Cálculo de lote por Vince - página 5

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MaxZ:
Ou me enganei novamente, ou os resultados da execução da EA no testador pela primeira e segunda vez são idênticos. O único "mas": na segunda vez, o Expert Advisor ainda calcula o parâmetro ótimo f...


Isso mesmo - este parâmetro é usado para calcular posteriormente o volume do lote na licitação. O método é a média geométrica. Ver página 31 do livro. 31 do livro e executá-lo em qualquer prancha e tentar calculá-lo.

Eu mesmo estou agora seguindo seus conselhos desde a primeira página e decomponho o produto até as raízes, de modo a evitar o enchimento excessivo.

 

Então por que fazer o teste novamente? Se podemos encontrar o comércio mais não lucrativo na função deinit(), também o número de negócios, em vez de entrar nesses parâmetros manualmente? Ou seja, calcular o f ótimo após o primeiro teste.

Ou o testador não permite fazer isso?

 
MaxZ:

Então por que fazer o teste novamente? Se podemos encontrar o comércio mais não lucrativo na função deinit(), também o número de negócios, em vez de entrar nesses parâmetros manualmente? Ou seja, calcular o f ótimo após o primeiro teste.

Ou o testador não permite que você o faça?


Teoricamente, permite, mas ... Ela pode ser implementada de diferentes maneiras. Mas seria um ajuste puro. Você tem que calcular sem conhecer o futuro
 
Vinin:

Teoricamente, permite, mas ... Há diferentes maneiras de implementá-la. Mas seria um ajuste puro. Precisamos de um cálculo sem conhecer o futuro.


A questão é que é R.Vince - veja os postos de reboque acima das páginas. 31-32. Não há como contornar isso - basta pegar uma amostra representativa para qualquer caso e pronto, e então chegar a um valor arredondado de perda máxima para cima, nem mesmo arredondada, mas aumentada por um fator de 1,5 e pronto... Tudo está bem aqui. Acordos - também abaixo de 500 e é isso... Já posso calcular f ótimo com as tolerâncias necessárias para a direita/esquerda.

A questão é diferente - como evitar o transbordamento de variáveis TWR?


 
Roman.:


A questão é que este é R. Vince - veja os postes do trailer acima das páginas. 31-32. Não há como contorná-lo - basta pegar uma amostra representativa para qualquer caso, e depois dançar a partir daí, e arredondar para cima os valores de perda máxima, nem mesmo arredondá-la para cima, mas 1,5 vezes mais e pronto... Aqui tudo é normal.

A questão é diferente - como você evita a representação excessiva da variável TWR?



Limitar a profundidade dos cálculos
 
Vinin:

Limitar a profundidade dos cálculos

Como?
 
Roman.:

Como assim?

Refiro-me apenas ao número de negócios que estão sendo analisados. Real ou virtual.
 

Algo começou a surgir - como os valores absolutos das variáveis não são importantes, mas apenas sua comparação em mais, menos a um certo valor de f, euadicionei a raiz de terceiro grau de TWRna recomendação de MaxZ: a primeira página, neste bloco - funciona bem, sem transbordamento:

for (f = 0.01; f<=1.0; f=f+0.01)//цикл перебора переменной f для поиска оптимального ее значения,при котором TWR-максимально
     {  
          
          for ( orderIndex = 1;orderIndex<Qnt; orderIndex++) //при заданной f проходим по всем закрытым ордерам
            {                                                // и считаем относительный конечный капитал (TWR)
             TWR = MathPow(TWR*(1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D))),0.33); // TWR - это произведение всех HPR                    
            }
          if (TWR>TWR_Rez) {
              TWR_Rez = TWR;
              G=MathPow (TWR_Rez, 0.001988); // 1/503 сделки по данной торговой системе, как в книжке: в степени 1/N 
              Print(" TWR = ",TWR_Rez," G = ",G, " при f = ", f);} // если текущий TWR > результирующего, 
              else break;    // то результирующий делаем равным текущему, иначе переходим на след итерацию цикла по f                                  
      }      
             
   Print("Закрытых позиций = ", Qnt, " Нетто Профит/лосс = ", SUMM, " У последней ",Qnt, " закрытой позы профит/лосс = ", 
        Mas_Outcome_of_transactions[Qnt]);     
  

No diário de bordo:

 
Vinin:

Estou falando apenas do número de negócios analisados. Real ou virtual


Eu faço todos os cálculos no testador usando preços de abertura, negocia de 2002 até a data 2011 - 503, maiores perdas = -628.

Os resultados estão acima. Estou testando agora em outras variantes do Expert Advisor.

Aqui está o texto da abordagem para resolver este problema a partir do código fonte - p. 31.

Vimos que o melhor sistema comercial é o sistema com a maior média geométrica. Para calcular a média geométrica, precisamos saber f. Portanto, vamos descrever nossas ações passo a passo.

1. Pegue o histórico das transações no sistema de mercado em questão.

2. Encontre o f ideal olhando para diferentes valores de f de 0 a 1. O f ideal corresponde ao valor mais alto de TWR.

3. Uma vez encontrado f, pegue a raiz do grau N TWR (N é o número total de negócios). Este é o seu meio geométrico para este sistema de mercado. Agora você pode usar o meio geométrico obtido para comparar este sistema com outros. O valor f dirá a você quantos contratos comercializar neste sistema de mercado. Uma vez encontrado f, ele pode ser convertido no equivalente em dinheiro, dividindo a maior perda pelo ótimo/ negativo. Por exemplo, se a maior perda for igual a $100, e o ideal f = 0,25, então -$100 / -0,25 = $400. Em outras palavras, você deve apostar 1 unidade para cada conta de $400. Para simplificar, você pode calcular tudo com base em uma unidade (por exemplo, um chip de $5 ou um contrato de futuros, ou 100 ações). O número de dólares a ser alocado a cada unidade pode ser calculado dividindo sua maior perda pelo f ótimo negativo. Of ideal é o resultado do equilíbrio entre a rentabilidade do sistema (baseado em 1 unidade) e seu risco (baseado em 1 unidade). Muitas pessoas pensam que a fração fixa ideal é a porcentagem da conta que é alocada para

.

 
Roman.:

Algo começou a surgir - como os valores absolutos das variáveis não são importantes, mas apenas sua comparação em mais, menos a um certo valor de f, euadicionei a raiz de terceiro grau de TWRna recomendação de MaxZ: a primeira página, neste bloco - funciona bem, sem transbordamento:

No diário de bordo:

Esse não é exatamente o tipo de recomendação que eu estava fazendo. Essa é mais a sua abordagem. O importante é que ela também se revela a correta.
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