O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 494

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transcendreamer:

A relação Sharpe para a indústria de consultoria é provavelmente uma das mais altas

No comércio, a variação de retornos é quase sempre acentuadamente maior do que o próprio retorno, ao contrário de trabalhar em uma fábrica

Para depósitos de poupança na URSS, a Razão Sharpe foi infinitamente superior)

 
Aleksey Nikolayev:

Para depósitos de poupança na URSS, o coeficiente Sharpe era infinitamente maior)

Hehe... Essa foi uma piada cruel 😀

Geralmente a idéia de uma taxa sem risco é uma abstração, há sempre algum risco, mesmo com tesouros anglo-saxões, por mais insanamente blasfemo que pareça...

 
Alexander_K2:

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Introduzindo algumas variáveis de atraso, você pode construir de forma semelhante um casulo n-dimensional... mas há algum ponto em variáveis adicionais...

 
transcendreamer:

Hehe... essa foi uma piada maliciosa 😀

Geralmente a idéia de uma aposta sem risco é uma abstração, há sempre algum tipo de risco, mesmo com tesouros anglo-saxões, por mais insanamente blasfemo que pareça...

Enquanto Jim Morrison (membro do Clube 27) cantava "O futuro é incerto, e o fim está sempre próximo")

No entanto, há cinco anos houve notícias de que os britânicos haviam resgatado alguns títulos com dívidas de quase trezentos anos de existência)

 
Aleksey Nikolayev:

Enquanto Jim Morrison (membro do Clube 27) cantava "O futuro é incerto, e o fim está sempre próximo")

No entanto, há cinco anos houve notícias de que os britânicos haviam resgatado alguns títulos com dívidas que tinham quase trezentos anos)

Têm vínculos perpétuos sem data de expiração (mas podem ser resgatados à força a qualquer momento)

 
Aleksey Nikolayev:

Acredito que este valor é chamado de fator de recuperação e também é contado nas estatísticas do sinal. Acredita-se que sejam pelo menos três. De acordo com minhas estimativas, este valor (três) corresponde a 95% da diferença de estabilidade entre o patrimônio e a SB.

Também utilizo o fator de recuperação ao avaliar os Expert Advisors recém-desenvolvidos. Utilizo apenas o VP médio mensal. Acredito que um Expert Advisor é digno de estar na minha carteira se sua média mensal de FS for >=1.

 
Wizard2018:

Sim, mas a UA não tem nada a ver com isso :))) Seria bom que o Doutor (e outros), que ali apresentam livros didáticos, também entendessem o que está escrito ali.

Todos determinam as condições do experimento.
Por exemplo, fenômenos como superfluidade e supercondutividade são alcançados a temperaturas próximas a zero absoluto, nas quais a substância passa para o estado quântico de condensado de Bose-Einstein, e aí a corrente pode fluir através do condutor para sempre e o hélio superfluido escorrega pelas paredes do vaso apesar das leis macrosfísicas.
Fazendo uma analogia com o mercado, posso fazer o mesmo com o Graal, desde que não haja propagação e comissões muito pequenas, ou usando bugs na modelagem do tick do testador. E muitos podem fazer isso. Portanto, a maneira correta, quando alguém está falando do Graal ou da UA, é perguntar-lhe sobre as condições da experiência e depois tirar quaisquer conclusões, incluindo as habilidades mentais do adversário.

PS: para um TS o poço potencial é a propagação ou comissão (sempre) e então se a tendência for para baixo significa que a tendência é um poço potencial, ou vice versa.
A tarefa é fazer um TS tal que para o mercado qualquer uma de suas ações seja um poço potencial, então o TS ganhará muito por muito tempo, e sempre. Qual é a peculiaridade de um tal estado? Pela física sabemos que quando o micro-mundo vai para o macro-mundo sem perder suas propriedades quânticas, ou seja, superando a constante de Planck, então os milagres acontecem. Ou seja, o TS deve sempre acumular a diferença entre o início e o fim de uma tendência ou reversões no mercado plano imitando a propagação na escala macro. O problema é que um exclui o outro. Em um bom TS eles devem se complementar, não excluir. Portanto, devemos trabalhar ou com tendências como com um apartamento, ou com um apartamento como com uma tendência.
Ou seja, a primeira variante sobre a correção da inversão.
Mas também há reversões no plano e esta é a segunda opção, trabalhando com o plano como uma tendência há uma reversão como uma continuação do movimento pela reversão.
Ou seja, em uma tendência, devemos procurar a chave na correção e no plano a chave na inversão. Combinando ambos, obteremos algo semelhante ao Graal.
(Para tudo isso, o comerciante deve, por padrão, separar, com precisão e sem demora, períodos de estagnação e movimento de mercado, acredita-se que o comerciante já o tenha feito e resolvido todas as questões relacionadas a ele).


Seu exemplo não é muito bom com um robô no arduino que anda sobre uma linha preta; eu gostaria de explicar a todos que o leram que, para adequá-lo ao mercado real, coloque um bloco que muda sua velocidade de 0 a 60-70 km/h e faça com que esta velocidade mude aleatoriamente e segmentos de linha tenham em média menos de meio metro de comprimento e, ocasionalmente, também se tornem vários metros de comprimento. Era aí que eu veria como o robô faria o trabalho.
 
Wizard2018:

Sim, mas a UA não tem nada a ver com isso :))) Seria bom se o Doutor (e outros), que ali expuseram os livros didáticos, também pudesse entender o que está escrito ali.

O que há exatamente para entender sobre os livros didáticos?) Como disse o Professor Preobrazhensky - tente se expressar mais claramente)

 
Valeriy Yastremskiy:

Para mim, isto não é muito diferente de uma janela deslizante. Apenas a largura é adaptável) Ou seja, estamos procurando o último extremo na janela deslizante)

Ah, sim, isso faz sentido.

 
Aleksey Nikolayev:

O que exatamente você precisa entender sobre os livros didáticos?) Como dizia o professor Preobrazhensky - tente ser mais claro)

Alexei, você precisa aprender a ser educado com os Wizards.

Você não quer seguir o caminho miserável do Doutor, obviamente, deitado bêbado até a morte neste momento, não é mesmo?

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