O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 18

 
Vizard:

obrigado interessante...mas a questão é por que Hedrick e não MA, por exemplo... ou SSA...

Pode-se dizer que a HP é melhor que a MA, mas não é essa a questão. O objetivo de decompor um quociente inicial não estacionário é obter um resíduo estacionário.

e quanto o residual depende do número de amostras de teste? ou seja, 137 agora e se tomarmos 2000, por exemplo.

Eu tentei, o erro de previsão aumenta. Acho que precisamos reduzir o tamanho da amostra. Precisamos de uma previsão com um passo de antecedência, não é ? Não vejo o problema de excesso de equipamento, pois para a previsão para o próximo castiçal, estimamos novamente o modelo. É provável que o coeficiente mude. Eu gostaria de manter o modelo estruturalmente inalterado.

Sugiro que terminemos, respeitando o autor do fio. Pretendo abrir uma filial apropriada. Convido-os para lá.

 
faa1947: ... o objetivo de decompor o quociente original não estacionário é obter um resíduo estacionário...
É o contrário, em econometria o ponto de decomposição é maximizar as tendências estacionárias, reduzindo assim o erro introduzido pelo resíduo não estacionário. Isto é, quanto mais não-estacionário o resíduo, melhor a decomposição é produzida. Em termos gerais, este é o caso.
 
-Aleksey-:
Pelo contrário, na econometria o ponto de decomposição é isolar o máximo possível as tendências estacionárias, reduzindo assim o erro introduzido pelo resíduo não estacionário. Ou seja, quanto mais não-estacionário for o resíduo, melhor será a decomposição produzida. Em termos gerais, este é o caso.

reduzindo assim o erro introduzido pelo resíduo não estacionário.

Isto é novidade para mim. Desde que o residual seja não-estacionário - nenhuma previsão é possível, pois em uma série não-estacionária a variável é mo e variância. Este é o ponto de utilização dos modelos ARCH, que modelam diferentes tipos de não-estacionariedade no residual.

 
Vizard:


Eu não entendo. O erro médio é de 1190 pips, ou seja, em que unidades. R ao quadrado é ridículo, mas como você entende o valor negativo?
 
Vizard:

Se sim - a queda também não é apanhada... Mas é interessante... Devemos usar o TS e olhar para a equidade...

Isso faria mais sentido.

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Há sinais na figura que se relacionam com o momento atual - portanto, não preste atenção a eles.

O momento em questão é destacado com linhas verticais - isto é o que nos interessa.

Assim,

na TF D -- OpenSell ........... na TF H4 -- CloseSell

Aqui opções de trabalho apenas para baixo -- Vender

O rebote é obviamente falso - a variante Comprar não é sequer considerada.

 
-Aleksey-:
Na econometria, o ponto de decomposição é isolar o máximo possível as tendências estacionárias
NR é sobre isolar tendências, mas o objetivo é diferente - trata-se de obter um resíduo estacionário
 
faa1947:


Sugiro que terminemos, respeitando o autor do fio. Pretendo abrir um fio apropriado. Convido-os para lá.

Bem, por que não... Vá em frente, por favor. Eu também estou muito interessado em ver as possibilidades dos métodos econométricos.
 
faa1947:

reduzindo assim o erro introduzido pelo resíduo instável.

Isto é novidade para mim. Enquanto o resíduo for instável, nenhuma previsão é possível, pois a variável na série instável é mo e variância. Este é o ponto de usar os modelos ARCH, que modelam diferentes tipos de não-estacionariedade no residual.

A previsão é feita sobre os componentes estacionários extraídos. É por isso que eles são destacados. O residual é considerado um erro, embora também possa ser previsto, se desejado.
 
Vizard:

Esqueci de esclarecer ... Com qual parâmetro a Hedrick é utilizada ? ou seja, quantas barras são posteriormente redesenhadas no modelo de preços ? ou são cortadas imediatamente ?
Eu escrevi, lambda = 10. Não há problema com a reavaliação, já que a previsão está um passo à frente, o próximo passo será um fato, o modelo é recalculado e a previsão novamente. O modelo é definido por uma fórmula nas duas últimas barras. A HP não está se propagando, apenas se propagandeando por causa da fama.
 
-Aleksey-:
A previsão é feita com base nos componentes estacionários alocados. É por isso que eles são destacados. O residual é considerado um erro, embora também possa ser previsto, se desejado.
O erro deve ser estacionário, caso contrário não é definido na previsão um passo adiante e pode ser arbitrário, embora tudo esteja bem na amostra.