Fenômenos de mercado - página 41
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Conclusões:
1. A soma acumulada de pequenos incrementos é aproximadamente igual à soma de grandes incrementos. Em outras palavras, não importando onde o mercado vá lentamente em pequenos passos, ele sempre voltará à sua posição original com vários movimentos grandes e bruscos.
Há vaguezas aleatórias estabelecidas por pequenos investidores e fortes movimentos corretivos orquestrados por grandes investidores...
2. ?
OK, ainda não vou pular deliberadamente para nenhuma conclusão fundamental. Sugiro voltar mais tarde.
Se estiver interessado, aqui me parecem ser objetivos dignos de serem alcançados:
(1) para encontrar uma classificação mais inteligível da divisão da "mistura", ou seja, a citação inicial. Isto é, um "tailing off" mais apropriado.
(2) Entenda as propriedades do processo "betta", se ele for previsível, é legal, dito - suavemente
Condicionalmente, podemos dividir o dia em duas áreas com alta e baixa volatilidade para o instrumento selecionado. Como hipótese, podemos supor (com base nos dados obtidos) que o mercado tende a recuperar o movimento de preços obtido durante o período de tempo com baixa volatilidade. É importante aqui que as correções vigorosas não sejam distribuídas aleatoriamente por um dia, mas concentradas na área de maior volatilidade. Surge então um TS bem definido.
É necessário ouvir a opinião dos colegas...
Necessidade de ouvir a opinião dos colegas...
Por quê? Você acha que terá algum efeito sobre as propriedades dos rabos grossos? Acho que não. O fato de que eles estabelecem o "ritmo" e seu peso na formação de citações é muito grande já está claro após a pesquisa. Na verdade, todos os grandes desvios de trajetórias organizam seqüências de "rabos gordos". Organizá-los exatamente, como eles o fazem é um mistério.
PS: você é um dos pares, portanto, dê uma opinião. Se você acha que é uma merda, não há problema. Eu já sei que não é. A questão é estudá-la minuciosamente e levá-la à aplicação. Mas enquanto esta coisa estiver na fila.
:о)
Condicionalmente, podemos dividir o dia em duas áreas com alta e baixa volatilidade para o instrumento selecionado. Como hipótese, podemos supor (com base nos dados obtidos) que o mercado tende a recuperar o movimento de preços obtido durante o período de tempo com baixa volatilidade. É importante aqui que as correções vigorosas não sejam distribuídas aleatoriamente por um dia, mas concentradas na área de maior volatilidade. Surge então um TS bem definido.
É necessário ouvir a opinião dos colegas...
Condicionalmente, podemos dividir o dia em duas áreas com alta e baixa volatilidade para o instrumento selecionado. Como hipótese, podemos supor (com base nos dados obtidos) que o mercado tende a recuperar o movimento de preços obtido durante o período de tempo com baixa volatilidade. É importante aqui que as correções vigorosas não sejam distribuídas aleatoriamente por um dia, mas concentradas na área de maior volatilidade. Surge então um TS bem definido.
É necessário ouvir a opinião dos colegas...
A propósito, eu me lembrei! Com relação à volatilidade, existe um livro muito bom chamado "Probabilistic-Statistical Methods of Volatility Decomposition of Chaotic Processes" de Korolev V.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6298517/
Для аспирантов, студентов и преподавателей вузов, интересующихся современным состоянием исследований в области вероятностно-статистического моделирования хаотических стохастических процессов, а также для научных работников, инженеров, специалистов в области применения методов математической и прикладной статистики к анализу характеристик финансовых рынков и плазменной турбулентности.
Palavras-chave: processos Cox generalizados, misturas de distribuições normais, processos Wiener subordinados, volatilidade.
só neste tópico, quase (há muitas idéias interessantes) :o))))
Pessoal, já li metade deste tópico e quase fiquei com hemorróidas cerebrais ao entrar em teorias um tanto complicadas e desconhecidas.
Você realmente acha que tem que cavar tão fundo para desenvolver uma estratégia lucrativa?
Pessoal, eu já li metade deste tópico e quase fiquei com hemorróidas cerebrais ao entrar em teorias um tanto complicadas e desconhecidas.
Você realmente acha que tem que cavar tão fundo para desenvolver uma estratégia lucrativa?
A propósito, eu me lembrei! Com relação à volatilidade, existe um livro muito bom chamado "Probabilistic-Statistical Methods of Volatility Decomposition of Chaotic Processes" de Korolev V.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6298517/
só neste tópico, quase (há muitas idéias interessantes) :o))))
Deus, estou farto destes caras espertos das universidades! Desde os tempos soviéticos, eles têm sido espertos e inteligentes. O representante mais brilhante é Gaidar.
Mas eu me pergunto: você não classifica sua bisbilhotice com o Eview como engenhosidade? Nesse sentido, você também é um exemplo brilhante! Talvez até melhor que Gaidar - ele não tinha Eview, e Hedrick e Prescott não eram laureados com o Nobel na época.
;)))