Fenômenos de mercado - página 39
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Estou apenas perguntando timidamente: os sistemas direcionados por metas não funcionam de forma alguma?
... e - o que é governança: necessariamente o estabelecimento de metas?
Desculpe, não é sexta-feira.
Não há classificações ou caudas longas na economia.
Há a produção de bens e serviços que têm inércia - tendências
Nos mercados há muitas mercadorias - sobre-vendidas e muito dinheiro - sobre-compradas --- níveis
Tudo isso passa pela psique da multidão (que não existia sob o socialismo) e o barulho aparece --- volatilidade
Nós comercializamos tendências, níveis e volatilidade. Você também pode negociar riscos.
O que você quer dizer?
Oh!!! Assim, de repente você despertou um economista. Bom dia, economista. E você começou a escrever sobre algo que lhe foi perguntado no início de sua seção econométrica e sobre o qual você não escreveu uma palavra clara.
Bem, diga-me como tudo isso se relaciona com seu modelo, onde você filtra, aparentemente sem entender o que você quer tirar da filtragem, e além disso, prever o filtro por métodos que economistas astuciosos se agarraram a si mesmos.
PS: "fundamentos" é uma coisa boa, e de fato tem toda a física, mas não o que você escreveu. Em meus laboratórios secretos estou desenvolvendo uma arma secreta para tomar conta do mundo com base na fundação (uma espécie de piada) :o)))
Farnsworth, desculpe se eu estiver errado, não tenho tempo para ler todo o fio condutor. Se eu o entendo bem, você está falando de Markov Switching Models?
Infelizmente, o processo de transição não é Markoviano. Tomando meu modelo básico, utilizo as redes Bayesianas para descrever a transição entre processos
.... não há tempo para ler a linha inteira..... simplesmente não consegue adivinhar que tipo de subprocessos você usa?
tenho que reescrever todo o fio novamente? não, e não tenho muito tempo para você.
Outro fenômeno é a memória a longo prazo.
Por exemplo, se pegarmos a história do EURUSD desde 1999 no H1 e verificarmos o qui-quadrado dos retornos do par, vemos que na faixa de "distâncias" entre as barras 10 e 6000, em cerca de 90% dos casos a barra atual depende das barras anteriores. 90%! A distâncias entre barras de mais de 6000, tais dependências ocorrem com cada vez menos freqüência, mas ainda ocorrem!Para ser honesto, fiquei atônito com esta "descoberta", pois ela mostra diretamente que o Euro tem uma memória de muito longo prazo. Em EURUSD H1 6000 barras é cerca de um ano. Isto significa que ainda existem barras entre as barras horárias de um ano atrás que o atual zero "se lembra".
... Este resultado ainda é puramente teórico e sem importância prática. No entanto, mostra claramente que para aqueles que estão procurando algo, nem tudo está perdido.Olá a todos!
Alexey, faz meio ano desde que seu posto foi escrito. Qualquer progresso nesta direção. Muito interessante.
Suponha que 90% das barras são estatisticamente interdependentes na área de alguns milhares de contas. Você já estimou o grau de dependência?
Como você mede isso em tudo... não é claro. Dependência linear - claramente, é o ângulo da inclinação da linha reta traçada por mínimos quadrados através da nuvem de retornos da série temporal:
Isto é para o relógio Eurobucks. Você pode ver que a linha azul está no horizonte, ou seja, o coeficiente de correlação linear entre as barras adjacentes é zero.
Como entendo, a presença de correlação não linear levará a este quadro:
Em outras palavras, você pode ver visualmente uma dependência não linear da amplitude da vela em relação à amplitude da vela anterior. Será possível que haja uma dependência não linear e que ela não seja visualmente visível na nuvem, embora o qui-quadrado do retorno do par indique sua presença?
Olá a todos!
...
Muito bem, Sergey!
Prazer em conhecê-lo. Eu admiro sua capacidade de trabalho. Estou estagnado - preciso de novas idéias.
Admirei o desempenho do Pirat no Automated Trading Championship 2011:
A pessoa negociou Eurodollar com um lote fixo, ou seja, o resultado não é ofuscado pela MM. Várias centenas de transações. É alguma coisa. Em resumo, é possível, se você se esforçar o suficiente!
Tracei a distribuição de valores de suborno usando seus dados:
E eu tentei reconstruir seu algoritmo comercial neste gráfico de barras.
Vou lhe mostrar uma foto...
Muito bem, Sergey!
Prazer em conhecê-lo. Eu admiro sua ética de trabalho.
Vamos lá, Seryoga. Eu mesmo acabei de sair do marasmo. O tempo é muito curto, infelizmente. :о(
Estou em estagnação - preciso de novas idéias.
Ocupe-se com um dos "fenômenos".
Em particular, eu queria postar alguns fenômenos relacionados a diferentes abordagens. Há uma direção em matemática, "análise de caminhada aleatória assimptótica", cujo objetivo principal é estudar processos com caudas grossas. Nesta direção, as pesquisas mais interessantes (do ponto de vista prático) estão ligadas ao estudo de desvios de trajetórias de realização de tais processos.
De alguma forma eu queria ver uma citação sem "rabos gordos", ou seja, realizar uma filtragem (classificação) relativamente simples que removesse picos, estouros, acelerações "estranhas", "não naturais" de desvios de trajetória em seções extremamente curtas, em geral, tudo o que literalmente fica nestes "rabos".
Você obtém o processo alfa, este processo é perfeitamente descrito pelas ferramentas da matemática financeira estocástica. E tais processos, principalmente processos de crescimento, você receberá em todas as citações. A análise complexa de todos os processos alfa para citações é curiosa. Muito curioso. Apenas não cometa erros de fé, deixe-se levar pela criatividade.
Tente olhar o kotir sem rabos gordurosos. Basta tentar.
Fiquei fascinado com o desempenho do Pirat no Automated Trading Championship 2011:
Sim, existem algoritmos interessantes, mas o que é ruim é a falta de consistência.
Assumir um dos 'fenômenos'.
Tente olhar o kotir sem rabos gordurosos. É só experimentar.
Não há problema.
Para o que estamos olhando. Eurobucks minutos ou maior TF?
Não há problema.
O que estamos vendo. Eurobucks minutos ou maior TF?
OK, brevemente:
(1) Para começar EURUSD, a experiência diz que precisamos observar algo pequeno, talvez não mais do que uma hora (ou talvez 15 minutos, ou melhor), é improvável que o "fenômeno" apareça em um período de 24 horas
(2) Você precisa de um critério de "filtragem". Já usei vários. A mais simples- tudo que excede 1/2/3 do RMSP de incrementos - tem uma cauda, de memória funciona como 3*RMSP.
(3) Classifiquei os incrementos em duas roscas, não preenchi os furos em cada rosca. Assumindo que um fluxo é interrompido.
(4) estatísticas coletadas separadamente sobre "trocar" ou "pular" entre esses fios