Mecanização da seleção ótima de parâmetros. Encontrar um denominador comum. - página 3
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Fácil, fácil. Foi proposto pelo iniciador do tópico, eu acabei de concordar.
Por que isto é assim? Assim que alguém responde honesta e substancialmente a uma sugestão para trabalhar construtivamente, é imediatamente acusado de megalomania?
Deve ser megalomania.
Aceito.
Vamos ficar no ponto e sem insultos.
O resto em particular...
pendurando simultaneamente lotes - volume de posições abertas penduradas entre SL e TP ao mesmo tempo....
O Stop Loss cumulativo é a soma de todos os lotes que "poderiam" ser apanhados, e o "corrente" é o saldo - que estava na conta no momento em que as posições com essas perdas potenciais foram abertas...
É isso aí.
Perdi de vista o possível propósito do estudo, a seguir - sem mim.
É isso aí.
Perdi de vista o possível propósito da pesquisa, a seguir - sem mim.
Lesh, eu ri quando vi o olhar em seu rosto quando você escreveu isso. Cara, isso me trouxe lágrimas aos olhos... Uh...
A propósito, você é o próximo - para onde?
Leve-me com você ))))
IMHO.
1) O TS a ser otimizado deve trabalhar com um lote constante.
2) Não mais de uma posição de cada vez, caso contrário, são de fato duas ou mais TS.
...........
Tais pontos específicos devem ser discutidos em terra e as diferenças de ajuste/optimização devem ser discutidas por filósofos teóricos em outros tópicos.
Sim... há alguma chance de sair da costa...? Mas vamos tentar negociar...
- Otimizar o TS pode funcionar com qualquer lote - o que você quiser... Neste contexto, não importa...
- Qualquer número de lotes - em qualquer direção
- Não importa quantos ajustes você precisa para otimizar
- Se este processo é chamado de ajuste ou otimização é irrelevante
Para a comparação MTS, apenas o tamanho do depósito inicial e o período de - até...
Mas na verdade isso também é secundário neste tópico... A tarefa é declarada no título...
Temos que discutir e possivelmente trabalhar e/ou concordar em ... como exemplo ... uma grama é um milésimo do peso de um decímetro cúbico de água...:).... e com essas gramas podemos medir o QI dos assessores.
Vamos procurar um coeficiente sem dimensões, que reflita a qualidade do desempenho ou a otimização do conjunto... Levando em conta tanto os resultados usuais dos testes (FF, IO ...) quanto qualquer (possivelmente artificial) ... Por favor, fale mais alto - a que fatores você presta atenção quando seleciona?
Por favor, fale mais alto - a que fatores você presta atenção quando faz sua seleção?
Eu não quero me repetir, já dei o link na primeira página.
Você já leu? Só por precaução, direi novamente.
A metodologia funciona, mas não da maneira que eu gostaria que funcionasse. Sim, e muita água tem escorregado desde então. Desistiu do Excel...
............
Se você estiver interessado e tiver perguntas específicas, eu estou disponível para discutir.
Sim... há alguma chance de sair da costa...? Mas vamos tentar negociar...
- O TC sendo otimizado pode trabalhar com qualquer lote - o que quiser... Neste contexto, não importa...
- Qualquer número de lotes - em qualquer direção
Você já se perguntou por que 99,9% das pessoas que estão implementando essas idéias não apresentam resultados positivos?
E em vão.
Para entender algo, é preciso simplificá-lo o máximo possível. Decomponha-o em tijolos, átomos...
Mas você faz o contrário: por qualquer lote, em qualquer direção. Mingau.
Portanto, neste momento, você e eu definitivamente não vamos concordar.
Se você quiser entender algo, deve simplificá-lo o máximo possível. Decompô-lo em tijolos e pedaços, em átomos...
isso é certo... E cada átomo deve ser testado separadamente e passar nos critérios de robustez.
Isto é, devemos avaliar tanto a robustez do sistema como um todo, quanto seus componentes individuais como parte do sistema.
Para avaliar o todo, é lógico usar métodos de agrupamento de dados. Dividimos todos os dados em partes e comparamos indicadores em diferentes partes. Se elas coincidem (ou não mudam muito), então é bom. O importante aqui é saber quais indicadores estamos comparando. O indicador deve avaliar a "bondade" dos resultados do sistema. imha, você pode criar vários indicadores compostos ou tomar indicadores padrão como sharpe ou sortino. Todos têm certas vantagens e desvantagens. Portanto, é melhor tomar um simples fator de lucro.
O agrupamento de dados pode ser diferente. A maneira mais fácil é dividir os retornos do sistema em N segmentos iguais consecutivos. É possível agrupá-los através de uma seleção aleatória.
Os testes com amostras fora da amostra são feitos separadamente, embora a lógica seja a mesma - agrupamento e comparação de critérios. A diferença é que a otimização não foi feita no out-of-sample.
Mas me parece mais promissor verificar cada elemento do sistema separadamente. O objetivo também é comparar subamostras, mas o critério de sua formação é o objeto de avaliação.
Isto é, vamos calcular um determinado filtro do sistema, por exemplo. Que seja volatilidade. Supõe-se que o sistema funciona melhor com volatilidade crescente. Forme um filtro de sistema, por exemplo, APR>X e observe como o índice alvo (fator de lucro) muda quando X aumenta.
Se o PF aumenta com cada aumento de X, então é muito provável que o filtro funcione (robusto). Naturalmente, com o aumento de X, o número de negócios diminuirá e o lucro total diminuirá, enquanto a escolha de um X específico é um compromisso entre a freqüência dos negócios (lucro) e o risco. Isto é, a montonicidade e a suavidade da relação alvo mudam quando a força do fator muda.
Se o PF sobe e desce ao aumentar X, significa que nossa suposição ou está errada ou o filtro de volatilidade deve ser formulado de forma diferente.
A mesma lógica é aplicada ao escolher o nível de entrada. Por exemplo, existe um nível calculado a partir do qual entramos. Introduzimos artificialmente o parâmetro - a mudança a partir deste nível em pontos. Por exemplo, o nível alvo é L e selecionamos L+X e observamos como o PF muda quando X muda, por exemplo, de -20 para +20.
Se a maneira como selecionamos o nível L for ótima, o PF será máximo (X=0) e diminuirá gradualmente à medida que nos afastamos dele até que não haja perimodalidade.
Isto é, a idéia é desmontar o sistema em parafusos e verificar a robustez de cada um como parte do sistema. Descartar o supérfluo, mudar o duvidoso.
Há, é claro, parâmetros de sistema que não são essencialmente filtros. Por exemplo, parâmetro MAC (se você o usar :)) É claro que a rentabilidade não deve aumentar à medida que seu período aumenta ou diminui, mas perto do extremo da bondade também deve ter aumento e diminuição suaves, como no exemplo com o nível.
Outro aspecto importante é entender o que o sistema ganha, ou porque outros perdem onde você perde))))
Você já se perguntou por que 99,9% das pessoas que implementam essas idéias não levam a resultados positivos?
E em vão.
Para entender algo, é preciso simplificá-lo o máximo possível. Decomponha-o em tijolos, em átomos...
E você faz o oposto: em qualquer lote, em qualquer direção. Mingau.
Portanto, neste momento, você e eu definitivamente não estamos de acordo.
... oh não, eu até me perguntei porque "quaisquer" idéias com 99,9% dos autores dessas idéias não levam a resultados... :))
E para entender algo, não é preciso atomizar tudo, depois dividi-lo e... além disso... e mais fundo... e assim por diante... Você avaliaria uma pintura (digamos um Repin :) examinando pixels individuais? É destrutivo... OK? Vamos lá, plz. Construtivo.
que estivemos lendo aqui, ociosos...
A mush provavelmente não é bem assim, pois a mush implica uma espécie de homogeneidade. mais de um guisado ou um vinagrete. Mas é este medley de TS heterogêneo que move o preço do par e torna seu movimento tão "desarmonioso" :))) mas isso é lírico.
Vamos analisar as considerações específicas sobre o assunto.
... É por isso que é melhor tomar um simples tipo de fator de lucro.