Busca de padrões de mercado - página 16
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Você tem filtros diferentes a cada dia, execução atrasada, picos, cotações fora do mercado e assim por diante... Não, eles fazem o que querem... Deixe-os escolher o bolso de um revendedor e você não precisa se preocupar com isso.
O que há de tão saboroso nestes carrapatos?
Você tem filtros diferentes a cada dia, execução atrasada, picos, cotações fora do mercado e assim por diante... Não, eles fazem o que querem... Deixe-os escolher o bolso de um revendedor e você não precisa se preocupar com isso.
De onde você tirou isso? Você não precisa usar graxas e usar minutos. As barras são apenas uma compressão de dados de carrapato (não a melhor), enquanto o tempo é um parâmetro de compressão :)
O que há de tão saboroso nestes carrapatos?
Você tem filtros diferentes a cada dia, execução atrasada, picos, cotações fora do mercado e assim por diante... Não, eles fazem o que querem... Deixe-os escolher o bolso de um revendedor e você não precisa se preocupar com isso.
O que você vê no relógio que não pode ver nos minutos? :)
...uma camada grossa e espessa de chocolate.
Na verdade, a discussão aqueceu quando chamei o ruído dos tiques.
...uma camada mais grossa, mais espessa de chocolate.
nem todo chocolate marrom ;)
Ruído é a ausência de um padrão.
Mathemat e seu homônimo mostraram claramente que os padrões diminuem à medida que você vai descendo na TF de H1 para acima de H1.
Empiricamente, como eu fiz, e você pode ver isso se tentar ensinar a rede neural a fazer algo útil, digamos, no M1.
Se você pretende continuar a gritar sobre "sem barulho", você teria a gentileza de me dizer como se convencer de "sem barulho"?
Este mantra é irritante.
Obrigado por se lembrar. Eu verifiquei os 5 minutos, as horas e os dias. O máximo de informação mútua entre os atrasos nos relógios, os dias e os 5 minutos é menor. Mas eu também ainda não fechei minha linha. Embora, eu mesmo tenha verificado que ao misturar aleatoriamente um sinal de incrementos mantendo a volatilidade inicial, a informação mútua obtida não difere estatisticamente da série inicial. Ou seja, as dependências atribuíveis aos sinais não são significativas, em outras palavras, a volatilidade de 99,9% fornece as dependências não aleatórias encontradas. Mas eu contei informações mútuas de sistema para sistema, e você também pode contar para cada elemento do alfabeto.
não se depararam...
Talvez devêssemos investigar os incrementos no movimento de grupo? Mas cada dia é provavelmente diferente, acho que haverá alguns pares de tendências e alguns atrasados...