque eles não são distribuídos em intervalos iguais no tempo. Por exemplo, a mesma previsão para um passo do autor do tópico, como fazê-lo, tomar o número de valores por intervalo de tempo ou determinado como agora, como lidar com previsões, para uma série de tempo discreto é conhecido que o intervalo de confiança é calculado para um intervalo de tempo, mas para os não discretos - por quanto tempo? Existe algum método estatístico para lidar com tais séries?
Na minha opinião, é muito pior do que isso. Eu tenho levantado repetidamente esta questão na linha, mas ninguém tem respondido. A questão é esta. Eu estipulei imediatamente um modelo verbal do mercado: kotir = tendência + estação + periodicidade + outliers + ruído.
Estou modelando dois componentes neste tópico: tendência + ruído. Não há temporada em forex, os picos não são interessantes. A parte mais interessante é a periodicidade, que eu entendo como uma onda com um período variável. Nós cortamos o kotir contínuo em pedaços iguais e parece que a periodicidade com um período variável foi cortada onde quer que tenha ocorrido. E nós estamos tentando prever! Eu não tenho abordagens, ninguém respondeu. C-4 deu um link onde o autor alega que a periodicidade está sujeita à lei logarítmica. Mas eu não entendo como isso pode ser verificado. Na verdade, como detectar essa periodicidade?
Em minha mente, é muito pior do que isso. Eu tenho levantado repetidamente esta questão na linha, mas ninguém tem respondido. A questão é esta. Eu estipulei imediatamente um modelo verbal do mercado: kotir = tendência + estação + periodicidade + outliers + ruído.
Neste tópico, estou modelando dois componentes: tendência + ruído. Não há temporada em Forex, os picos não são interessantes. A parte mais interessante é a periodicidade, que eu entendo como uma onda com um período variável. Nós cortamos o kotir contínuo em pedaços iguais e parece que a periodicidade com um período variável foi cortada onde quer que tenha ocorrido. E nós estamos tentando prever! Eu não tenho abordagens, ninguém respondeu. C-4 deu um link onde o autor alega que a periodicidade está sujeita à lei logarítmica. Mas eu não entendo como isso pode ser verificado. Na verdade, como detectar essa periodicidade?
Periodicidade em incrementos de cotier? O conceito de periodicidade é muito rigoroso - todas as fases de um processo têm uma duração fixa no tempo astronômico. De onde pode vir esta periodicidade? De ciclos econômicos reais ligados ao tempo astronômico - períodos fiscais, colheitas, etc. Um conceito mais amplo é a ciclicidade. Isto é quando o desenvolvimento também consiste em uma seqüência de fases definidas, mas sua duração não é constante no tempo astronômico. Quase todos os processos especulativos são cíclicos, não periódicos. Eles não estão ligados ao tempo astronômico, o conceito de tempo interno é freqüentemente utilizado aqui. O que constitui um contador de tempo interno eficaz depende do processo em questão. Do que se trata - compreender a tempo em que fase do processo nos encontramos.
Por exemplo, tomemos o processo - a acumulação de lucros não realizados por uma certa parte dos participantes. Por exemplo, especuladores que comercializam diferentes variantes de acompanhamento de tendências. Podemos distinguir 2 fases principais - o acúmulo de posições abertas até um certo limite (já que não têm dinheiro infinito no total) e a fase de obtenção de lucro, que pode se transformar em um colapso e muitas delas têm que assumir uma perda. A implementação prática de tais processos é a inflação de bolhas especulativas. O que seria um medidor de tempo efetivo? Logicamente, o volume de posições acumuladas por esses especuladores. O tempo da fase de acúmulo chega ao fim à medida que este volume se aproxima de um ponto crítico. Qualquer indicador de acumulação/distribuição, que tenha zonas sobre-compradas e sobre-vendidas, concentra-se nestes processos. O tempo interno será o valor deste indicador em relação a estas zonas.
Isto é, para os processos cíclicos, é necessário algum tempo "interno" condicional para entender quando esperar pela mudança de fase e para corresponder.
De onde poderia vir esta periodicidade? De ciclos econômicos reais ligados ao tempo astronômico - períodos fiscais, colheitas, etc. O conceito mais amplo é a ciclicidade
Entendo sua preocupação com o termo "periodicidade". É baseado em uma função periódica com conceitos bem estabelecidos. Mas não tenho outra palavra para isso. A periodicidade variável é claramente visível na ZZ
Você pode ver claramente que a distância entre os vértices é sempre diferente. Posso prever o alvo, a direção, mas não posso prever a duração. Há o tempo de Fibo, o de Gann, ondas Elliott, mas todos estes são padrões.
Mas existe o conceito de uma fase. Talvez aqui?
De onde poderia vir esta periodicidade? De ciclos econômicos reais ligados ao tempo astronômico - períodos fiscais, colheitas, etc. O conceito mais amplo é a ciclicidade
Entendo sua preocupação com o termo "periodicidade". É baseado em uma função periódica com conceitos bem estabelecidos. Mas não tenho outra palavra para isso. A periodicidade variável é claramente visível na ZZ
Posso ver claramente que a distância entre os vértices é sempre diferente. Posso prever o alvo, a direção, mas não posso prever a duração. Existem onças de Fibo, a de Gann, ondas Elliott, mas todos estes são padrões.
Mas existe um conceito de fases. Que tal aqui?
Em princípio, podemos dizer que a ZZ divide a série ciclicamente em duas fases (up-swinging/down-swinging) e que estas fases não têm um período rígido. Mas geralmente quando falamos de fases, estamos falando dos processos reais por trás da formação da série, e as manifestações finais já são conseqüências dessas fases.
Quando há apenas um processo que afeta a série ou outros que afetam muito menos que as fases da própria série coincidirão com as fases do processo. Por exemplo, medimos a temperatura no exterior e fazemos um gráfico. Os gráficos plurianuais destacarão claramente as fases das mudanças de estação, atrás das quais está o processo de rotação da terra ao redor do sol e a posição de seu eixo em relação ao sol. Mas se houver muitos processos influentes, e pelo menos alguns deles não são periódicos, as marcações de fase na série não corresponderão claramente às fases dos processos. A mistura ocorrerá. É como medir a temperatura perto de um gêiser ou de um vulcão. Além das fases do processo solar, também haverá fases de atividade vulcânica e o gráfico de temperatura resultante não mostrará claramente apenas as fases sazonais - será uma mistura dos resultados da superposição das fases dos vários processos.
Eu não pedi os resultados do sistema.
Você fala sobre o conceito dosistema em si . Alguma dica está bem ali. Isso é tudo.
Se você não quer fazer isso, não o faça. Mas você criou seu próprio fio por uma razão...
Essa "dica" --- "até meu pescoço" simplificou a apresentação do "conceito de sistema", apresentado desde o início, desde a primeira página.
Agora, uma experiência de um ano (e vou notar entre parênteses, em uma conta real com dinheiro e dinheiro real) começou, baseada no trator TS, que se baseia no mesmo "conceito" --- já não é motivo suficiente para criar uma filial?
No momento, o terceiro mês da experiência já terminou. Os resultados dos dois primeiros meses mostram um retorno médio anual de 2332%. De acordo com o modelo aceito, quando chegarmos ao ponto de operação, a eficiência anual do sistema estará na faixa de 70000% - 80000% a.a. --- a verificação de tal resultado de modelagem também é um bom motivo suficiente para criar uma filial.
A propósito, a informatividade depende não só da apresentação, mas também da percepção ;)