Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 62
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Isso é o que acontece, eles não são normais, mas Deus proíbe estacionários, ou não completamente estacionários, dependentes ou não completamente dependentes..... Além de tudo isso, há também erros nos parâmetros do modelo estimado.
Mas essas são as especificidades que não estão disponíveis quando se negocia em paternalidades.
Duvidoso. É aqui que a econometria falha completamente.
A principal abordagem é todo tipo de modelos de regressão, assumindo a descontinuidade e a consistência do modelo.
Duvidoso. É aqui que a econometria falha completamente.
A abordagem principal é todo tipo de modelos de regressão que assumem a descontinuidade e a consistência do modelo.
Não está claro.
Estou interessado em duas coisas:
1. A econometria trata a previsão como uma coordenada preço/tempo, ou por exemplo, preço/data de abertura - o que significa previsão de nível? A econometria considera uma previsão não um ponto/nível, mas uma mudança de tendência?
2. um determinado modelo de previsão ou geralmente qualquer previsão de uma perspectiva econométrica decresce a cada etapa sucessiva?
E mais detalhes para o leigo, por favor ;)
1. a Econometria não olha para nada. A Econometria é um grande conjunto de ferramentas para medir dados econômicos. Um modelo é feito e uma previsão é calculada a partir dele. Um modelo de nível significa uma previsão de nível. Um modelo para um incremento significa uma previsão para um incremento. Um modelo para reversões significa uma previsão para reversões, etc.
2. Não existe tal coisa como um modelo preditivo. Apenas um modelo e qualquer modelo pode ser usado para calcular seus valores para frente. Não entendo o que é uma "previsão decrescente". O erro de previsão cresce. A economometria não tem nada a ver com isso. A coisa é óbvia. Quanto mais longe a meta, maior a variação.
OK, Nikolai, o que você não entende sobre o primeiro post do iniciante do tópico? O que o repugna que você não aceita?
Estou cansado de responder a perguntas que nem sequer têm uma pergunta...
Essa é a questão, é compreensível. O que me repugna é a própria forma, a metodologia de aplicação da TI. Ignorando a estrutura do movimento de preços (que é primordial na transmissão de informações) e a discretização de fundo. O mercado é fractal (ou seja, escalável) e os fractais não são descritos e estudados de frente. Outras abordagens são necessárias.
Aqui está o link http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_11_scale_free_network.xml
É mais ou menos assim.
E em um desenho - por que ele não está disponível em padrões?
Duvidoso. É aqui que a econometria falha completamente.
A abordagem principal é todo tipo de modelos de regressão, assumindo a descontinuidade e a constância do modelo.
Não se importe com a estrutura do movimento dentro de uma hora. É um átomo mínimo, uma parte indivisível do modelo.
Discretização... OK, qual você está sugerindo?
O mercado é fractal (ou seja, escalável) e os fractais não são descritos e estudados de frente. Outras abordagens são necessárias. [...]
Aqui está o link http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_11_scale_free_network.xml
Estas são redes invariantes em escala. Nosso resultado mostra que não há invariância de escala.
Também não há fractalidade como conseqüência. Este é um mito da EWA que não é sustentado por nada.
1. a Econometria não olha para nada. A Econometria é um grande conjunto de ferramentas para medir dados econômicos. Um modelo é feito e uma previsão é calculada a partir dele. Um modelo para nível significa uma previsão para nível. Um modelo para um incremento significa uma previsão para um incremento. Um modelo para reversões significa uma previsão para reversões, etc.
2. Não existe tal coisa como um modelo preditivo. Apenas um modelo e qualquer modelo pode ser usado para calcular seus valores para frente. Não entendo o que é uma "previsão decrescente". O erro de previsão cresce. A economometria não tem nada a ver com isso. A coisa é óbvia. Quanto mais longe a meta, maior a variação.
"1. a Econometria não está olhando para nada. A Econometria é um grande conjunto de ferramentas para medir dados econômicos. Um modelo é feito e uma previsão é calculada a partir dele. Um modelo de nível significa uma previsão de nível. Um modelo para um incremento significa uma previsão para um incremento. Um modelo para reversões significa uma previsão de reversões, etc.".
Seria então correto dizer que a econometria é uma calculadora com modelos? A econometria não postula axiomas e teoremas e não apresenta hipóteses. E a expressão "da perspectiva da econometria" não teria sentido, por exemplo, como dizemos em relação à mesma física?
"2. Não há modelos preditivos. Apenas um modelo e por qualquer modelo você pode calcular seus valores para frente. Não entendo o que significa "a previsão diminui". O erro de previsão cresce. A economometria não tem nada a ver com isso. A coisa é óbvia. Quanto mais longe a meta, maior a variação".
Isso significa que a confiabilidade da previsão diminui. Está ficando menor a cada passo. Isso é verdade?
Acessível. Se o padrão estiver em forma analítica. Mas mesmo para os indicadores, nunca vi um P-quadrado.