Econometria: um passo à frente na previsão - página 46
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e não testo suas habilidades na parte estática, ou seja, na descrição da história.
Eu não entendo nada. A prática é o critério da verdade. Como você pode ir para o futuro sem verificar o passado? Afinal de contas, uma verificação adicional no futuro é um cheque pago sobre o histórico. Ou eu entendi mal alguma coisa? O que é (18)
Eu, por outro lado, ainda estou extremamente interessado nos campos da inteligência artificial e do reconhecimento de padrões.
Esta é a fórmula central do artigo de Yusuf, no qual toda a regressão é realmente baseada.
Modelo universal de regressão para prever o preço de mercado.
Obrigado.
Tenho a impressão de que se trata de um análogo sofisticado do meu modelo de aditivos primitivos de 6 somandos. Mas há ainda mais perguntas sobre isso do que sobre a minha, pois já respondi a algumas delas. Ou eu estou errado?
... que é capaz de me combater com sua teoria...
Resposta:
Lute primeiro contra o testador de estratégia MQL.
EViews tem uma distribuição gama
Funções de distribuição estatística
As seguintes funções fornecem acesso às funções de densidade ou probabilidade, distribuição cumulativa, funções de quantil e geradores de números aleatórios para uma série de distribuições estatísticas padrão.
Há quatro funções associadas a cada distribuição. O primeiro caractere de cada nome de função identifica o tipo de função:
Função Tipo
Início do nome
Distribuição cumulativa (CDF)
@c
Densidade ou probabilidade
@d
Quantidade (CDF invertido)
@q
Gerador de números aleatórios
@r
O restante do nome da função identifica a distribuição. Por exemplo, as funções para a distribuição beta são @cbeta , @dbeta , @qbeta e @rbeta .
Quando usado com argumentos em série, EViews avaliará a função para cada observação na amostra atual. Assim como em outras funções, as entradas de NA ou inválidas produzirão valores de NA. Para valores fora do suporte, as funções retornarão zero.
Se você anotar sua fórmula através da função acima, juntos podemos tentar implementar seu modelo e obter uma estimativa.
Lembro-me de ver linhas como essa em algum lugar :)
https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page32
previsão resultou 79,18! (agora para onde?)
Há uma semana, eu sugeri um plano de ação:
2. Sugiro a todos que se interessam:
a) discutir estes resultados
b) modernizar este modelo
c) propor seus modelos
.
3. estou pronto para implementar os resultados da discussão e modernização em código e afixar os resultados.
Deixe-me lembrá-lo do tipo de modelos:
a) Para EURUSD em atraso: EURUSD = hp(-1 a -4) + hp_d(-1 a -2)
b) Para DX:
DXM = 1/DX - usamos o inverso do quociente
EURUSD = DXM_HP(-1 A -4) + DXM_HP_D(-1 A -2)
Nestas fórmulas HP é o indicador Hedrick-Prescott, e HP_D é o indicador residual = kotir - indicador. As barras entre parênteses são as barras antes da atual, (-1 a -4) significa as últimas 4 barras.
A equação real após a avaliação dos coeficientes com as variáveis é a seguinte:
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Qualquer pessoa interessada - participe do exercício de econometria!
É claro que foram feitos alguns progressos. Em qualquer caso, a discussão do erro de previsão foi um progresso claro, uma coisa impensável para os apologistas de AT.
Mas é apenas o início de uma viagem.
Aguardo o maná do avtomat com seu espaço de estado .
Minha sugestão a yosuf para dirigir seu modelo continua.
Presumo também que para esclarecer a importância do erro de previsão.