Cálculo de lote por Vince - página 3

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MaxZ:

E onde você encontra o maximal_profit? Oh... Você mesmo está deliberadamente definindo-o.


Não - a maior perda está no relatório após os testes, incluindo o avanço

Depois disso, fazemos o teste novamente no mesmo período com o valor inserido da variável D nas variáveis externas e contamos f no de-item,

Então, sabendo f, calculamos lotes e o colocamos na conta demo.

 
Roman.:


Não - a maior perda está no relatório após os testes, incluindo o avanço

Depois disso, fazemos o teste novamente no mesmo período com o valor inserido da variável D nas variáveis externas e contamos f no de-item,

então, sabendo f, contar volumes de lotes e colocá-lo na conta demo.


É apenas um ajuste regular. Você precisa disso?
 
Vinin:

É apenas um ajuste regular. Você precisa disso?

Eu gostaria de ver a demonstração da coruja com MM de acordo com as recomendações de R. Vince
 
Roman.:

Estou procurando. Veja as p. 30-32 do trailer - veja meu post anterior, em desink - estou procurando programático... Não há outra maneira.

Eu nem consigo ver... Afinal de contas, a matriz

Mas_Outcome_of_transactions[]

contém o lucro do comércio de Qnt?

E, a julgar pelo código:

for (f = 0.01; f<=1.0; f=f+0.01)//цикл перебора переменной f для поиска оптимального ее значения,при котором TWR-максимально
     {  
          
          for ( orderIndex = 1;orderIndex<Qnt; orderIndex++) //при заданной f проходим по всем закрытым ордерам
            {                                                // и считаем относительный конечный капитал (TWR)
             TWR = TWR*(1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D))); // TWR - это произведение всех HPR                
            }
          if (TWR>TWR_Rez) {
              TWR_Rez = TWR;
              G=MathPow (TWR_Rez, 0.001988); // 1/503 сделки по данной торговой системе, как в книжке: в степени 1/N 
              Print(" TWR = ",TWR_Rez," G = ",G, " при f = ", f);} // если текущий TWR > результирующего, 
              else break;    // то результирующий делаем равным текущему, иначе переходим на след итерацию цикла по f                                  
      }     

Você está procurando TWR como o produto de (1+f*(-Deal)/(D))... Onde está a maior_perda?

 
Roman.:


Não - a maior perda está no relatório após os testes, incluindo o avanço

Depois disso, fazemos o teste novamente no mesmo período com o valor inserido da variável D nas variáveis externas e contamos f no de-item,

então, sabendo f, contar volumes de lotes e colocá-lo na conta demo.

Esta é a minha sugestão: procurar programmaticamente a perda_mais alta. Por que fazer o teste, extrair o valor, inseri-lo, deixar que o programa o procure.
 
MaxZ:

Eu nem consigo ver... Afinal de contas, a matriz

contém o lucro do comércio de Qnt?

E, a julgar pelo código:

Você está procurando TWR como o produto de (1+f*(-Transaction)/(D))... E onde está a maior_perda?


O conjunto contém tanto lucros como perdas em transações concluídas. Isto é, tanto + como -. Há um loop através da história das transações.

Lá tudo está correto.

A variável D é o valor da maior perda comercial após o primeiro teste.

 
Roman.:


A matriz contém tanto lucros como perdas em transações concluídas. Isto é, tanto + como -.

Isto está correto ali.

A variável D é o valor da maior perda comercial após o primeiro teste.

Merda... É assim que as coisas funcionam.
 
MaxZ:

Eu nem consigo ver... Afinal de contas, a matriz

contém o lucro do comércio de Qnt?

E, a julgar pelo código:

Você está procurando TWR como o produto de (1+f*(-Transaction)/(D))... E onde está a maior_perda?


Preenchendo a matriz no laço com isto 

double lastProfit = OrderProfit() + OrderSwap();

E isso é tanto positivo quanto negativo... ou seja, tanto lucro quanto perda.

 
Roman.:


A matriz contém tanto lucros como perdas em transações concluídas. Isto é, tanto + como -. Ela também percorre a história dos ofícios.

Isto está correto ali.

A variável D é o valor da maior perda comercial após o primeiro teste.


A variável D é o valor da maior perda comercial nas últimas N negociações
 

Isso é o que estou tentando dizer a vocês:

   for (orderIndex = 0; orderIndex<OrdersHistoryTotal(); orderIndex++)
   {
      ...

      double lastProfit = OrderProfit() + OrderSwap(); 
      if (orderIndex == 0 || lastProfit < D)
         D = lastProfit;
      Mas_Outcome_of_transactions[Qnt] = lastProfit; // Заполняем массив профитом/лоссом по всем закрытым позициям 

      ...
   }
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