Econometria: um passo à frente na previsão - página 65
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A tendência é, naturalmente, uma propriedade curiosa.
Mas todos devemos estar interessados na previsibilidade da citação no ponto do último bar. O que podemos tirar da história para tirar uma conclusão sobre a previsibilidade? Até agora, não posso acrescentar nada ao que expus aqui. Estes são os seguintes requisitos para o modelo:
1. o R-quadrado deve tender a 1
2. o erro de ajuste do modelo à cotação deve ser menor que o comprimento da vela para o período de tempo previsto
3. A probabilidade de o coeficiente do modelo ser igual a zero deve se aproximar de zero.
4. A probabilidade de ausência de autocorrelação no resíduo deve ser superior a 10% e aproximar-se dos 100%.
5. A probabilidade de ausência de heterocedasticidade do resíduo tem de ser superior a 10% e deve aproximar-se dos 100%.
6. O resíduo do modelo deve estar próximo ao modelo estacionário
7. erro de previsão deve aspirar a pelo menos um nível de parada.
Se você conseguir reunir uma certa quantidade de modelos que satisfaçam todos estes requisitos, você pode procurar o modelo ideal com o fator de lucro máximo entre tais modelos.
Se não - você não pode entrar no mercado, porque não existe um modelo para o mercado atual. E se você já esteve no mercado, você precisa sair.
Talvez eu esteja errado? Mas tudo o que está listado foi comprovado por cálculos neste tópico e em meus artigos e não foi refutado.
3. A probabilidade de o coeficiente do modelo ser igual a zero deve tender para zero.
4. A probabilidade de ausência de autocorrelação no residual deve ser superior a 10% e tende a 100%.
5. A probabilidade de ausência de heterocedasticidade residual deve ser superior a 10% e aproximar-se dos 100%.
Estes critérios são estranhos e os valores limiares são mais do que suspeitos. E se a probabilidade de 4) for igual a, digamos, 75%, então podemos, com a consciência limpa, considerar que não há autocorrelação?
Há algo errado com a validade probatória da conclusão estocástica.
С-4: Совершенно верно, отсутствие позиции - это всегда ноль, и неважно неттинг это или локи.
Eu escrevi sobre uma implicação diferente: "uma posição com volume zero não é uma posição e nada mais". No MT4 você pode fazer uma posição integral com volume zero, mas com ambas as metades abertas.
Dois sistemas são equivalentes em termos de metodologias contábeis diferentes, desde que tenham correspondido plenamente às ações e saldos. As metodologias contábeis afetam a lógica do sistema. Precisa de provas?
Mas não é o caso deste sistema, não importa como você olhe para ele. Se eu não entender alguma coisa, por favor explique. Talvez o saldo seja supérfluo aqui, e apenas a equivalência patrimonial é suficiente?
Posso lhe dizer mais sobre isso. Alguém pode me recomendar um programa de desenho adequado, para que eu possa colocar setas, círculos e outras marcas simples no desenho? Sem Photoshop.
P.S. encontrou-o, FastStone. Eu não descobri como salvar edições nele.
Os critérios são estranhos, e os valores-limite são mais do que suspeitos. E se a probabilidade de (4) for, digamos, de 75%, então podemos assumir com segurança que não há autocorrelação?
Há algo de errado com a evidência da inferência estatística aqui.
10% é das hipóteses nulas. Eles soam diferente e 10% é o número com o qual se inicia a conversa, 5% é mais comum.
Para 4) soa estritamente como isto:
Mas: sem autocorrelação no residual. Temos um valor de 6%. conclusão: ao nível de 5% de significância rejeitamos a hipótese Mas, mas ao nível de 10% de significância não podemos rejeitar a hipótese Mas.
Meu raciocínio é mais fácil de aceitar. Embora devido à imprecisão da minha formulação, pode-se entender que 75% é a probabilidade de não haver autocorrelação. Isto é completamente errado. Trata-se da hipótese, não da autocorrelação.
Mas não é o caso deste sistema, não importa como você olhe para ele. Se eu não entender alguma coisa, explique. Talvez o equilíbrio seja supérfluo aqui, e só a equivalência patrimonial é suficiente...?
Repito. Pode ser feito, mas é um tédio. Este boleto afeta a lógica do sistema.
Estou vendo. Pelo menos um netizen admitiu que é um aborrecimento. A lógica do sistema, é claro, não muda. É a implementação que muda.
Vou postar o que eu queria fazer no sistema "stat.arb sobre muve e preço".
Clique na ilustração para uma melhor visualização. Agora para uma explicação:
Após o momento da compra do preço (junto com a 13ª venda de um muv) é necessário acompanhar a posição, esperando o momento em que a situação se torna favorável. Devemos sempre garantir que no momento atual o muv seja sempre vendido. Quando o próximo bar for fechado, a primeira parte da muda deve ser fechada e um novo bar deve ser aberto (vendido). Você não precisa fazer o mesmo com o preço.
Venda de muv - em partes de 0,01, e preço de compra - em partes de 0,13, porque aqui o período de muv é 13.
Mas na rede após a 13ª etapa estamos fora do mercado o tempo todo :(
E a impressão é que é possível ter lucro mesmo em um processo Wiener!
Slava, faça uma linha do tempo do balanço de volta para a SB. Eu gostaria de ter certeza de que não é a cauda que está liderando o cão.
Eu verifiquei para o Sat. Para o Sat. copiar a volatilidade de um instrumento real e clássico. A conclusão é a seguinte - é impossível estimar os retornos abaixo de um dia desta forma. Isto é, para o Sat que usa vol real os resultados são 100% coincidentes com as séries reais. Ele mostra a volatilidade cíclica intradiária e a diferença em relação ao Sat é explicada pelas mudanças cíclicas na volatilidade. Os dados diários sobre o Sat usando boi real ou Sat clássico coincidem claramente com o teórico, ao contrário da série real. Em geral, o boi tem muitos efeitos que são difíceis de interpretar corretamente.
Clique na ilustração para uma melhor visualização. Agora para uma explicação:
Após o momento da compra do preço (junto com a 13ª venda de um muv) é necessário acompanhar a posição, esperando o momento em que a situação se torna favorável. Devemos sempre garantir que no momento atual o muv seja sempre vendido. Quando o próximo bar for fechado, a primeira parte da muda deve ser fechada e um novo bar deve ser aberto (vendido). Você não precisa fazer o mesmo com o preço.
Mas na rede após o 13º shang estamos sempre fora do mercado :(
como se vende um muv? :)
O muv é igual à média aritmética dos preços das diferentes barras. Na fase inicial da acumulação de muva vendemos o preço :) Depois de 13 passos, acontece que vendemos o muv. Mais precisamente, a soma dos preços é vendida. Mas na 13ª etapa, compramos o preço em uma quantidade que excede as etapas de acumulação exatamente 13 vezes.
Eu só peguei uma máquina simples. Com os outros, será muito mais complicado.