Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 35
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Esse é o tipo de resposta que a pergunta deveria dar. Não há ruído.
O ruído é a diferença entre as citações no terminal e as citações do fornecedor. E há um claro fora do mercado.
Não há outro ruído.
1. E o que fará a detecção de desvios entre as cotações do fornecedor e as cotações no terminal comercial? Eles estão lá - os CDs nunca o esconderam. Você se ofenderá no CD e irá interbancário com US$1.000?
Qual é a questão - vá até yahoofinance, baixe as citações de qualquer instrumento e certifique-se de que seu TS está perdendo (ou não) em qualquer cotação.
2. Eu não conheço nenhum modelo que não dê desvios, ou seja, com 100% de precisão determina o preço do instrumento com base em certos fatores. Desvios são ruídos.
O ruído é a diferença entre as cotações no terminal e as que vêm do fornecedor. E está claramente fora do mercado.
Não há outro ruído.
Obrigado (risos) Portanto, está claro para mim do que estamos falando. Mas sua definição também é compartilhada pelo iniciante principal?
Em seguida, vou esclarecer algumas banalidades, com sua permissão, para fazer as seguintes perguntas:
Há um mercado de câmbio - suas cotações são comuns a todos os comerciantes e o gráfico do câmbio é o mesmo em todos os terminais. Entretanto, citações não autorizadas também aparecem lá, por causa de falhas. Que são removidos com velocidade diferente - quando quase imediatamente, quando ao final da sessão de negociação. Portanto, não pode haver ruído de sua definição.
2. Existe um mercado OTC - suas cotações têm diferenças, às vezes de princípio, às vezes não. O "princípio" é, naturalmente, relativo e depende inteiramente dos métodos de análise e negociação. Algumas pessoas não se importam com uma dúzia de pontos adicionados à história retroativamente, outras não se importam com uma tubulação extra na barra atual. Mas este preço é uma característica natural do mercado OTC. Portanto, deve ser levado em conta desde o início.
É um dado adquirido.
No segundo caso, se você for um participante do mercado OTC, não é possível entender e identificar a diferença entre as cotações. Em primeiro lugar, citações "suspeitas" não são tão comuns e, em segundo lugar, você deve ter uma máquina que seja capaz de distinguir entre citações "amigas ou inimigas" no fluxo de dados em tempo real. Além disso, não basta detectar tal citação, você tem que fazer algo com ela. E aqui o problema é diferente - você não pode aceitar uma cotação em sua análise, mas deve considerar que as contracotações (uma corretora, por exemplo) a levarão em consideração independentemente de você e executarão uma ordem ou qualquer outra ação necessária a este nível.
Daí a pergunta - qual é o sentido de pegar um par de carrapatos "esquerdos" de milhões de carrapatos por dia? A segunda pergunta - mesmo que você tenha conseguido pegar duas citações "esquerdas" por dia, qual será a utilidade delas?
P.S. TheXpert perguntas, é claro, não são dirigidas a você pessoalmente. Você acabou de responder e eu continuei o diálogo com você;)
O iniciante está preocupado que seu tópico tenha sido arruinado. Enquanto isso, eu, por exemplo, queria entender suas conclusões.
"Eu não sei quais TFs são mais barulhentas..."
Alexey, qual é o significado físico do ruído na tabela? Você pode descrever a natureza da mesma? Em qualquer tabela, se você não se importa, pode me mostrar onde está o barulho?
Em seus dedos, em geral, para me ajudar a entender, se possível.
Bem, desculpe, eu não vi essa pergunta em seus postos com os gráficos, e não estava lá. Mas recentemente alguém tem andado terrivelmente correndo (pegando fios velhos), mas então os postes não fizeram sentido algum, enquanto você ainda tem os resultados da previsão.
Eu realmente não sei onde está mais barulho. O ruído é geralmente a diferença entre o componente determinístico do sinal e o sinal original. O ruído pode ser calculado aplicando um modelo de regressão linear ou um modelo de regressão não linear. E o nível de ruído será sempre diferente, dependendo da qualidade do modelo preditivo. O ruído de autoregressão linear será o mesmo, enquanto que o ruído de NS multicamadas será diferente. Portanto, em essência, estamos falando de ruído de modelo sobre os dados do quociente inicial. Você concorda com isso ou não, se não, por que não?
Quanto a "Nenhum outro ruído" (TheXpert), eu não posso concordar. Provar que não há função determinística nas citações, ou que há e descreve perfeitamente todos os pontos de dados, então sim, mas de outra forma é uma alegação não fundamentada.
Bem, desculpe, eu não vi essa pergunta em seus posts com gráficos, e não estava lá. Alguém recentemente tropeçou desta maneira (levantando tópicos antigos), mas então não havia nenhum ponto nos postos, enquanto você tem os resultados da previsão.
Eu realmente não sei onde está mais barulho. O ruído é geralmente a diferença entre o componente determinístico do sinal e o sinal original. O ruído pode ser calculado aplicando um modelo de regressão linear ou um modelo de regressão não linear. E o nível de ruído será sempre diferente, dependendo da qualidade do modelo preditivo. Você concorda com isso?
Quanto a "Nenhum outro ruído" (TheXpert), eu não posso concordar. Provar que não há função determinística nas citações, ou que há e descreve perfeitamente todos os pontos de dados, então sim, mas de outra forma é uma alegação não fundamentada.
O barulho é ótimo. O ruído é um lucro. O ruído deve e deve ser comercializado. A única questão é a escolha do modelo.
Se o modelo "tende" para o preço reduzindo o desvio, então não haverá lucro. Se o preço tende para o modelo - é um graal. (A menos, é claro, que estejamos falando de dupla ou múltipla negociação - há um que ganha em "desmoronamento" espalhado, não importa o que se mova)
Esse é o tipo de resposta que a pergunta deveria dar. Não há ruído.
O ruído é a diferença entre as citações no terminal e as citações de um fornecedor. E há um claro fora do mercado.
Não há outro ruído.
Noise=Sinal - Sinal_sinal útil :)
Em nosso caso, "sinal" pode ser substituído por "aspas".
Como a utilidade é uma propriedade relativa, o ruído também o é.
Bem, desculpe, eu não vi essa pergunta em seus posts com gráficos, e não estava lá. Alguém recentemente tropeçou desta maneira (levantando tópicos antigos), mas então não havia nenhum ponto nos postos, enquanto você tem os resultados da previsão.
Eu realmente não sei onde está mais barulho. O ruído é geralmente a diferença entre o componente determinístico do sinal e o sinal original. O ruído pode ser calculado aplicando um modelo de regressão linear ou um modelo de regressão não linear. E o nível de ruído será sempre diferente, dependendo da qualidade do modelo preditivo. O ruído de autoregressão linear será o mesmo, enquanto que o ruído de NS multicamadas será diferente. Portanto, em essência, estamos falando de ruído de modelo sobre os dados do quociente inicial. Você concorda com isso ou não, se não, por que não?
Quanto a "Nenhum outro ruído" (TheXpert), eu não posso concordar. Provar que não há função determinística nas citações, ou que há e descreve perfeitamente todos os pontos de dados, então sim, mas de outra forma é uma reivindicação sem fundamento.
Alexey, vamos perdoar um ao outro imediatamente e seguir em frente;)
Eu já ouvi falar dos trolls. Mostrei em outro fio que pertenço a "...". Eu tenho algo a dizer e algo a ouvir.
Sobre o assunto.
"O ruído é geralmente a diferença entre o componente determinístico de um sinal e o sinal original".
Aqui, por exemplo. Vamos harmonizar os termos. O componente determinístico é a tendência? E o sinal bruto é ? Citação?
Aqui, por exemplo. Vamos concordar sobre os termos. O componente determinístico é uma tendência? E o sinal bruto é ? Citação?
OK, paz e amizade e pastilha elástica.
Passemos agora à discussão.
O sinal inicial é uma citação, mas nós também a enrugamos até prazos mais curtos, ou tentamos espremer algo dos carrapatos (mas isso é o que é muito corajoso).
Mas o componente determinístico em meu livro não é uma tendência. É um modelo preditivo, e seu gráfico pode ser qualquer coisa: reto ou curvo. E este modelo também pode ser não-linear e ter um nível arbitrário de complexidade.
PS: Ainda não ouvi o que é multiponto :)
Ruído=Sinal - Sinal útil_Sinal :)
Em nosso caso, "sinal" pode ser substituído por "aspas".
Como a utilidade é uma propriedade relativa, o ruído também o é.
Obrigado.
Observe a tendência para baixo:
MTS 60 min.
Você pode mostrar no gráfico onde está o ruído?
)))))))))))))))))))
este cara realmente me faz feliz - uma visão infantil, direta do mundo!
Todos estavam construindo modelos, fazendo cálculos, mas basta traçar uma linha a partir da régua no gráfico
+1000