O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 32
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Qual deles?
Claro. Pelo menos três.
Há algo sobre o quadro geral que não entendo. O aumento do tamanho da amostra torna a estimativa menos tendenciosa. Mas somente se a SV for normalmente distribuída. Ver durante 118 horas:
E agora por 2000 horas:
A distribuição tornou-se não-normal!
Mas se você tirar mais duas diferenças da diferença na ACF privada, uma dependência apareceu. Poderia ser uma fonte de lucro?
Note que rejeitamos estritamente a hipótese de não haver dependência entre as reviravoltas(3).
.....
A distribuição tornou-se completamente anormal! ....
Compare com o normal. O que é a não-normalidade?
Figuras abaixo: segundo Jarque-Bera, a probabilidade de que seja normal é zero - rejeitamos estritamente a hipótese de que a distribuição seja normal. Veja também o viés e a curtose.
Compare:
Figuras abaixo: de acordo com Jarque-Bera a probabilidade de que a distribuição seja normal é igual a zero - rejeitar rigorosamente a hipótese de normalidade da distribuição. Ver também viés e curtose.
Essa é uma imagem muito boa.
Agora, pegue uma média móvel de, digamos, 100 horas e calcule separadamente para as barras acima e abaixo dela. Será que a assimetria vai aparecer?
Essa é uma imagem muito boa.
Agora, pegue uma média móvel de, digamos, 100 horas e calcule separadamente para as barras acima e abaixo dela. Será que a assimetria vai aparecer?
Qual é a média móvel da ARIMA? O que você quer dizer com "para as barras abaixo e acima delas"?
A média normal de 100 - período nos preços de abertura dos bares.
Separadamente, calculamos a distribuição para as barras abertas acima da média e abertas abaixo da média. Deveríamos obter duas imagens.
Normal 100 - média móvel de período nos preços de abertura de barras.
Separadamente, calculamos a distribuição para as barras que abriram acima da média e as que abriram abaixo da média. Deveríamos tirar duas fotos.
Aqui está uma foto do terminal. Naturalmente, há um atraso.
Há mais alto, há mais baixo. Em uma queda é mais baixo, em uma lateral ao meio, em outra mais alta. O que contar aqui é tudo bem conhecido.
Aqui está uma foto do terminal. Naturalmente, há um atraso.
Há mais alto, há mais baixo. Em uma queda é mais baixo, em uma lateral ao meio, em outra mais alta. O que contar aqui é tudo bem conhecido.
Não, também não em três anos.
H1 em três anos não cabe no terminal.
Posso imaginar o resultado teoricamente. O mercado será lateral, o que significa que teremos um número aproximado igual de aberturas e fechamentos. Se não for assim, então conseguiremos que o mercado vem crescendo (caindo) há três anos, em média. E daí? Três anos é para gerentes de portfólio. Estou interessado na previsão de um passo à frente. A conversa começou com o fato de que o retorno(1) é uma caminhada aleatória - uma previsão não é possível. Você precisa pelo menos de uma caminhada aleatória com drift. Para os retornos(3) foi encontrada uma dependência - portanto, surgiu um lucro.