Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 44
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OK, não vamos falar aqui de SB.
Voltando ao meu tópico, consegui obter testes positivos em algumas séries financeiras (DJI D1, acho que foi) calculando a informação mútua entre as citações, mas não posso atestar o fato de que não foi aleatório. E, no mercado cambial, não tenho conseguido obter tais resultados.
OK, não vamos falar aqui de SB.
Que pena, promete ser uma noite interessante;)
Mas, você é o dono do fio, depende de você.
Você negocia a mesma quebra de um extremo. O modelo implica que o fim das perdas será desencadeado por trás de extrema, bem como outros impulsos comerciais. Estas negociações serão úteis em termos do modelo e todas as outras negociações serão ruidosas. Não apenas aqueles que são contra um comércio aberto, mas aqueles abertos por outros motivos que não aqueles incluídos no modelo. Se os úteis forem muito pequenos em comparação com os ruidosos, então o efeito será um splash)))) Para outros modelos, estes "ruídos" podem ser úteis.
Ruído é o que um determinado modelo não contabiliza. Não existe ruído absoluto, mas sim uma falta de informação sobre os processos de formação de preços. Quem não gosta da palavra ruído, pode chamá-la de "inexplicável", por exemplo)))) Mas em essência atuará como ruído no fundo de um sinal útil na física.
Z.U. é tudo sobre "ruído" depois de entrar numa profissão. O mesmo é verdade antes de entrar numa profissão.
De fato. Que grande empresa. Vamos falar de coisas interessantes. Mas não sobre o barulho.
Sim, já não era sem tempo. Eu gostaria muito que :)
Eu, a propósito, quero ir a Minsk nos próximos 2-3 meses, apenas por diversão. Podemos cruzar caminhos.
Aqueles que têm resultados positivos na SB se enquadram em três categorias - trapaceiros, burros e freeloaders.
Se você está louco por SB, você tem o tópico errado, amigo.
Você está louco para trazer à tona tais tópicos, ou com ciúmes que não sabe como, ou o que, eu não sei. Onde o assunto não está equivocado, eles desaparecem. Você só quer se ater à palavra "teoretyugamy", é claro que isso significa um pseudo-SB, embora o que é pseudo - você também não pode explicar. Simplesmente na natureza idiota SB não existe, o que então você com as teorias nomeia as pessoas sem noção, embora tais sejam mais você ao atribuir nos cálculos um processo idílico abstrato casual a condições reais nas quais esta casualidade não existe de forma alguma. Você encobre sua incompetência com insultos.
Olá.
Tem sido interrompido por um tempo, mas tem sido muito interessante. Vou tentar reanimá-lo.
Por favor, não me chute muito, vou dar minha opinião sobre o assunto e as questões levantadas.
Sobre o ruído:
Como sou um técnico, falo como um técnico.
Na engenharia de rádio, o ruído é definido pelo critério de utilidade. Tudo o que é útil é o sinal desejado; tudo o que não é ruído. Portanto, a principal tarefa na fase de definição do ruído é definir o critério de utilidade (desculpe a tautologia).
Os exemplos são simples. Você está sentado em uma palestra e está tentando entender o material apresentado, e seu vizinho está sentado ao seu lado ouvindo música. Ele está usando fones de ouvido, mas você pode ouvir a música e isso o distrai constantemente e o impede de se concentrar. Para você, é ruído. Para seu vizinho, é um sinal útil e a tagarelice do professor é ruído.
Agora nos movemos suavemente para o critério de avaliação de ruído. Para separá-lo do sinal útil, é suficiente que o sinal útil exceda um determinado valor, que é chamado de limiar. O valor desta utilidade é determinado pela relação sinal/ruído.
Qualquer coisa acima do spread é útil para o comércio. (Pelo menos em DC em moeda estrangeira). Portanto, o critério de utilidade é a ultrapassagem do valor da cotação atual sobre o spread relativo ao tick anterior. Ao entrar na posição seremos cobrados o spread de qualquer maneira. Este é o limiar do ruído. Portanto, a tarefa é entrar na posição de tal forma que esta barreira seja ultrapassada no próximo tick.
É lógico ir mais longe e considerar o horizonte do investimento. A tarefa se resume então ao seguinte - no horizonte de investimento a ganhar:
a tarefa mínima - o break-even
A tarefa máxima - o lucro planejado.
Tudo é simples.
Agora sobre o tópico do tópico.
A teoria da informação foi criada como uma aplicação à teoria da transmissão de sinais e foi ensinada como "teoria estatística da comunicação". Portanto, ao ler o fio, muitas vezes me perguntava - se eu tinha esquecido tudo, ou se os participantes não entendem bem o que querem desenterrar.
A teoria da comunicação estatística descreve métodos de codificação de informações e reconhecimento dessas informações na extremidade receptora. Os métodos de reconhecimento são otimizados.
Problemas parciais conjuntos - reconhecimento de erros, correção de erros, criptografia e decodificação - também são resolvidos. Vários códigos são usados para correção e reconhecimento de erros - BH (Bloch-Harkevich), Shannon, BCH (Bowes-Chowdhury-Hoekvingham) e muitos, muitos outros. Acho que o número deles cresceu exponencialmente desde que eu me formei. Portanto, todos os códigos são construídos na propriedade da EXTREME. E isto é o principal na teoria da informação. Exatamente para descrição de redundância, foi introduzida a noção de entropia, que é equivalente à quantidade de informação.
O que é redundância é muito fácil de entender. Todos entenderão a palavra "...ussian", embora a primeira letra esteja faltando. Em geral, a linguagem é redundante em sua própria essência, razão pela qual é fácil restaurar uma palavra ou frase original em caso de distorção.
Sobre o alfabeto.
O alfabeto é definido por "padrões" de informação que consistem em primitivos. Na teoria da informação, estes padrões são definidos automaticamente. Por exemplo, o sistema de número binário tem dois primitivos. Se estabelecermos um alfabeto com 10 caracteres primitivos, nosso alfabeto consistirá de 1k de palavras (2 até o poder de 10).
Agora vamos passar para o mercado. A tarefa é criar um alfabeto. Portanto, precisamos de primitivos - também de padrões. Assim, surge uma questão lógica - o que levamos em consideração.
Preço?
OK. Como criar o alfabeto por preço? Pegamos o maior diferencial de preço da história do símbolo e o dividimos pela menor contagem possível, ou seja, por pontos. Ao todo, temos dois primitivos (0 e 1) e o alfabeto, cujo número de sinais (estados) será de dois para a potência igual a =Ondas\número de pontos.
Introduzimos a correção - não temos histórico, apenas minutos. Em seguida, procuramos o menor minuto em termos de seu intervalo, tomamos seu valor de intervalo como um só e obtemos novamente o alfabeto.
Tempo?
O tempo deve ser considerado com base no entendimento de que todo trader tem um horizonte de investimento.
Devemos conduzir a análise com base neste horizonte e considerar tudo o que não se encaixa neste horizonte como ruído. Suponha que queiramos trabalhar no relógio. Em seguida, precisamos ajustar o alfabeto de preços, com base no valor da vela mínima de uma hora na história. Devemos tomar o valor do intervalo como uma unidade de tempo. A questão é como determinar quantos intervalos tomar, pois eles determinarão a "capacidade do alfabeto do tempo". A solução sugerida por respeitados pontos múltiplos - considerar intervalos definidos por extrema de preço. Mais uma vez temos dois primitivos (0 - início do intervalo, 1 - fim do intervalo) e o alfabeto definido por extremos de preço (desfasamentos de tempo).
É isso aí.
Quem está pensando claramente... ;)
Obrigado amigo desconhecido (ou guiado?).
Vamos falar sobre o primeiro post do iniciante do tópico. Você encontrou algum erro incurável lá?
O alfabeto é definido por "padrões" de informação formados por primitivos. Na teoria da informação, os padrões são definidos automaticamente. Por exemplo, o sistema de número binário - dois primitivos. Um alfabeto tem 10 alfabetos primitivos, portanto nosso alfabeto consiste em 1k palavras (2 para o poder de 10).
Depois passamos gradualmente para o mercado. A tarefa é criar um alfabeto. Isto significa que precisamos de primitivos, ou padrões. Então há uma pergunta lógica - o que levamos em consideração?
Preço?
Certo. Como formar o alfabeto pelo preço? Pegamos a maior oscilação de preço na história do instrumento e o dividimos pela menor contagem possível, ou seja, por pontos. Ao todo, temos dois primitivos (0 e 1) e o alfabeto, cujo número de sinais (estados) será de dois para a potência igual a =Ondas\número de pontos.
Introduzimos a correção - não temos histórico, apenas minutos. Depois procuramos o menor intervalo de um minuto, tomamos o valor de seu intervalo como um só e obtemos novamente o alfabeto.
Em primeiro lugar, são os retornos de preço, não o preço em si, que são investigados. Este é o objeto do estudo. Procurando mais argumentos para mostrar que o preço não pode ser investigado da mesma forma.
Segundo, já está feito: dividimos a distribuição dos retornos em quantis (o iniciador do tópico o fez de forma diferente). Cada quantil é uma letra do alfabeto. Pode haver de 2 a infinito, mas mais de 40 é provavelmente impraticável.
É lógico ir mais longe e considerar o horizonte do investimento. O objetivo se resume então ao seguinte - no horizonte de investimento a obter:
1.um objetivo mínimo - equilíbrio
2. A tarefa máxima - o lucro planejado.
A tarefa é simples.
1. obter um sistema de negociação em que a ordem estará no breakeven, digamos, 7 em cada 10 vezes não é tão difícil como parece neste gráfico de balanço TC tem uma visão de uma série de triângulos retangulares (ganhou, ganhou, perdeu tudo o que ganhou, ganhou, ...... ). A meta mínima é o risco mínimo. É melhor considerar uma "tarefa mínima" real, uma relação lucro/perda claramente definida ---> lucro/perda, caso contrário, outro estudo_do_campo_esférico_no_vácuo
2. O lucro é bom, mas nunca conheci um FC, no qual não há série de perdas, apenas lucrativas, os chamados "Grails" (eu sei, já vi os grailers, mas eles não têm série de perdas, mas perdem imediatamente seus depósitos ))))). ). Quero dizer que o objetivo máximo é reduzir o número de negócios perdidos consecutivos.
Tudo não é nada simples, se fosse simples - o Fundo de Pensão russo ganharia nos mercados, em vez de perder ((