Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Até onde eu entendo, um sistema dinâmico controlado implica que há algum estado alvo do sistema (você poderia chamá-lo de equilíbrio) e há forças que o trazem a esse estado quando desviado por alguma ação. Este valor alvo muda com o tempo. E o sinal, entrada, saída, etc., são todas formalizações, dependendo da formulação do problema. O objeto de controle é, naturalmente, o preço, enquanto o método de controle é ajustar os preços a um determinado valor-alvo. Naturalmente, as negociações são executadas pelos participantes do mercado. Mas o que é o valor-alvo é a questão).
Ou seja, a suposição do breakeven é provavelmente uma condição de que o valor-alvo deve ser alcançado mais cedo ou mais tarde. Embora este fato em si mesmo não diga que todos os negócios estarão no plus)
Como função de transferência, você pode tomar a fórmula de uma máquina comum e - voilá - um sistema dinâmico controlado?
Tudo bem. O principal é que a formulação da pergunta implica em procurar e arar em um "sinal de controle". Isto é, se tal sinal de controle se revelar um demolidor - que seja um demolidor, se "inquestionável" significa tal "sinal de controle", nós o usaremos. Portanto, é tudo lógico...(?). Na minha opinião, esta é uma formulação ilusória, e de alguns ângulos parece uma paranóia cibernética. Como - procurar (destacar) e digitalizar "a maquinação do mundo nos bastidores" e fazê-la funcionar para nós. ;)
Mas a implementação do dispositivo pode (com encaixe apropriado) gerar (c) previsões quase estáveis-positivas. E o que chamar o sinal de "controle" - na verdade (para cálculo de lucro) é absolutamente sem importância. (Há uma caixa preta com um bonito nome científico, ela dá um sinal de saída utilizável, por que escolher seu nome?) Pode-se até tentar criar uma vantagem estatística estável usando multithreading (multisignal?). Mas ao invés deste tipo de diversificação, o autor torna a situação absurda ao introduzir a exigência de breakeven....
er... boa sorte ...
É possível fazer isso. O principal é que a formulação da pergunta implica na busca e no cheiro de um "sinal de controle". Isto é, se tal sinal de controle se tornar uma carroça - que seja uma carroça, se "não for claramente o que" significa tal "sinal de controle" hoje, nós o cheiraremos. Portanto, é tudo lógico...(?). Na minha opinião, é uma formulação ilusória e, de alguns ângulos, parece uma paranóia cibernética. Estamos procurando e digitalizando "mentiras do mundo por trás dos bastidores" no kotir e fazer com que funcione para nós. ;)
Mas a implementação do dispositivo pode (com encaixe apropriado) gerar (c) previsões quase estáveis-positivas. E o que se chama ali o sinal de "controle" em essência (para cálculo de lucro) é absolutamente sem importância. (Há uma caixa preta com um bonito nome científico, ela dá um sinal de saída utilizável, por que escolher o nome?) Você pode até tentar criar uma vantagem estatística estável usando multithreading (multisignal?). Mas ao invés de uma diversificação tão peculiar, o aftar leva a situação ao absurdo, introduzindo a exigência de breakeven....
er... boa sorte ...
Se está ou não nos bastidores depende da declaração da missão. Mais precisamente, provavelmente depende do esquema. Por exemplo, o estado de equilíbrio do EURUSD é a proporção de todos os cruzamentos como EURGBP*GBPUSD, etc. Os preços são reduzidos a este "equilíbrio" ou valor-alvo sem nenhum trabalho nos bastidores. Outra coisa é que é muito problemático voltar ao valor-alvo nesta formulação))))).
Se está ou não nos bastidores depende da declaração da missão. Mais precisamente, provavelmente depende do esquema. Por exemplo, o estado de equilíbrio do EURUSD é a proporção de todos os cruzamentos como EURGBP*GBPUSD, etc. Os preços são reduzidos a este "equilíbrio" ou valor-alvo sem nenhum trabalho nos bastidores. Outra coisa é que é muito problemático voltar ao alvo nesta formulação))))).
Problemático é um eufemismo. :) // Isto é assim, uma observação em relação a este em particular.
Tudo bem. O principal é que a formulação da pergunta implica encontrar e arar em um "sinal de controle". Isto é, se tal sinal de controle se revelar um demolidor - que seja um demolidor, se "inexplicável" significa tal "sinal de controle", nós o cheiraremos. Portanto, é tudo lógico...(?). Na minha opinião, esta é uma formulação ilusória, e de alguns ângulos parece uma paranóia cibernética. Como - procurar (destacar) e digitalizar "maquinação do mundo por trás dos bastidores" e fazer com que funcione para nós. ;)
Mas a implementação do dispositivo pode (com encaixe apropriado) gerar (c) previsões quase estáveis-positivas. E o que chamar o sinal de "controle" - na verdade (para cálculo de lucro) é absolutamente sem importância. (Há uma caixa preta com um bonito nome científico, ela dá um sinal de saída utilizável, por que escolher seu nome?) Pode-se até tentar criar uma vantagem estatística estável usando multithreading (multisignal?). Mas ao invés deste tipo de diversificação, o autor torna a situação absurda ao introduzir a exigência de breakeven....
er... boa sorte ...
O sinal de entrada, não importa como você o multiplique/subtraia/splicite, é o mesmo sinal de entrada. O sinal de controle em um UDS é outra coisa.
Em resumo, definitivamente não é uma UDS. Aqui, é claro, o escritor enganou o público.
Inércia de pensamento - esse é o maior freio para o público.
;)))
arrepender-se e obter seu diploma de volta.
Inércia de pensamento - esse é o maior freio para o público.
;)))
algo está errado com o navegador -- em vez de editar, excluir, em vez de colar, citar.....
Sim, eu acho que é demais.
O Breakeven não é de modo algum equivalente ao Equity Breakeven (este último é dificilmente alcançável em princípio - mesmo que ignoremos o drawdown inicial no spread).
Mesmo que o break-even seja alcançável em princípio (o que eu duvido muito), não é de modo algum ideal em termos de tempo gasto por unidade de lucro. Em vez de esperar por uma posição para entrar em um grande drawdown e depois esperar que ele saia, é mais fácil simplesmente cortá-lo depois de algum drawdown e procurar por uma nova entrada.