O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 31

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TheXpert:
Se ele for eficaz, o que você está fazendo aqui?
A abordagem da Svinozavr também funciona em um mercado eficiente, desde que os parâmetros de volatilidade sejam mantidos.
 
Nafany:
A abordagem da Svinozavr também funciona em um mercado eficiente, desde que os parâmetros de volatilidade sejam mantidos.
Por que somente? O que você quer dizer com "mercado eficiente"?
 
A propósito, o que significa "eficiente de mercado" e "ineficiente de mercado"? - de preferência com fórmulas ;)
 
paukas:
É claro. Pelo menos três.
Teremos que tentar. Eu alterei o tamanho da amostra de 70 para 2000 - as estimativas de regressão não mudaram significativamente.
 
paukas:
Por que somente? O que você quer dizer com "mercado eficiente"?
O que "somente por que"? Você pode pesquisar mercados eficientes no Wiki, por exemplo.
 
Nafany:
O que "somente por que"? Você pode pesquisar mercados eficientes no Wiki, por exemplo.
Então você não sabe por quê?
 
vicca vicca -- como você vê isso?
 
Nafany:
A abordagem da Svinozavr também funciona em um ambiente de mercado eficiente
Não! A abordagem de Peter está usando uma das ineficiências.
 
TheXpert:
Não! A abordagem de Peter está usando uma de ineficiência.
Qual deles?
 
avtomat:
vicca vicca -- como você vê isso?

Aqui está uma citação do dicionário:


Um mercado eficiente é um mercado no qual os preços são justos, o que significa que suas mudanças são aleatórias, instantâneas e refletem plenamente tanto as informações positivas quanto as negativas.

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Em outras palavras - as mudanças de preços são suas vaguezas aleatórias, nas quais não há padrão e que não podem ser previstas com base em dados passados. A conclusão prática é que os participantes do mercado de ações e moedas não podem "adivinhar" e, portanto, - obter grandes lucros.

Esta suposição foi chamada de hipótese de mercado eficiente. Por que a hipótese? Porque, na prática, grandes rendimentos, uma espécie de "ganhos" acontecem. Três formas de um mercado eficiente foram identificadas para explicar este fenômeno. Isto é baseado em três níveis de eficiência informacional.

A primeira é a forma fraca de um mercado eficiente. Na prática, isto significa que o conhecimento da dinâmica de preços do passado não proporcionará uma oportunidade de investimento favorável para retornos excessivos.

A segunda é a forma média de um mercado eficiente (semi-forte meio-forte). Ela assume que a quantidade de informações refletidas nos preços atuais vai muito além das informações transportadas pelos preços passados. Na prática, isto significa que mesmo a familiaridade com o conteúdo dos relatórios dos analistas não levantará a cortina por trás da qual são possíveis grandes lucros. Os preços já absorveram estas informações - incorporaram-nas em sua amplitude.

A terceira é uma forma forte de um mercado eficiente. Ela assume que a quantidade de informação refletida nos preços atuais vai muito além das informações transportadas tanto pelos preços passados como por todas as informações disponíveis ao público. Os preços atuais também refletem todas as informações não publicadas, ou seja, também informações proprietárias e confidenciais. Na prática, isto significa que mesmo o uso de informações privilegiadas não levantará a cortina de boas-vindas. Os preços também já absorveram essas informações.
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