Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 38
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Sim o quê? Onde está a resposta?
Embora esteja prestes a descer no lixo idiota de sempre ao redor dos modelos que eu posso sentir. Não está interessado.
Eu não tenho um "ruído" sem um "modelo" porque não há nenhum modelo que explique 100% do comportamento dos preços. Se você não tem um modelo, então ou não há ruído, ou tudo é ruído
Ah, bem, então, todos os curwafitters vão para o inferno. Com suas interpretações de ruído juntas :)
Você não prefere falar de sinais do que do modelo?
.... "tendência" (conceito "elusivo") que mostra a "direção da viagem" ....
)))))))))))))))))))
este cara realmente me faz feliz - uma visão infantil, direta do mundo!
Todos estavam construindo modelos, fazendo cálculos, e apenas desenhando uma linha da régua no gráfico
+1000
Tenho que lhe dar um "aviso". Um sorriso e um humor são um grande descanso para o cérebro quando se desvia, 'atravessar a linha' perturba o 'trem de pensamento'.
sim
Isso não está muito certo. Nem tudo pode ser filtrado. Não é possível incluir tudo no modelo, algo tem que ser negligenciado. Aceitando-o como um erro (ou ruído).Por exemplo, há uma onda senoidal Asin(Bx) + outro sinal. O sinal pode ou não ser aleatório. Estamos tentando estimar um modelo a partir do sinal total, mas só tomamos o modelo senoidal para estimativa. O que negligenciamos nos dará um erro na estimativa dos parâmetros do modelo senoidal.
É a mesma coisa no comércio. O preço é uma mistura de um monte de processos diferentes, alguns dos quais negligenciamos dentro de um determinado modelo. O negligenciado é o ruído.
Passando agora à formulação da pergunta, como eu a entendo ;)
"Nem tudo pode ser filtrado".
Ou talvez nada precise ser filtrado? Isto é em termos da alternativa que está sendo apresentada.
"Por exemplo, há uma onda senoidal Asin(Bx) + outro sinal. O sinal pode ou não ser aleatório".
Bem, já que "aleatório", eu imploro para diferir imediatamente aqui também. O que você quer dizer com acidente? E explique em seus dedos, para onde vão as relações causa-efeito? Neste modelo, eles são inidentificáveis e, portanto... Ou?
"O mesmo no comércio".
Mais correto na análise, não no comércio, talvez?
"O preço é uma mistura de um monte de processos diferentes, alguns dos quais negligenciamos dentro de um determinado modelo. O negligenciado é o ruído".
O preço como um fluxo de dados, ou uma única cotação? Como com este último você pode negligenciar a parte? A citação é indivisível. Ou?
"Por exemplo, há uma onda senoidal Asin(Bx) + outro sinal. O sinal pode ou não ser aleatório".
Bem, já que "aleatório", eu imploro para diferir imediatamente aqui também. O que você quer dizer com aleatório? E explicar em seus dedos para onde vão as relações de causa e efeito? Neste modelo, eles são inidentificáveis e, portanto... Ou?
"O mesmo no comércio".
Mais correto na análise, não no comércio, talvez?
"O preço é uma mistura de um monte de processos diferentes, alguns dos quais negligenciamos dentro de um determinado modelo. O negligenciado é o ruído".
O preço como um fluxo de dados, ou uma única cotação? Como com este último você pode negligenciar a parte? A citação é indivisível. Ou?
"Ou talvez você não precise filtrar nada? Isto é em termos de uma alternativa.
Bem, se você não precisa filtrar nada dentro de um determinado modelo, você não precisa))
"Bem, já que 'aleatório', então por favor vamos direto ao ponto aqui também". O que você quer dizer com aleatório? E explicar em seus dedos para onde vão as relações de causa e efeito? Neste modelo, eles são instáveis e, portanto... Ou? "
São aleatórios, portanto o observador não conhece a lei da formação
"Correto na análise e não no comércio, talvez?"
" no comércio
"Preço como um fluxo de dados, ou uma única cotação? Como você pode negligenciar a parte na última? A citação é indivisível. Ou...".
Como um fluxo de dados
Andrew, eu entendo aproximadamente o que você está falando. O ruído pode ser gerado por imperfeição do canal de comunicação, por exemplo. Nesse sentido, 99% das citações são provavelmente puro sinal, outros 1% são distorções por filtros do lado dos fornecedores das citações.
Mas é possível que alguns jogadores muito grandes possam ser destacados e seu comportamento possa ser tomado como um fator determinante, e então a agitação de todos os outros pode ser percebida como ruído. Por exemplo, alguém decidiu aumentar a cotação em 50 pontos, mas no processo de aumentar o preço baixou em 1-5 pontos, ou seja, os pequenos jogadores estavam puxando-o para baixo. Assim, o sinal do tio grande distorceu e, como resultado, o ruído no sistema foi gerado. Portanto, é assim.
Aleksey, eu entendo suas respostas.
Se você me permite fazer mais algumas perguntas.
"O ruído pode ser gerado por imperfeições no canal de comunicação, por exemplo".
Como uma hipótese, sim. Mas precisa de confirmação para ser aceita como um argumento ou como um componente do estudo geral. Certo?
"Nesse sentido, é provável que 99% das citações sejam puro sinal, outros 1% são distorções por filtros do lado dos fornecedores das citações".
Eu estou neste negócio. Eu o conheço por dentro. A suposição é possível, mas não nos números indicados, nem em todos os lugares, nem por todos e nem em todos os lugares.
Isto é, se você quiser aceitá-lo como ruído, ele tem que ser capturado, calculado e depois levado em conta no ambiente específico e de modelo e aplicação.
"Mas, é possível que você possa destacar alguns jogadores muito grandes e tomar seu comportamento como um determinante, e então a agitação de todos os outros poderia ser percebida como ruído".
Talvez. Mas isso exigiria provar que os "grandes jogadores" influenciam os preços, estabelecendo então em que proporções. Especialmente em termos de mercados OTC, isto é improvável de ser possível. Mas como uma hipótese, com certeza. Basta lembrar de prová-lo para poder aplicar ;) Caso contrário, também seria impossível "escrever" qualquer coisa para tais jogadores.
"Por exemplo, alguém decide aumentar a cotação em 50 pontos..."
É complicado... Antes de tudo, não há ações no mercado que reflitam a frase "alguém decidiu aumentar o preço em 50 pontos". Sim, para comprar por conta própria. Mas sua pergunta é diferente - você acredita que os mercados são formados pelo desejo de outra pessoa de simplesmente aumentar o preço em 50 pontos. Isso exige prova. De preferência, não é semelhante às várias teorias populares de conspiração dos criadores de mercado, DTs e outros.
Números, fatos.
"Mas no processo de crescimento o preço também desceu 1-5 pontos, ou seja, os pequenos jogadores estavam puxando-o para baixo, assim o sinal, enviado pelo grande homem, foi distorcido e como resultado o barulho no sistema foi gerado".
Em outras palavras - os "pequenos" jogadores são barulhentos? E então o fato de que os "grandes" não podem vender nem comprar enquanto os "pequenos" não participarem da transação? Não há contrapartidas para os grandes pequenos ou médios jogadores e nada pode ser feito, nenhum acordo.
Entendeu? Você não pode olhar para uma citação isoladamente de sua execução, para não obter o acima ... não um argumento, mas pelo menos uma premissa.
Você não viu as conseqüências dos erros dos grandes comerciantes bancários? Um homem vendeu 1 pátio em vez de comprar, em segundos foi inundado, apenas um grampo de cabelo ficou na tabela. Seu comprimento é tanto menor quanto mais líquido for o mercado. Se você não está no terminal interbancário, você não é capaz de entender o que aconteceu. Pode-se assumir que o cliente desenhou (acontece), pode-se assumir que o sistema falhou (acontece), e pode-se assumir todo o resto, mas pode-se assumir uma coisa e filtrar outra.
"Correto na análise e não no comércio, talvez?"
No comércio
Alexei, eu entendo suas respostas.
Se eu puder fazer mais algumas perguntas aqui.
"O ruído poderia ser gerado por um canal de comunicação imperfeito, por exemplo".
Como hipótese, está bem. Mas precisa de confirmação para ser aceita como um argumento ou como um componente do estudo geral. Certo?
"Nesse sentido, é provável que 99% das citações sejam puro sinal, outros 1% são distorções por filtros do lado dos fornecedores das citações".
Eu estou neste negócio. Eu o conheço por dentro. A suposição é possível, mas não nos números indicados, nem em todos os lugares, nem por todos e nem em todos os lugares.
Isto é, se você quiser aceitá-lo como ruído, ele precisa ser capturado de forma confiável, calculado e depois levado em consideração no ambiente específico e de modelo e aplicação.
"Mas, é possível que você possa destacar alguns jogadores muito grandes e tomar seu comportamento como um determinante, e então o mexerico de todos os outros poderia ser tomado como ruído".
Talvez. Mas isso exigiria provar que os "grandes jogadores" influenciam os preços, estabelecendo então em que proporções. Especialmente em termos de mercados OTC, isto é improvável de ser possível. Mas como uma hipótese, com certeza. Basta lembrar de prová-lo para poder aplicar ;) Caso contrário, também seria impossível "escrever" qualquer coisa para tais jogadores.
"Por exemplo, alguém decidiu aumentar uma cotação em 50 pontos, mas no processo de aumentar o preço também diminuiu em 1-5 pontos, ou seja, foi puxado para fora por pequenos jogadores. Assim, o sinal enviado pelo tio grande foi distorcido e como resultado o ruído no sistema foi gerado. Então, aí está".
É complicado... Em primeiro lugar, não há nenhuma ação no mercado que reflita a frase "alguém decidiu levantar". Sim, para comprar em antecipação a um aumento. Mas seu ponto é diferente - você permite que os mercados sejam moldados pelo desejo de outra pessoa de simplesmente aumentar o preço em 50 pontos. Isso exige prova. De preferência, não é semelhante às várias teorias populares de conspiração dos criadores de mercado, DTs e outros.
Números, fatos.
"Mas no processo de crescimento o preço também desceu 1-5 pontos, ou seja, os pequenos jogadores estavam puxando-o para baixo, assim o sinal, enviado pelo grande homem, foi distorcido e como resultado o barulho no sistema foi gerado".
Em outras palavras - os "pequenos" jogadores são barulhentos? E então o fato de que os "grandes" não podem vender nem comprar enquanto os "pequenos" não participarem da transação? Não há contrapartidas para os grandes pequenos ou médios jogadores e nada pode ser feito, nenhum acordo.
Entendeu? Você não pode olhar para uma citação isoladamente de sua execução, para não obter o acima ... Não é um argumento, mas pelo menos uma premissa.
Você já viu as conseqüências dos erros cometidos por comerciantes de grandes bancos? Um homem vendeu 1 pátio em vez de comprar, em segundos foi inundado com ele, restando apenas um grampo de cabelo na tabela. Seu comprimento é tanto menor quanto mais líquido for o mercado. Se você não está no terminal interbancário, você não é capaz de entender o que aconteceu. Pode-se assumir que o cliente desenhou (acontece), pode-se assumir que o sistema falhou (acontece), e pode-se assumir todo o resto, mas pode-se assumir uma coisa e filtrar outra.
Obrigado, é bastante claro. Na verdade, nunca tentei quantificar a influência dos grandes players que afetam diretamente o mercado, a influência dos pequenos players. Acontece, a partir de suas explicações, que os fatores fortes são formados pela influência de jogadores de diferentes tamanhos. É mais complicado, não sei nem como descrever tal processo, embora tenha pensado na modelagem estocástica de jogadores de diferentes tamanhos na movimentação de preços (mas a idéia não foi além disso).
No entanto, o problema da escolha do prazo, onde há menos ruído, permanece e precisa ser pesquisado. Desde o início eu me deparei com o agrupamento da volatilidade das estruturas intradiárias neste tópico, e também em estruturas maiores. E isso torna muito difícil avaliar o impacto da história sobre o momento atual. Eu não consegui desvolatilizar o processo completamente.
Obrigado, isso é bastante claro. Na verdade, nunca tentei quantificar o impacto dos grandes players que afetam diretamente o mercado, mas o impacto dos pequenos players. Acontece, a partir de suas explicações, que os fatores fortes são formados pela influência de jogadores de diferentes tamanhos. É mais complicado, não sei nem como descrever tal processo, embora tenha pensado na modelagem estocástica de jogadores de diferentes tamanhos na movimentação de preços (mas a idéia não foi além disso).
No entanto, o problema da escolha do prazo, onde há menos ruído, permanece e precisa ser pesquisado. Desde o início eu me deparei com o agrupamento da volatilidade das estruturas intradiárias neste tópico, e também em estruturas maiores. E isso torna muito difícil avaliar o impacto da história sobre o momento atual. Eu não consegui desvolatilizar o processo completamente.
"No entanto, o problema de escolher um cronograma onde haja menos ruído de qualquer tipo permanece e precisa ser pesquisado".
Uma vez identificado o ruído, sim. Talvez devêssemos procurar um cronograma ou algo assim. Antes que o "ruído" seja identificado - é uma hipótese. E construir uma prova de um sobre o não comprovado do outro provavelmente não é possível.
O DDFedor diz a mesma coisa : A presença de "ruído" depende dos métodos de pesquisa. Você tem que decidir sobre o "método", e então provavelmente falar sobre o "ruído".