Econometria: um passo à frente na previsão - página 64
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Então o que dá?
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Se você pudesse jogar a convergência...
como, por exemplo, o preço que rompeu o saco...
compramos a bolsa - vendemos o preço - no final - estamos sempre no lado positivo.
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Mas não existe tal possibilidade.
Os retornos são negociados como um apartamento, por exemplo. O problema com os flappers é algo mais - a tendência ou retornos relativos a eles em sua forma pura são muito insignificantes em comparação com o risco (variância). Isto é, eles só podem fazer parte de uma estratégia, um filtro, por exemplo.
Exatamente! Como um cão pendurado contra sua própria cauda
Se pudéssemos jogar com a convergência - por exemplo, o preço quebra o limite - compramos o limite - vendemos o preço - e no final, estamos sempre no preto.
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Mas não existe tal possibilidade.
Por que não? Se ao menos tivéssemos um desejo. Havia tal idéia - statarbitrage entre preço e ondulação (ou seja, sobre um instrumento financeiro). Eu não o desenvolvi porque me disseram, grosso modo, que tal sistema está perdendo. Mas eu mesmo ainda não tive certeza disso.
Obviamente, há algum tipo de retorno do preço ao salário (ou salário ao preço). Outra coisa é que a diferença entre os dois pode manter seu sinal por muito tempo, demasiado tempo. E não se pode comprar/vender instantaneamente o produto, ele deve ser acumulado e, em algum momento, entrar na posição oposta a um preço que seja igual em volume ao acumulado com o produto. Então precisamos apoiar esta posição com a entrada de barras até que a diferença seja revertida. Isso é quando cobrimos tudo e fixamos o lucro sobre a quantidade total de negócios.
Por favor, não fale sobre perdas na propagação. Eles não são nada grandes. Este sistema tem vários outros problemas. O principal problema é que o tempo médio de retorno não é muito grande, porém a distribuição estatística do tempo de retorno é de cauda muito grossa e muitas vezes há grandes "picos" que provocam importantes drawdowns de capital próprio.
Além disso, tal sistema não funciona em um sistema de contabilidade de rede, pois uma posição com volume zero é a falta de uma posição e nada mais.
Aqui está um gráfico de erro típico de previsão.
Como é possível obter uma curva tão suave a partir desta?
Além disso, tal sistema não funciona em um sistema de rede porque uma posição com volume zero não é uma posição e nada mais.
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Para dizer de forma grosseira, há um mash-up - há um preço.
a atual perturbação que seja de 200 p. -
demais.
Vamos vender.
E então - surpresa - o balanço muda de direção e pula para o preço.
E assim vai por 5 dias.
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Onde entra a arbitragem?
Não se trata do papel. A lógica original do sistema é completamente quebrada por uma rede.
Que se lixe. Um cadáver vai para o necrotério. Tal "sistema" só poderia surgir sob a influência da contabilidade da posição da DC :)
jartmailru: A próxima coisa que você sabe, surpresa, o vagão muda de direção e pula para o preço. E assim por 5 dias.
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Onde a arbitragem pode acontecer aqui?
Primeiro de tudo, não é arbitragem, é statarbitrage. Em segundo lugar, eu já escrevi sobre isso um pouco mais cedo:
Este sistema tem vários outros problemas. E o principal é que o tempo médio de retorno não é muito longo, mas a distribuição do tempo de retorno do statarbitrage é muito espessa, e muitas vezes há "espigões" muito grandes que levam a importantes drawdowns de capital próprio.
Não se trata do papel. A lógica original do sistema é completamente quebrada por uma rede.
Além disso, tal sistema não funciona em um sistema de rede porque uma posição com volume zero não é uma posição e nada mais.