O mercado é um sistema dinâmico controlado. - página 17
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NS nada mais é do que um algoritmo de suavização, e é completamente preto e mal controlado. NS não resolve o problema da estabilidade do modelo, que é o principal. Há muitas etapas envolvidas na obtenção de um modelo estável (ou pelo menos estimá-lo) (ver meu artigo). É como construir um edifício: primeiro, fazer bem a escavação, depois a fundação, depois as paredes, etc. Você corrige e corrige o modelo, e no final se descobre que a fundação não é suficientemente boa para o resultado. É um processo. É por isso que seu "claramente... Desculpe" o que isso significa?
Eu tenho modelos com até 10 pips de erro de previsão. Mas uma gama muito restrita de idéias de formulação de modelos. EViews (assim como outros pacotes) é um kit de ferramentas, e um enorme, mas não é um construtor de modelos econométricos de livros didáticos. Um cara aqui construiu um modelo econométrico sensato e se tornou um ganhador do Prêmio Nobel.
Não, por que... você pode usar o NS da maneira que quiser... e como busca de padrões etc... sobre a estabilidade do modelo - eu concordo...
ok - desculpe - aplica-se - gostaria de ver o modelo de previsão... posso fazer uma previsão a meu critério para o próximo passo?
se sim, qual TF é preferível?
faa1947 e avtomat a conversa está acontecendo um pouco nervosa...não nos ataquemos uns aos outros...
Estou muito interessado em ver as previsões da faa1947
A primeira coisa a fazer é encontrar uma função de mercado R que possa inicialmente lidar com as ondas sinusoidais artificiais e/ou somas delas especificadas por você. Sugerir variantes da função R. Tenho uma de suas variantes, me dê uma sinusoidal de qualquer complexidade - vamos descrevê-la com precisão satisfatória (até 10%).
Como construir ondas sinusoidais a partir de um gráfico - a partir de um espectro? Um conjunto de espectros do qual você obtém ondas sinusoidais e que você quer estender para o futuro pelo menos até 3000 anos é estacionário apenas na área dada, mais adiante ele flutuará (e você mesmo sabe disso)
Não, o que quero dizer é que já temos ondas sinusoidais... não são extraídas de nenhum lugar... por que extraí-las - obtê-las de algum lugar... apenas inicialmente adaptá-las um pouco ao mercado... mas eu disse que - como uma opção... na verdade, não estou interessado nelas... pois não funcionarão...
Aqui está um conjunto de mudanças sucessivas de valores - uma onda sinusoidal de qualquer complexidade. Você pode somar os valores e obter uma tendência. Descreva-o.
clear- sorry - apply - gostaria de ver uma previsão do modelo... posso dar, a meu critério, o fim das citações para a próxima etapa da qual você fará a previsão?se sim, qual TF é preferível?
Não importa para demonstração - H1, H4, D1. Mas qual modelo tomar? Por exemplo,
EURUSD = C(1)* EURUSD(-1) + C(2)* EURUSD (-2)
ou
EURUSD = C(1)* NR(-1) + C(2)* NR (-2)
onde NR é o filtro Hendrick-Prescott
Qual é o número de velas?
Formule-o e eu afixarei o resultado.
Para fins de demonstração, não importa - H1, H4, D1. Mas que modelo tomar? Por exemplo,
EURUSD = C(1)* EURUSD(-1) + C(2)* EURUSD (-2)
ou
EURUSD = C(1)* NR(-1) + C(2)* NR (-2)
onde NR é o filtro Hendrick-Prescott
Qual é o número de velas?
Formule-o e eu afixarei o resultado.
Bem, então, o que for mais conveniente.... é importante que as seções sejam mais complexas...
como na imagem da tela, por exemplo - tente prever o declínio...
várias seções de preferência - se não demorar muito tempo...e você estiver disposto...
podemos fazer isso amanhã... não há pressa...
Então, o que for mais conveniente .... O principal é tornar as parcelas mais difíceis...
como na captura de tela, por exemplo - tente prever a queda...
algumas seções de preferência - se não demorar muito...e você estiver disposto...
podemos fazer isso amanhã... não há pressa...
Deixe-me também -- para comparação -- demonstrar os resultados de alguns dos meus modelos. Diga-me que tipo de ferramenta é esta, TF.
Então, o que for mais conveniente .... O principal é tornar as parcelas mais difíceis...
como na captura de tela, por exemplo - tente prever a queda...
algumas seções de preferência - se não demorar muito...e você estiver disposto...
podemos fazer isso amanhã... não há pressa...
Vamos começar.
Acho que você deve começar a fazer previsões com castiçais simples - há muitos deles e lucro entre eles, mas castiçais únicos, como você quer, são um outlier e devem ser apagados. Não obstante, vamos tentar.
Vamos formular um modelo (é onde o cão inteiro é enterrado). Vou tirá-lo do artigo:
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(-1) + C(2)*D(EURUSD_HP(-1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(-2))
ou seja, tomamos o alisamento Hodrick-Prescott e dois valores do residual entre o alisamento e a cotação.
A vela que você especificou é 2011.09.21 16:00
Levamos o intervalo de 137 velas de 2011.08.22 00:00 para estimar o modelo
Obter as citações em forma de tabela. Início do intervalo:
Fim do intervalo:
Gráfico:
Para extrair um componente regular, suavizamos a cotação inicial usando o filtro HP com a laje 10:
Vamos estimar o modelo:
Coeficiente Variável Std. Erro t-Statistic Prob.
HP(-1) 0,999640 0,000195 5132,513 0,0000
D_HP(-1) -0,058770 0,097616 -0,602049 0,5482
D_HP(-2) -0,426574 0,097682 -4,366958 0,0000
R-quadrado 0,990507 Média dependente var 1,407233
R-quadrado ajustado 0,990363 S.D. dependente var 0,032459
S.E. de regressão 0.003186 Akaike info criterion -8.637831
Soma quadrada residente 0,001340 critério Schwarz -8,573269
Probabilidade de log 586.0536 Critério Hannan-Quinn. -8.611595
Durbin-Watson stat 1.557580.
A outra parte pode ser pulada, pois a probabilidade do coeficiente em D_HP(-1) ser igual a zero é 54,82%.
O modelo utilizado não é suficientemente bom. Você não deve confiar na previsão deste modelo.
Eu lhe dou o resultado apenas para ver como fica:
Do ponto de vista da tabela, a previsão para a vela de interesse é de 1,368504 - o que está muito longe de ser um fato.
Mais uma vez. Esta previsão não pode ser confiável porque meu modelo não passou no teste.
Por favor, me dê sugestões para o modelo, eu farei as contas. Precisamos verificar todas as velas da trama.
Mais uma vez. Esta previsão não pode ser confiável, pois meu modelo não foi testado.
obrigado interessante...mas a questão é por que exatamente a Hedrick e não a MA, por exemplo... ou a SSA...
e em que medida a pontuação depende do número de amostras de teste ? ou seja, 137 agora e se você tomar 2000 por exemplo... ou seja, tudo depende do ajuste à dinâmica do par mais recente... ou não é ?
Os estados de revezamento são claros a partir dos números acima.
Deve-se notar também que a decisão final é tomada levando em conta o antigo TF Daily - os movimentos devem ser em fase.