O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 137
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2. Com uma estratégia TS bem desenhada você pode fazer sem parar os pedidos, mas eles devem ser virtuais de qualquer forma.
um lote permanente?
Sim.
Se aceitarmos a hipótese de que os padrões no mercado estão mudando/transformando o tempo todo, não há como fugir da adoção de uma janela deslizante. Eu não vejo isto como uma desvantagem. Padrões eternos no mercado????
Janela flutuante para fazer - como escolher o tamanho ideal em cada passo?
Uma janela deslizante fixa não é uma desvantagem nem uma vantagem.
É simplesmente um método voluntarista forçado que todos usam devido à falta de algo melhor.
A idéia de uma janela deslizante variável é muito antiga e já vi algumas descrições de indicadores baseadas nela, mas ainda não as testei.
As regularidades no mercado vivem algum tempo.
Você tem que explorá-los enquanto estão vivos.
Como eles mudam/transformam, você precisa tomar medidas oportunas para atualizar o modelo dinâmico (você precisa manter as estatísticas atuais),
adaptar o modelo em uso na mosca.
O início de um sinal transitório deve ser identificado por alguma indicação e este ponto deve tornar-se o "limite esquerdo da janela" (zero), mas o "limite direito da janela" é deslizante.
(até o final do período de transição
processo).
Tirando "instantâneos" dos transientes repetidamente na história, obtemos uma espécie de reação típica renovável (no caso de Oleg é um objeto equivalente) que usamos para fazer uma previsão.
A janela deslizante fixa não é uma desvantagem nem uma vantagem.
É simplesmente uma técnica voluntária forçada que todos usam por falta de algo melhor.
As regularidades no mercado vivem por algum tempo.
Você tem que explorá-los enquanto estão vivos.
medida que mudam/transformam, o modelo dinâmico deve ser atualizado a tempo (manter estatísticas atuais) e o modelo utilizado deve ser adaptado à medida que você for avançando.
O início de um transitório (sinal) deve ser identificado por alguma indicação e este ponto deve tornar-se o "limite da janela esquerda" (zero), mas o "limite da janela direita" está deslizando (até o final do transitório
processo).
Ao tirar instantâneos dos transientes uma e outra vez, obtemos algum tipo de reação típica (no caso de Oleg é um objeto equivalente) que é usada para fazer uma previsão.
Tudo isso só é correto se você tiver um padrão que aparece entre aspas de tempos em tempos - nesse caso, você pode primeiro identificá-lo e depois definir "o início de um transitório" e fazer da borda direita da janela uma borda deslizante.
Osmodelos de regressão em geral e o modelo de Yusuf em particular trabalham em uma base diferente - eles "se ajustam" continuamente a um mercado em mudança com base na janela em movimento. Eles têm um problema diferente - eles identificam um padrão no final de seu ciclo de vida ou já após sua morte.
Sua abordagem tem a vantagem de identificar um padrão no início de seu ciclo de vida no mercado, mas somente se o padrão for válido no futuro. Isto é irrealista.
Pergunta para os moderadores:
Posso abrir duas filiais:
1. Dissertação de doutorado sobre: OPTIMAL TRADE
2. Comentários e sugestões dos participantes para a tese.
O tópico 1 é para participantes no modo somente leitura.
O tema 2 é um tema regular.
Haverá capítulos na tese (grandes):
1. Todo o modelo NSP em consideração, incluindo o modelo de regressão com a prova de sua omnivoriedade e universalidade, transformando-se em muitas funções conhecidas;
2. o Indicador e os Conselheiros Especializados baseados nele;
3. Equação de lucro;
4. Termos de ótimo comércio em um mercado comum em função do preço de venda, da margem comercial, da renda e da quantidade de produtos vendidos;
5. O nível de concorrência no mercado e a forma numérica de avaliá-lo;
6. o preço de venda ideal da mercadoria;
7. O preço de compra marginal da mercadoria;
8. O conceito de "preço de mercado", sua definição numérica, seu lugar na hierarquia de preços do mercado;
9. Os dois pontos de equilíbrio e o método de sua definição numérica. 10;
10. Preço de venda marginal das mercadorias. 11;
Hierarquia de preços no mercado. 12;
12. estimar os coeficientes de uma equação de regressão linear com múltiplas variáveis (mais simples que os métodos de Gauss e Cramer);
Sim.
A janela deslizante fixa não é uma desvantagem nem uma vantagem.
É simplesmente uma técnica voluntária forçada que todos usam por falta de algo melhor.
A idéia com janela deslizante variável é antiga e já vi algumas descrições de indicadores baseadas nela, mas eu mesmo não a verifiquei e não a usei.
As regularidades no mercado vivem por algum tempo.
Você tem que explorá-los enquanto estão vivos.
Como eles mudam/transformam, eles precisam atualizar o modelo dinâmico a tempo (estatísticas atualizadas devem ser mantidas),
adaptar o modelo em uso na mosca.
O início de um sinal transitório (sinal) deve ser identificado por algum sinal e este ponto deve tornar-se o "limite esquerdo da janela" (zero), mas o "limite direito da janela" é um deslizamento
(Até o final da transição.
processo).
Ao tirar "instantâneos" dos transientes uma e outra vez, obtemos uma certa reação típica renovável (no caso de Oleg é um objeto equivalente) que é usada para fazer uma previsão.
Afinal de contas, existem apenas 8 profissões.
Aqui está o trabalho de um mês de um ano atrás!
"O 'acorde' final":
http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=13324&hl=%D1%E5%E7%EE%ED%ED%E0%FF&st=150
Assim, de acordo com os resultados do comércio mensal de mercadorias com o montante estimado de capital inicial de cerca de [b]25 mil dólares - um lucro de +$4900 foi obtido. A carteira de negociações foi feita de forma a minimizar possíveis riscos. E acho que foi um sucesso - quando resumimos os resultados semanais, vimos que os fundos têm aumentado de forma constante e progressiva!
Pode parecer a alguns que o resultado é aleatório. "Bem, como - sorte! Sorte hoje - e não sorte amanhã"
Eu não vou discutir! Talvez fosse! Apenas observo que quase não vi em nenhum outro lugar um análogo de negociação de ações tão aberto e informado, praticamente on-line com uma descrição preliminar (!) de cada negociação! Se alguém já o viu, por favor, me dê um link!
Além disso, o seguinte fato também fala da não aleatoriedade do resultado. Durante o último ano e meio ou dois anos eu estava negociando quase on-line com uma descrição preliminar (!) das minhas transações na minha conta do concurso em um tópico especial em um dos fóruns. E todo mês eu recebi lucro de +5 a +15 por cento de lucro!
Eu costumava resumir os resultados semanalmente. Artigos, análises, etc. estão disponíveis lá: http://www.procapital.ru/showthread.php?t=34876 A descrição do comércio de mercadorias de arbitragem e gráficos explicativos lidos (sem exagero) como um thriller a partir de qualquer página!
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Tudo isso só é correto se você tiver um padrão que aparece de tempos em tempos nas citações - então você pode primeiro identificá-lo e depois determinar o "início do transitório" e fazer a borda direita da janela deslizar.
Os modelos de regressão em geral e o modelo de Yusuf em particular trabalham em uma base diferente - eles "se ajustam" continuamente a um mercado em mudança com base na janela em movimento. Eles têm um problema diferente - eles identificam um padrão no final de seu ciclo de vida ou já após sua morte.
Sua abordagem tem a vantagem de identificar um padrão no início de seu ciclo de vida no mercado, mas somente se o padrão for válido no futuro. Isto é irrealista.
Isto só é correto se você tiver um padrão que aparece de tempos em tempos nas citações - então você pode primeiro identificá-lo e depois determinar o "início do transitório" e fazer com que a borda direita da janela seja deslizante.
Leva algum tempo para que ele (o padrão) surja "em suas mãos", ou seja, para acumular dados com a ajuda do modelo criado.
O modelo deve ser executado por um tempo para coletar dados e identificar um padrão, e depois tentar fazer uma previsão.
Os modelos de regressão em geral e o modelo Yusuf em particular funcionam em uma base diferente - eles "se ajustam" continuamente a um mercado em mudança com base na janela deslizante. Eles têm
O problema é outra coisa - eles identificam o padrão no final de seu ciclo de vida ou já após a morte
Já foi dito e dito o suficiente sobre as deficiências do modelo de Yusuf e sua aplicação defeituosa.
Provavelmente algo pode ser corrigido, aqui Oleg tem tudo em mãos.
Seus padrões são realistas?
Ou o quê?