Cálculo de lote por Vince - página 12
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O G ótimo é o fator de capitalização da carteira. Para encontrar o G ideal, é preciso pelo menos otimizar a variação da carteira total e ser fluente na teoria da carteira de Markowitz. Não vejo nada do tipo nos cálculos acima.
Ali, a propósito, mais no original, em seu "Matemática de gestão de capital" logo após o cálculo do lote baseado no f ótimo vai da p.37 até o final do ch.1, incluindo fórmulas apropriadas e tudo mais, mas é o assunto de pelo menos um artigo separado, se não uma série ... :-)
O modelo de Markowitz ,
Equação comercial fundamental
Quanto ao método de Ralph Vince, ele tem prós e contras.
A principal vantagem é que, como Vince escreveu, cada comerciante está em algum lugar na curva F, quer se dêem conta disso ou não. E as conseqüências de estar significativamente à esquerda ou, ainda mais, à direita de seu topo tornam o comércio ineficiente. E a diferença pode ser muito significativa.
A principal desvantagem é que Vince subestima severamente a volatilidade do mercado e sobrestima a estabilidade dos resultados do sistema comercial. De fato, mesmo uma TS medíocre pode eventualmente tornar-se um graal, mas precisa permanecer dentro dos limites de estabilidade e lucratividade que a TS mostrou no período da história quando o F ideal foi encontrado. Na realidade, a maior parte do TS perde sua eficácia muito rapidamente.
Para que o método Opt.F funcione corretamente, o pior negócio deve ser duro (stoploss) e, portanto, deve ser inicialmente estabelecido nos parâmetros do Expert Advisor, não determinados pelos resultados da corrida. Se uma EA não tiver uma perda de carga, ela deve ser fixada e escolhida experimentalmente antes de determinar o ideal.
Na busca do ótimo f não é TWR, mas GMean - comércio médio geométrico, que é calculado como a raiz das potências N de TWR para dado F, onde N - número de trocas.
Minha variante para calcular f ideal em deinit () (anexo). Eu calculo o opt.f com base nos resultados das negociações em pips. Quando Fixo = falso (lote fixo é desativado) Os parâmetros MM são definidos em Fopt e Stoploss (indicados por valor positivo em "grandes" pips)
Roman, espero que você tenha entendido sobre a parte do capital? Ou você ainda está assegurando que se fizermos todos os cálculos e obtivermos um tamanho de lote para negociação de valor X, não nos importamos com o tamanho da parada em pips? Ou talvez Vince recomende a comercialização sem nenhuma parada?
Leia meu post novamente, já li Vince muitas vezes e sei exatamente do que estou falando. Eu não me importo com a definição de ótimo f dada por você a partir do livro. Em QUALQUER caso, tudo se resume ao método de Vince de calcular o tamanho de uma possível perda (perda) futura. Se houver uma perda, há uma parada. Se houver uma parada, o tamanho da perda dependerá do tamanho do lote e do tamanho da parada. C-4 escreveu-o corretamente, o f ótimo é uma fração de capital. Uma fração significa uma PARTE. Uma fração especificamente definida por uma quantia. Este montante é o máximo permitido de LOSS. Se houver uma perda, significa que o comércio tem um STOP. Se há uma parada em um comércio - então você está falando sem sentido sobre o fato de que uma vez que o tamanho do lote é calculado pelos métodos de Vince, o tamanho da parada é irrelevante.
Escrevi que se o f ideal me diz para arriscar na próxima negociação $2000 (uma fração do capital, aha), então calcularei o tamanho do lote com base no fato de que com uma perda de N pips eu perderei esses $2000 mas NÃO MAIS. O cálculo do lote dado em suas funções NÃO é RELATIVO ao TAMANHO STOP. É por isso que escrevi para você sobre uma coisa importante que está faltando.
Ou você ainda está alegando que uma vez que você tenha o tamanho do lote em X, não importa quantos pips a parada é?
1. Roman, espero que você tenha entendido sobre a parte do capital? Ou você ainda tem certeza de que se fizermos todos os cálculos e obtivermos um tamanho de lote para negociação de valor X, não nos importamos com o tamanho da parada em pips? Ou talvez Vince recomende a comercialização sem nenhuma parada?
Leia meu post novamente, já li Vince muitas vezes e sei exatamente do que estou falando. Eu não me importo com a definição de ótimo f dada por você a partir do livro. Em QUALQUER caso, tudo se resume ao método de Vince de calcular o tamanho de uma possível perda (perda) futura. Se houver uma perda, há uma parada. Se houver uma parada, o tamanho da perda dependerá do tamanho do lote e do tamanho da parada. C-4 escreveu-o corretamente, o f ótimo é uma fração de capital. Uma fração significa uma PARTE. Uma fração especificamente definida por uma quantia. Este montante é o máximo permitido de LOSS. Se houver uma perda, significa que o comércio tem um STOP. Se há uma parada em um comércio - então você está falando sem sentido sobre o fato de que uma vez que o tamanho do lote é calculado pelos métodos de Vince, o tamanho da parada é irrelevante.
Escrevi que se o f ideal me diz para arriscar na próxima negociação $2000 (uma fração do capital, aha), então calcularei o tamanho do lote com base no fato de que com uma perda de N pips eu perderei esses $2000 mas NÃO MAIS. O cálculo do lote dado em suas funções NÃO é RELATIVO ao TAMANHO STOP.
2. É por isso que escrevi para você sobre o importante que faltava.
Ou você ainda está alegando que ao obter o tamanho do lote em X, não importa quantos pips a parada é?
1. Não. Não está claro. Pelo menos, eu - não encontrei uma indicação explícita em sua "Matemática...", especialmente quando ele mesmo escreve: "Se você quer fazer tudo matematicamente correto, então você tem que estar preparado para perder de 30 a 95% do saldo da conta" - é mais como negociar sem parar - todos os investidores sãos fugirão da PAMM ...
2. Não excluídos... Apenas fez a função estritamente de acordo com seu livro e é isso.
Não estou alegando, talvez eu esteja errado. Retornarei à R.Vince mais tarde quando otimizarei através de variantes MM de fator de recuperação (uma delas será por R. Vince) de gerenciamento de portfólio.
A principal desvantagem é que Vince subestima muito a volatilidade do mercado e superestima a estabilidade dos resultados do sistema comercial...
+1 a faa1947 adeptos e combatentes contra o mercado instável.
Leia novamente meu post, já li Vince mais de uma vez e sei exatamente sobre o que estou escrevendo. Eu não me importo com a definição de ótimo f dada por você a partir do livro. Em QUALQUER caso se trata do método de Vince de calcular a perda possível (perda) futura. Se houver uma perda, há uma parada. Se houver uma parada, o tamanho da perda dependerá do tamanho do lote e do tamanho da parada. C-4 escreveu-o corretamente, o f ótimo é uma fração de capital. Uma fração significa uma PARTE. Uma fração especificamente definida por uma quantia. Este montante é o máximo permitido de LOSS. Se houver uma perda, significa que o comércio tem um STOP. Se há uma parada em um comércio - então você está falando sem sentido sobre o fato de que uma vez que o tamanho do lote é calculado pelos métodos de Vince, o tamanho da parada é irrelevante.
Escrevi que se o f ideal me diz para arriscar na próxima negociação $2000 (uma fração do capital, aha), então calcularei o tamanho do lote com base no fato de que com uma perda de N pips eu perderei esses $2000 mas NÃO MAIS. O cálculo do lote dado em suas funções NÃO é RELATIVO ao TAMANHO STOP. É por isso que escrevi para você sobre uma coisa importante que está faltando.
Ou você ainda está alegando que uma vez que você tenha o tamanho do lote em X, não importa quantos pips a parada é?
Não fique preso a um preço de parada difícil. Entenda, você não pode controlar o tamanho de suas perdas usando paradas de parada. O principal senão aqui é que você está apenas olhando para a segunda parte da equação: MO = P * S, onde mo é sua expectativa matemática final, p é a probabilidade do resultado em que você está tão fixado. Assim que você limita S - o tamanho de sua perda máxima, então imediatamente seu P aumenta, restaurando assim o nível anterior. Se antes de sua perda média era de 1000 rublos, e o número de rublos perdidos era de 50, então depois de introduzir um stop loss de 500 rublos, sua perda média será de 500 rublos, e seu número aumentará para 100. O risco final permanecerá no mesmo nível.
Outro exemplo: Você está usando um sistema com regras para sair de uma posição, inclusive a preços piores do que sua entrada inicial. O sistema fechará as negociações com prejuízo sem esperar que o stop loss seja acionado. Isso significa que não podemos usar o método Vince neste sistema, só porque o resultado de um comércio não será conhecido antecipadamente? Não, é claro que não. O terceiro exemplo: vários TPs são comercializados, cada um dos quais tem sua própria parada difícil. Você não sabe em que momento quantas paradas serão acionadas, e terá a mesma distribuição desigual de variância dos resultados obtidos na saída.
Além disso, preste atenção ao que os combatentes contra mercados instáveis, liderados pela faa1947, estão escrevendo. Sua distribuição final de lucros/perdas não só andará em uma ampla faixa, como também não será uniforme, com caudas pesadas. A fórmula de Vince sofre muito com a alavancagem assimétrica e eu tenho minhas suspeitas, fortes suspeitas, de que a distribuição final desigual bate mal o resultado da capitalização. E o uso ingênuo de stop-losses não vai consertar nada.
+1 a faa1947 adeptos
Quem é?
Quem é esse?
Um teórico teórico probabilístico espectral.
Eu não gostaria muito de reler 12 páginas.
Posso resumir?
Entendo que estamos falando de calcular o f ótimo utilizando as seguintes fórmulas no terminal:
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=980b260cca13f92b7e45bfdd7d19d8f3,
conhecendo as estatísticas de comércio.
qual posto tem o roteiro apropriado?
muito obrigado.
caso contrário, vou calcular em excel.
P.S. Como faço para mudar meu login?
P.S.2. meu corretor tem apenas mt5. como faço para entender? todos os scripts, indicadores são para mt4.