Estatísticas de dependência entre aspas (teoria da informação, correlação e outros métodos de seleção de características) - página 32
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Você está ciente da influência do agrupamento da volatilidade nos prazos mais baixos, e ainda assim tira quaisquer conclusões que supostamente os prazos mais altos são mais ruidosos. A única base para isso é sua crença. Se você realmente quiser comparar diferentes escalas de tempo, então compare não diretamente, mas seus resíduos dos efeitos da volatilidade, caso contrário tudo se assemelha a uma crença própria.
O efeito de agrupamento da volatilidade mencionada está presente em todos os períodos de tempo, e também em períodos mais altos. Não sei quais TFs são mais barulhentas...
E os resíduos dos efeitos da volatilidade também são pequenos em todos os períodos de tempo e é problemático escolher a melhor TF neste aspecto. Mas existe um "Mas". Nos gráficos diários não há uma autocorrelação total de atrasos vizinhos por informações mútuas, e podemos nos beneficiar disso removendo os preditores mutuamente informativos do modelo (se quisermos prever a volatilidade). Nas barras horárias, por exemplo, isto é quase impossível de fazer, porque ali as barras vizinhas se correlacionam mais fortemente umas com as outras do que com a barra zero.
faa1947:
É a econometria que justifica uma previsão um passo à frente e mostra as razões para a deterioração fatal da previsão vários passos à frente.
E o que diz a econometria sobre previsões de comprimento semelhante?
A previsão é cumprida (o momento da previsão é marcado com "x") 17 passos à frente. O que a econometria sequer diz sobre os métodos de previsão adotados em Táticas Adversas?
Não investigou o aparelho matemático e as primitivas geométricas do TA? Ou é impossível prever mais de um passo à frente porque é impossível?
NASDAQ Diário
Outro exemplo é a previsão de 41 passos à frente:
Nikkei 225 Trimestral
Prever algumas centenas de passos à frente:
USDCHF Mensal
Previsões a longo prazo em tal horizonte são os muitos gênios, charlatães e idiotas.
Se você é um gênio, onde está seu PAMM ou o artigo sobre você na Forbes?
Previsões a longo prazo em tal horizonte são os muitos gênios, charlatães e idiotas.
A curto prazo, por favor:
GAZP 5 min
Por favor, a curto prazo:
GAZP 5 min
Não é assim que se faz!
Você faz a previsão de hoje para o amanhã com um sinal comercial específico (venda ou compra). Publique-o hoje. Verifique isso amanhã. E assim por dez dias. No final, resumimos os negócios.
Nós até criamos um ramo especial para você.
Dots, você ainda está vivo ou não? Deixemo-nos de tretas sobre padrões que lhes dão misticismo, passemos ao básico. Devoluções de tamanhos de incremento e suas combinações .
Em particular, como você chegou a essas formas exatas de padrões.
Não é assim que se faz!
Faça a previsão de hoje para amanhã com um sinal comercial específico (venda ou compra). Publique-o hoje. Amanhã você confere. E assim continua por dez dias. No final, você recebe um resumo dos negócios.
Se você ainda não entendeu, não estou aqui para convencê-lo de nada.
Estou aqui para falar sobre o pensamento científico atual no campo da previsão. Sobre tendências, perspectivas...
Quanto a você, esta é minha última resposta. Se for interessante, resolva isso, não é assim;)
Caso você ainda não tenha percebido, eu não estou aqui para convencê-lo de nada.
Estou aqui para falar sobre o pensamento científico atual no campo do prognóstico. Sobre tendências, perspectivas...
Quanto a você, esta é minha última resposta. Interessante, lide com isso, não é assim;)
1. por que você fez desenhos então?
2. a Econometria não proíbe fazer previsões para qualquer número de passos à frente - a qualidade das previsões se deteriora.
3. a Econometria é uma disciplina científica dentro da qual se pode fazer previsões e avaliá-las matematicamente. Táticas adversas - algo que permite fazer uma previsão, mas não tem nenhum aparelho para avaliar matematicamente sua qualidade.
4) O que há no pensamento científico atual no campo da previsão? Só conheço a correlação e a análise de regressão, NS, métodos especializados. O que mais existe?