O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 380
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A julgar pela escala de log - você também aumentou os lotes? você poderia ter falhado simplesmente por MM, mesmo se você tivesse a estratégia certa com um MO altamente positivo
Eu até tinha uma boa MM, mesmo que tivesse uma boa estratégia com MM altamente positiva:
- Determinar a perda em um comércio fracassado e (opcionalmente, porque é complicado) sua probabilidade.
- determinar quantas dessas falhas o saldo pode suportar (ou o saldo é ajustado a esse número). Este é sempre um inteiro, digamos Q, é "tecnicamente seguro" ou "passos para o limite".
- Nenhuma operação sua deve diminuí-la. A retirada do "creme" não deve diminuir o Q atual, o reabastecimento deve aumentá-lo. Consequentemente, você só deve aumentar o lote do comércio se tiver atingido um certo limite. A violação das regras transforma a estratégia em um jogo de azar "que não vai conseguir devolver sua conta a zero, você ou o mercado".
- Se você exibir as "barras" acima mencionadas no gráfico de balanço, elas formam uma parábola com um crescimento quadrático. (e crescer mais rápido do que o próprio equilíbrio)
. Portanto, o princípio de lote=% de equilíbrio ou equidade leva a um fiasco lógico. Mas permite desfrutar do prazer estético da curva e de sua própria genialidade :-)
- comercializar com lotes escassos, perto de LOTSTEP, praticamente elimina a possibilidade de acumular volumes.
- Quanto ao dinheiro que você ganhou acima da "barra" atual, se necessário, você pode "tomar emprestado da estratégia", e não é nem quente nem frio deles. Quanto a você, pode ser necessário utilizá-los em outra conta ou apenas até a chegada de seu cheque de pagamento.
- Em algum momento a distância até o próximo "bar" torna-se bastante grande, inatingível em um tempo razoável - este é o limite da capacidade de investimento da conta, agora apenas saques...
A julgar pela escala de troncos - você também aumentou os lotes? você poderia ter falhado simplesmente por MM, mesmo com a estratégia certa com um MO altamente positivo
Tenho aqui dois artigos sobre o cálculo do risco ótimo - o primeiro e o segundo.
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A julgar pela escala de troncos - você também aumentou os lotes? você poderia ter falhado simplesmente por MM, mesmo tendo a estratégia certa com um MO altamente positivo
Posso ter errado mesmo que eu tivesse o MM certo, mesmo que eu tivesse um MM altamente positivo:
- Determinar a perda em um comércio fracassado e (opcionalmente, porque é complicado) sua probabilidade.
- Você determina quantas destas falhas o saldo pode lidar (ou o saldo é ajustado a este número). Este é sempre um número inteiro, digamos Q, que é "confiabilidade técnica" ou "passos para a borda".
- Nenhuma operação sua deve diminuí-la. A retirada do "creme" não deve diminuir o Q atual, o reabastecimento deve aumentá-lo. Consequentemente, você só deve aumentar o lote do comércio se tiver atingido um certo limite. A violação das regras transforma a estratégia em um jogo de azar "que não vai conseguir devolver sua conta a zero, você ou o mercado".
- Se você exibir as "barras" acima mencionadas no gráfico de balanço, elas formam uma parábola com um crescimento quadrático. (e crescer mais rápido do que o próprio equilíbrio).
É por isso que o lote=% de equilíbrio ou princípio de equidade leva a um fiasco lógico. Mas permite desfrutar do prazer estético da curva e de sua própria genialidade :-)
- O comércio com lotes pequenos, próximos a LOTSTEP, praticamente elimina a possibilidade de acumular volumes.
- No entanto, aqueles fundos que você ganhou acima da "barra" atual podem, se necessário, ser "emprestados da estratégia", não é nem quente nem frio deles. E você pode precisar deles em outra conta ou apenas até seu cheque de pagamento.
- Em algum momento a distância até o próximo "bar" torna-se muito grande, inatingível em um tempo razoável - este é o limite da capacidade de investimento da conta, agora apenas saques...
Você não deve esquecer que os objetivos são diferentes para contas reais e de demonstração. Se você esquecer os objetivos, exigências muito razoáveis podem se transformar em seu oposto.
Tenho aqui dois artigos sobre o cálculo do risco ótimo - o primeiro e o segundo.
Li seus dois artigos de boa fé, do início ao fim, embora sem "marcas de lápis na margem" e sem verificar a exatidão de todos os cálculos intermediários, mas com cuidado suficiente para ver a essência de sua abordagem ao considerar tanto os próprios movimentos de mercado quanto as ações do comerciante sobre esses movimentos.
Aparentemente, se as teses iniciais que você adotou como axiomas subjacentes à sua teoria fossem verdadeiras, então as conclusões da teoria estariam corretas. Entretanto, essas teses não são verdadeiras, são falsas, estão erradas. E conseqüentemente, as conclusões baseadas nelas não são, para dizer de forma branda, inteiramente confiáveis. Embora os resultados dos cálculos ("corresponde a 1,5% de risco por comércio de capital") estejam dentro da estrutura aceita de gerenciamento de risco. Mas o fato é que a gestão de riscos se baseia nas mesmas falsas suposições. Como se costuma dizer, o círculo está fechado ;)
Primeira tese falsa : O mercado é aleatório (como o caos primário, que não tem qualquer regularidade). Esta tese falsa não é verdadeira.
Segunda tese falsa : As ações de um comerciante são aleatórias (como um macaco batendo as chaves sem sentido). Esta tese falsa não corresponde à realidade.
Terceira tese falsa:"Mas, como sabemos com o divagação aleatória simétrica, nenhum sistema lucrativo é possível". " (esta é uma citação de seu artigo). De onde veio esta generalização do "sabemos", não comprovada e não sustentada por ninguém... Você deveria ter dito aqui não "nós sabemos", mas "nós acreditamos". Bem, isso é de outra categoria ;)
(Na verdade, em um SB simétrico é possível um sistema rentável. Fazer um sistema lucrativo é muito mais fácil para a SB do que para a BP)
================
Minha abordagem é fundamentalmente diferente da sua. Conseqüentemente, a PM é diferente.
Li seus dois artigos de boa fé, do início ao fim, embora sem "marcas de lápis na margem" e sem verificar a correção de todas as deduções intermediárias, mas com cuidado suficiente para ver a essência de sua abordagem ao considerar tanto os próprios movimentos de mercado quanto as ações do comerciante sobre esses movimentos.
Aparentemente, se as teses iniciais que você adotou como axiomas subjacentes à sua teoria fossem verdadeiras, então as conclusões da teoria estariam corretas. Entretanto, essas teses não são verdadeiras, são falsas, estão erradas. E conseqüentemente, as conclusões baseadas nelas não são, para dizer de forma branda, inteiramente confiáveis. Embora os resultados dos cálculos ("corresponde a 1,5% de risco por comércio de capital") estejam dentro da estrutura aceita de gerenciamento de risco. Mas o fato é que a gestão de riscos se baseia nas mesmas falsas suposições. Como se costuma dizer, o círculo está fechado ;)
Primeira tese falsa : O mercado é aleatório (como o caos primário, que não tem nenhuma regularidade). Esta tese falsa não é verdadeira.
Segunda tese falsa : As ações de um comerciante são aleatórias (como um macaco batendo as chaves sem sentido). Esta tese falsa não corresponde à realidade.
Terceira tese falsa:"Mas, como sabemos com o divagação aleatória simétrica, nenhum sistema lucrativo é possível". " (esta é uma citação de seu artigo). De onde veio esta generalização do "sabemos", não comprovada e não sustentada por ninguém... Você deveria ter dito aqui não "nós sabemos", mas "nós acreditamos". Bem, isso é de outra categoria ;)
(Na verdade, em um SB simétrico é possível um sistema rentável. Fazer um sistema lucrativo é muito mais fácil para a SB do que para a BP)
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Minha abordagem é fundamentalmente diferente da sua. Conseqüentemente, a PM também é diferente.
Minha teoria é bastante simples. Nele, o risco é um valor de amostra comum (como uma média, por exemplo). Mas sua estrutura é mais complexa (do que a média) e você tem que recorrer à simulação de Monte Carlo para obter sua função de distribuição. Para selecionar um determinado valor de risco, você deve definir o nível de significância e tomar o quantil correspondente a ele. Assim, 1,5% é o valor correspondente a um certo nível de significância. Este nível pode ser aumentado e um valor maior para o risco pode ser obtido, mas levará a um aumento na probabilidade de que o sistema dará um pequeno lucro e/ou um grande drawdown, enquanto permanecerá potencialmente lucrativo - isto é aproximadamente o queMaxim Kuznetsov escreveu acima.
1) No comportamento dos mercados, sua incerteza no futuro é evidente. A maneira mais comum de modelar matematicamente esta incerteza - a teoria da probabilidade. Neste contexto, os preços são considerados como um processo aleatório.
2) Se os preços são um processo aleatório, então o capital do comerciante é sempre um processo aleatório. A transformação determinística de um processo aleatório é também um processo aleatório. Teoricamente, este processo pode às vezes degenerar em uma função determinista. Por exemplo, na posição zero, representa uma constante)
3) Com SB simétrico para qualquer TS o capital será um martingale - um processo com expectativa matemática constante igual ao capital inicial. Isto significa que para qualquer TS sempre haverá tanto a realização lucrativa quanto a realização deficitária da SB, e na média sempre haverá ganho de capital zero (negativo quando o spread é levado em conta). Como isto acontece pode ser facilmente visto, mesmo com uma estratégia de "comprar e segurar".
O principal nas abordagens do mercado é o lucro, e isso acontece com algumas abordagens bastante estranhas)
Minha teoria é bastante simples. Nele, o risco é um valor de amostra regular (como a média, por exemplo). Mas sua construção é mais complicada (do que a média) e você tem que recorrer à simulação de Monte Carlo para obter sua função de distribuição. Para selecionar um determinado valor de risco, você deve definir o nível de significância e tomar o quantil correspondente a ele. Assim, 1,5% é o valor correspondente a um certo nível de significância. Este nível pode ser aumentado e um valor maior para o risco pode ser obtido, mas levará a um aumento da probabilidade de que o sistema dará um pequeno lucro e/ou um grande drawdown, enquanto permanecerá potencialmente lucrativo - isto é aproximadamente o queMaxim Kuznetsov escreveu acima.
1) No comportamento dos mercados, sua incerteza no futuro é evidente. A maneira mais comum de modelar matematicamente esta incerteza - a teoria da probabilidade. Neste contexto, os preços são considerados como um processo aleatório.
2) Se os preços são um processo aleatório, então o capital do comerciante é sempre um processo aleatório. A transformação determinística de um processo aleatório é também um processo aleatório. Teoricamente, este processo pode às vezes degenerar em uma função determinista. Por exemplo, na posição zero, representa uma constante)
3) Com SB simétrico para qualquer TS o capital será um martingale - um processo com expectativa matemática constante igual ao capital inicial. Isto significa que para qualquer TS sempre haverá tanto a realização lucrativa quanto a realização deficitária da SB, e na média sempre haverá ganho de capital zero (negativo quando o spread é levado em conta). Como isto acontece pode ser facilmente visto, mesmo com uma estratégia de "comprar e segurar".
O principal nas abordagens do mercado é o lucro, e isso acontece com abordagens bastante estranhas)
Tanto quanto sei, ao dar referências a seus artigos, você queria ouvir minha opinião sobre eles, ou estou enganado, e você deu referências a seus artigos como um guia de ação?
1) Você toma o modelo de mercado como S (i) = const + N(i), onde N(i) é um processo aleatório. Este é um modelo muito ingênuo e com falhas.
Muito mais próximo da realidade está o modelo do mercado na forma de uma mistura aditiva S(i) = G(i) + N(i), ondeG(i) é um componente determinístico, e N(i) é um componente aleatório. O papel e a importância de cada componente é diferente em diferentes fases da evolução do processo.
2) Este ponto está estourando pelas costuras, ver parágrafo. 1).
3) Aqui você se contradiz: no artigo você afirma "impossibilidade", e agora você fala de uma "possibilidade" disponível. A oportunidade existe, o que refuta sua alegação de "impossibilidade".
ss
Sua piada (se fosse uma piada) sobre os sinais de Marte me parece inapropriada, porque se trata de outra coisa, para dizer de forma branda.
Pelo que entendi, ao se referir a seus artigos, você queria minha opinião sobre eles? Ou estou enganado, e você se referiu a seus artigos como um guia de ação?
1) Você toma o modelo de mercado como S (i) = const + N(i), onde N(i) é um processo aleatório. Este é um modelo muito ingênuo e com falhas.
Muito mais próximo da realidade está o modelo do mercado na forma de uma mistura aditiva S(i) = G(i) + N(i), ondeG(i) é o componente determinístico, e N(i) é um componente aleatório. O papel e a importância de cada componente é diferente em diferentes fases da evolução do processo.
2) Este ponto está estourando pelas costuras, ver p. 1).
3) Aqui você se contradiz: no artigo você afirma "impossibilidade", e agora você fala de uma "possibilidade" disponível. A oportunidade existe, o que refuta sua alegação de "impossibilidade".
ss
Sua piada (se fosse uma piada) sobre os sinais de Marte me parece inapropriada, porque se trata de outra coisa, para dizer de forma branda.
Os artigos foram citados como mais uma confirmação do bem conhecido fato de que o risco excessivo pode tornar uma estratégia lucrativa e não lucrativa.
Os artigos utilizam o modelo bastante comum de resultados comerciais como uma seqüência de negócios com retornos distribuídos igualmente independentes. O modelo de mercado como tal não é construído - o único raciocínio padrão é dado quanto ao motivo pelo qual as negociações podem ser consideradas como tal (em uma certa aproximação).
Não estou refutando a afirmação de que é impossível ganhar com a SB. Formalizo matematicamente, para que aqueles que o desejarem possam verificá-lo por si mesmos, usando a teoria do cálculo estocástico de Ito.