Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 50
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sim, bem, sim, exceto que eu não tive que esperar toda a minha vida. Conheço muitas pessoas que olham para tais postes e só sorriem silenciosamente e cortam couve.
A propósito, moskitman, eu li seus posts em um ramo sobre graalidade, anel, no Neuter e outros. Você parece falar razoavelmente. Ninguém está forçando você a assumir a fé. Confira.
Nikolai, verificar o quê? Talvez eu não tenha pesquisado bem e pesquisado no Google "Táticas do Adverso" junto com o Agni Yoga faltou algo profundamente importante entre os resultados da pesquisa?
Então me dê pelo menos uma ligação normal, ou o quê, e depois de se familiarizar com o que você já pode pensar sobre o TC.
Até agora, vejo apenas adivinhando em dois raios de extrema. Naturalmente, para qualquer preço de instrumento haverá um par de extrema local na história em torno do qual o preço atual será
.
Muito material sobre Spider, há um programa Trafaretto descrevendo Táticas e Habilidade no site dos autores gratuitamente.
Eu não mantenho links, eu uso o mecanismo de busca. Arrastá-la até minha marta e depois saboreá-la.
Penso que um dos autores também não recusará conselhos, embora todos os materiais estejam disponíveis publicamente. É melhor não fazer perguntas no início, a conscientização vem lenta, mas seguramente.
Muito material sobre Spider, há um programa Trafaretto descrevendo Táticas e Habilidade no site dos autores gratuitamente.
Eu não mantenho links, eu uso o mecanismo de busca. Arrastá-la até minha marta e depois saboreá-la.
Penso que um dos autores também não recusará conselhos, embora todos os materiais estejam disponíveis publicamente. É melhor não fazer perguntas no início, a conscientização vem lenta, mas seguramente.
O site não existe mais. Fechado no outro dia. Eu não vou dar conselhos de assistência técnica com certeza. Ocupado com meus próprios assuntos, e tudo está disposto. O habilidoso constrói automaticamente, conecta diferentes fontes e gera estatísticas. O projeto é de código aberto.
Mas há alguns bugs em versão pública. Portanto, você precisa ser mais cuidadoso. Quanto ao resto, há muitos programadores aqui, eles vão descobrir para aqueles que precisam.
É um pouco complicado)) É melhor ganhar dinheiro :)
Sim, sim, sim. Dê-me isso a mim e aos meus filhos.
E quando eles lhe dão uma cana de pesca, é complicado, melhor do que dinheiro.
O site não existe mais. Fechado no outro dia.
Uma pena, esta perda é semelhante à partida de Marat e ao fechamento do site do Fórum Tático Adverso. Existem poucos sites dignos e desinteressados na web.
O que isso tem a ver com as questões levantadas neste tópico?
Uma medalha em seu peito, uma orquestra para ajudá-lo e ir até a plataforma para encontrar os trens.
Não é uma metodologia de aplicação, apenas um estudo que demonstra diretamente a ineficiência do mercado. Quanto mais simples eu não consigo nem imaginar.
A aplicação é uma questão à parte.
Você tirou os quantitativos do teto. Responder por qual critério de utilidade são selecionados, por que existem 40 e não 476, qual é a conveniência desta escolha? Provavelmente, a palavra "talvez".
OK, que seja do teto. Isso é melhor para mim, pois agora todas as cartas são igualmente prováveis. É uma divisão perfeitamente natural, mas você pode escolher outra. Os resultados não mudarão de qualquer forma.
Mas posso dizer com certeza que se você tomar 476 quantiles, os resultados são insignificantes. E 40 quantiles é quase o limite para um relógio. Para H4 você não pode mais - resultados insignificantes.
Não é você quem deve definir a divisão em faixas, é o mercado. Não importa o que você tenha imaginado. Portanto, as faixas de preço e tempo serão diferentes. O mercado não se importa com este gráfico, ele apenas desenha seu próprio gráfico. É por isso que os preços de abertura e fechamento são significativos apenas nos prazos que são superiores aos dias; tudo que é inferior é apenas valores no fluxo de cotações não tendo nenhuma vantagem estatística sobre outros.
Sim, eu sei, quantas vezes vi essas palavras...
É que o assunto foi escolhido, o que é bastante específico, e foi mostrado que com tais dados de entrada (retornos sobre o TF selecionado - digamos, H4) existe uma relação clara entre os dados - ou, em outras palavras, a ineficiência do mercado. Variar o número de quantis em uma faixa bastante ampla, bem como a TF, não afeta o resultado. As dependências permanecem, e em grande número.Isto não é uma metodologia de aplicação, mas simplesmente um estudo que demonstra diretamente a ineficiência do mercado. O quanto mais simples está além de mim.
O pedido é um assunto à parte.
OK, que seja do teto. Isso é melhor para mim, pois agora todas as cartas são igualmente prováveis. É uma divisão perfeitamente natural, mas você pode escolher outra. Os resultados não mudarão de qualquer forma.
Mas posso dizer com certeza que se você tomar 476 quantiles, os resultados serão insignificantes. E 40 quintis é quase o limite para as pontas de relógio. Para H4 você não pode - os resultados são insignificantes.
Sim, eu sei, quantas vezes vi estas palavras...
É que o assunto do estudo foi escolhido, o que é bastante específico, e foi mostrado que com tais dados de entrada (retornos sobre o TF selecionado - digamos, H4) há uma relação clara entre os dados - ou em outras palavras, a ineficiência do mercado. Variar o número de quantis em uma faixa bastante ampla, bem como a TF, não afeta o resultado. As dependências permanecem, e em grande número.Alexei, e o que dizem os economistas?
Temos apenas um economista aqui - a faa1947. Ele acha que há alguma novidade, mas falta rigor na pesquisa. Melhor perguntar a ele mesmo, no entanto.
Alguns pensam que a aplicabilidade da própria TI a este objeto não é justificada. Não vejo nenhuma barreira aqui, pois há uma fonte e um receptor claros do sinal (por exemplo, 238 barra é a fonte, 0 é o receptor). Há um alfabeto que é o mesmo para a fonte e o receptor.
O canal de comunicação... sim, aqui é mais complicado. Mas está lá porque a 0ª barra depende da 238ª!
Avals e a maioria dos outros pensam que é apenas volatilidade diária (as dependências são claramente maiores em barras divisíveis por 24, em H1), ou seja, em GARCH e similares. Não concordei com isso, mas ainda não há contra-argumentos.
Então de onde vêm as dependências das barras afastadas aos milhares da atual , ou seja, pelo menos um ano atrás nos dados?
E outra coisa: se o fenômeno for detectado nas devoluções, então ele também será, imho, detectado nas próprias cotações (preços). Mas temo que seja uma falsa correlação. Vou tentar publicar os resultados pelo próprio preço. Preciso escavar no código, algo não sai da primeira vez.
Não é uma metodologia de aplicação, mas apenas uma pesquisa que demonstra diretamente a ineficácia do mercado.
A aplicação é uma questão à parte.
OK, que seja do teto. Isso é melhor para mim, pois agora todas as cartas são igualmente prováveis. Esta é uma divisória perfeitamente natural, mas você pode escolher outra. Os resultados não mudarão de qualquer forma.
Mas posso dizer com certeza que se você tomar 476 quantiles, os resultados são insignificantes. E 40 quantiles é quase o limite para um cão de guarda. Para H4 você não pode - resultados insignificantes.
Eu sei, quantas vezes vi estas palavras...
É que o assunto do estudo foi escolhido, o que é bastante específico, e foi mostrado que com este tipo de dados de entrada (retornos sobre um TF selecionado - digamos, H4) há uma relação clara entre os dados - ou, em outras palavras, a ineficiência do mercado.Sim, o que há para provar a ineficiência do mercado, como você pode aplicá-lo ao comércio? Muito menos para previsões. Se eu lhe dissesse que TODOS os movimentos de preços anteriores têm um efeito sobre seu estado futuro, você acreditaria em mim? Não, mas faz. E as táticas adversas o provam. Há também os Canais e Baloiços de Vadimchi, com certeza ele conhece "cada borbulha no corpo do preço" e já o provou muitas vezes no ar. A questão é algo mais, o valor prático da pesquisa. Os padrões devem ser estudados e aplicados na prática comercial. Mas estes padrões devem ser repetíveis, universais e cobrir todo o mercado para um instrumento. Mentes tão brilhantes se reuniram aqui, mas há muitos anos vêm repetindo a mesma coisa.
O movimento de preços é assim - para cima e para baixo, para cima e para baixo. Esse é o padrão repetitivo. Dois primitivos, dois movimentos relacionados. Por que não olhar do ponto de vista estatístico?
Aqui está outro padrão, o canal da Vadimchi. Asseguro-lhes que funciona.
Aqui está outro dos padrões de balanço da Vadimchi. E funciona, também. Doce como pode ser.
Gostaria que pudéssemos descrever estes padrões estatisticamente com fórmulas.