Econometria: um passo à frente na previsão - página 69
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E você usa uma rede de propagação linear de uma camada para frente com Hodrick-Prescott como entrada e previsão como saída
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(1) + C(2)*D(EURUSD_HP(1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(2))
https://en.wikipedia.org/wiki/Feedforward_neural_network
Portanto, sua declaração deve ser lida como segue: "Não acredito em redes multicamadas não lineares".
e ainda mais precisamente, você poderia colocar algo como isto: "Eu não acredito em nada que não esteja em Eviews" ;)))
Não existem redes lineares de multicamadas, pois são matematicamente redutíveis a redes de camada única. Portanto, a declaração da faa1947 deveria ser assim: "Eu não acredito em redes não lineares". Bastante mesquinho.
Existem.
Simples, convergentes - mas enquanto não forem convergentes, elas acontecem :)
Vladimir: A visão de SanSanych não é estreita, mas sua tarefa é específica, me parece. imho, é claro.
E ele tem uma pega de buldogue...
As redes são sub-estudadas.
Tenho certeza que sim.
Ainda tentando colocar o tema de volta nos trilhos. Minhas indicações sobre a bondade do modelo levam a um aumento em sua previsibilidade?
Aqui está Avals introduzindo a tendência. Se no final da amostra esta amostra tiver sua pontuação de tendência, então talvez isso dê previsibilidade?
Mas isto não é conhecido, uma coisa é clara: você ensina algo à caixa preta e acredita nisso. Então o testador e a fé crescem, crescem e a futura drenagem do depósito é proporcional a esta fé, porque não há estatísticas sobre o uso. Quantas publicações sobre NS eu vi e nem uma vez vi R-quadrado no texto.
A propósito, isto não é de forma alguma uma caixa preta.
Tente produzir os resultados de todos os cálculos em que você está interessado através do indicador. Isto poderia ser somas em neurônios, saídas após a função de ativação, etc.
Você terá fotos ilustrativas e conhecimentos úteis.
E como resultado, você terá uma idéia clara de como funciona a caixa preta, mas agora completamente transparente.
A propósito, isto não é de forma alguma uma caixa preta.
Tente produzir os resultados de todos os dados em que você está interessado através do indicador. Isto poderia ser somas em neurônios, saídas após a função de ativação, etc.
Você terá fotos ilustrativas e conhecimentos úteis.
E como resultado, você terá uma idéia clara de como funciona a caixa preta, mas agora completamente transparente.
Bem, é claro (sem rede!): 13 operações separadas, as posições são diferentes.
Obrigado por tentar dar sentido à figura.
Agora, mais uma vez, lenta e cuidadosamente: tomamos um grande momento no tempo e começamos a vender o muv em pequenas porções. O período da muve escolhe com antecedência - digamos, 13. Quando vendemos um muv, já decidimos antecipadamente que a operação de recompra só ocorrerá quando o preço estiver acima do muv. Mas não sabemos o que acontecerá com o preço depois de 13 barras. Vamos supor que na 13ª barra, o preço ainda esteja acima do muv. Sim, nós falhamos (esta é uma situação típica, não uma exceção).
Continuamos a remendar a muve até que o preço esteja novamente abaixo da muve. Como fazemos o acompanhamento? Neste caso, fechamos a pequena posição que abrimos na linha vertical esquerda, e abrimos uma nova microposição em uma nova barra. Ou seja, nosso muv é relevante novamente, ou seja, temos exatamente o muv no bar atual. Este é o "acompanhamento" do muv. E agora fazemos isso até que o preço esteja novamente abaixo do muv.
Este é o ponto em que pegamos o preço para comprar de volta o preço inteiro. Mas, a propósito, não precisamos resgatar o preço se nosso patrimônio líquido for superior ao saldo (nesse caso, a operação "I" é concluída). Só resgatamos se o patrimônio líquido for menor que o saldo.
Suponha que o preço tivesse que ser resgatado. Então, continuamos a manter a mudança até que o preço seja mais alto (como destacado em azul acima). Talvez tenhamos que fazer isto 50-60 ou mais vezes. Mas o muv não vai ficar de um lado do preço para sempre, certo? Assim que estiver do outro lado da mouve - finita la comedy, cobrimos todas as posições em aberto e fixamos o lucro total da operação "Y".
Todo este raciocínio parece complicado até que você entenda o ponto principal: é stat.arb entre muv e preço. O único problema real é a necessidade do acúmulo inicial de muv e seu acompanhamento.
P.S. Eu olhei para seu desenho e percebi que você está resgatando o muv, não vendendo-o. Portanto, a situação neste caso é simplesmente favorável, e podemos vender o preço com segurança. E podemos esperar para vender o preço mais tarde.
OK, não vamos desenvolver o tema aqui, pois ele perturba o tema do tópico iniciante.
Mais perto do quadrado R, por favor
Tenho a tendência de acreditar que, ao ensinar sobre o fluxo de dados de preços, isto não é realizável/recebível de forma alguma.
Eis a minha opinião.
Claro (sem rede!): 13 operações separadas, as poses são diferentes.
Obrigado por tentar dar sentido ao padrão.
Agora, mais uma vez, lenta e cuidadosamente: tome um momento de fondue no tempo e comece a vender o muv em pequenas porções. O período da muve escolhe com antecedência - digamos, 13. Quando vendemos um muv, já decidimos antecipadamente que a operação de recompra só ocorrerá quando o preço estiver acima do muv. Mas não sabemos o que acontecerá com o preço depois de 13 barras. Vamos supor que na 13ª barra, o preço ainda esteja acima do muv. Sim, nós falhamos (esta é uma situação típica, não uma exceção).
Continuamos a remendar a muve até que o preço esteja novamente abaixo da muve. Como fazemos o acompanhamento? Neste caso, fechamos a pequena posição que abrimos na linha vertical esquerda e abrimos uma nova microposição em uma nova barra. Ou seja, nosso muv é relevante novamente, ou seja, temos exatamente o muv no bar atual. Este é o "acompanhamento" do muv. E agora fazemos isso até que o preço esteja novamente abaixo da muve.
Este é o ponto em que pegamos o preço para comprar de volta o preço inteiro. Mas, a propósito, não precisamos resgatar o preço se nosso patrimônio líquido for superior ao saldo (nesse caso, a operação "I" é concluída). Só resgatamos se o patrimônio líquido for menor que o saldo.
Suponha que o preço tivesse que ser resgatado. Então, continuamos a manter a mudança até que o preço seja mais alto (como destacado em azul acima). Talvez tenhamos que fazer isto 50-60 ou mais vezes. Mas o muv não vai ficar de um lado do preço para sempre, certo? Assim que estiver do outro lado da mouve - finita la comedy, cobrimos todas as posições em aberto e fixamos o lucro total da operação "Y".
Todo este raciocínio parece complicado até que você entenda a idéia principal: é stat.arb entre muv e preço. O único problema real é a necessidade de inicialmente acumular muv e acompanhá-lo.