Cálculo de lote por Vince - página 4
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Merda... É assim que funciona.
Isto é, executamos o teste pela primeira vez no histórico - depois preenchemos o valor da variável D = maior perda em uma troca nas variáveis externas através da aba de teste de estratégia "Propriedades do Expert Advisor" (veja a captura de tela acima), depois executamos o teste novamente e observamos o valor f ótimo na aba "Diário" através de seu cálculo na função de-init.
A variável D é o valor da maior perda comercial durante os últimos N negócios
Sim. Vemos seu valor na aba "Relatório" do testador, após o primeiro teste, então inserimos seu valor para variáveis externas e executamos o teste de coruja novamente no mesmo período e calculamos f aqui em de-init.
Antes do primeiro teste pode ter qualquer valor - não importa...
Isso é o que estou tentando dizer a vocês:
A variável D não precisa estar envolvida lá... Você já atribui seu valor a ela após o primeiro teste de história de coruja em variáveis externas.
E o cálculo é realizado para os últimos N negócios
Sim, este valor também é retirado do primeiro teste e depois inserido na fórmula no de-intent antes do segundo teste para calcular o f ótimo (não se esqueça de recompilar o EA) e inserir no parâmetro de variável externa D. Outras configurações e parâmetros do Expert Advisor devem ser os mesmos que para o primeiro teste.
A variável D não precisa estar envolvida lá... Você já atribui seu valor a ela após o primeiro teste de história de coruja em variáveis externas.
Sim, este valor também é retirado do primeiro teste e depois inserido na fórmula no de-inicial antes do segundo teste para calcular o f ótimo (lembre-se de recompilar o EA) e inserir no parâmetro de variável externa D. Outras configurações e parâmetros do Expert Advisor devem ser os mesmos que para o primeiro teste.
Mais um parâmetro é necessário - Número de negócios analisados. Você não quer fazer nenhum ajuste. E esta é a profundidade da história analisada. Então o primeiro parâmetro se torna uma estimativa
Assim, conduziremos o teste apenas uma vez, e não duas. Ou eu estou errado sobre alguma coisa?
Vamos fazer isso novamente.
Pela primeira vez, testamos a história até o presente momento com valores otimizados de variáveis externas, no qual o valor de D não é levado em conta (não importa).
Em seguida, abrimos a aba Relatório do Teste de Estratégia e observamos o valor da maior perda em uma negociação, inserimos esse valor da maior perda na variável externa D do Expert Advisor através da aba "Propriedades do Expert Advisor". Também abrimos o código do Expert Advisor no MetaEditor e prescrevemos aqui no código o valor 1/N (onde N = número total de negócios), se escrevermos 1/503 nesta fórmula, ela não será considerada corretamente, então a dividimos com uma calculadora e inserimos o valor obtido na fórmula. Em seguida, compile o Expert Advisor, observe a guia para variáveis externas (seus valores devem ser os mesmos do primeiro teste) e verifique o valor da variável D. Feche-a. Comece a testar a coruja pela segunda vez... e agora, na aba "Journal" do testador de estratégia, leia o valor da f. ideal. Depois calculamos os volumes dos lotes negociados (ver o livro na página 31), colocamos a coruja com estes volumes calculados de lotes na conta demo.
Você precisa de outro parâmetro - Número de negócios analisados. Você não quer fazer nenhum ajuste. E esta é a profundidade da história analisada. Então, o primeiro parâmetro se torna uma estimativa.
Victor, a coisa é que eu tenho testado a coruja desde 2002, desde o início das entradas (cumprindo as condições para abrir negócios de acordo com meus critérios e indicadores comerciais) até agora... É por isso que o número de negócios não é importante aqui. Alguns de meus sistemas têm um valor - 500 negócios, por exemplo, outros têm 1050, portanto não é uma questão de princípio. Estou testando desde o início da história até o presente, de 08.2010 a 08.2011 - teste de avanço - também é considerado, ou seja, a profundidade máxima da história. Se você diz ajuste, mas você pode aumentar um pouco o valor da perda máxima, ou seja, se for para 550 negociações a partir de 09. 2002 e tiver um valor de -600$ após o primeiro teste, porque ninguém está impedindo que seu valor -800$ (-200$ é uma tolerância...) - insira seu valor em variáveis externas e use esses valores de perda máxima para calcular um f ótimo para futuras negociações... Estou trabalhando nisso...