Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 29

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hrenfx:

Aqui está o indicador de correlação mostrado acima. Ele calcula instantaneamente centenas de milhares de CCs para qualquer tamanho de janela deslizante. As leituras coincidem 100% com os pacotes de matriz.

O que conta com você é um mistério.


Eu já vi isso.

O QUE A SMA TEM A VER COM ISSO!!!?

Como você pode usar sma's para calcular a correlação?

Como se pode fazer uma média. É perverso.

Está provado que se você usar sma's para calcular a correlação e para calcular a média de duas séries - você não recebe nada mais do que uma beleza. A correlação entre 1,3333 e 1,51111, etc., quase imperceptivelmente já cai sob 100% de coincidência.

 

Onde, nos cálculos, você viu o SMA?!

Se isto é o que você quer dizer:

ExpKoef - коэффициент для построения экспоненциального сглаживания КК. Используется для оценки мат. ожидания КК

Não tem nada a ver com o cálculo do CQ. Está escrito que é usado para estimar a expectativa de CQ (série de CQ já calculada).

 
hrenfx:

Onde, nos cálculos, você viu o SMA?!

Se isto é o que você quer dizer:

Não tem nada a ver com o cálculo do CQ. Está escrito que é usado para estimar a expectativa de CQ (série de CQ já calculada).


Rejeitei imediatamente o uso do CMA, pois ele não funciona.
 

É sempre possível verificar - comparar com o resultado de algum pacote matricial. O CQ da Pearson é uma coisa tão elementar, é implementado em todos os lugares.

P.S. A conexão entre EURUSD, GBPUSD e EURGBP foi acrescentada por algum motivo. Tal conexão está em toda parte. Por exemplo, XAGUSD, XAUUSD e XAGXAU.

 
new-rena:


Eu tinha isso... no início. A questão é que você tem que pegar e aplicar a fórmula da Pearson para duas séries ao mesmo tempo e obter um gráfico e não se esquecer de trazer os pares para o mesmo denominador.

--- Em que valores seu indicador de correlação se abre e fecha?

Você pode ver se é mais ou menos que zero. Fechar e depois... quase aberto.


Acho que o que Renat significa é um cálculo de correlação trivial, como o que eu fazia antigamente no Excel (fórmula de Pearson lá), as telas antigas são preservadas:

 
hrenfx:
É sempre possível verificar - comparar com o resultado de algum pacote matricial. O CQ Pearson é uma coisa tão elementar que é implementada em todos os lugares.

Muito bem. Vamos supor. Então o que o indicador de correlação no gráfico que você apresentou nos diz, ou seja, como negociamos e o que ganhamos com isso?
 
Cmu4:


Acho que o que Renat significa é um cálculo de correlação trivial, como o que eu fazia antigamente no Excel (fórmula de Pearson), as antigas capturas de tela ainda estão lá:


Em geral, vamos colocar as coisas desta maneira. A fórmula é a mesma, apenas tomo a correlação residual, ou seja, por exemplo, temos dois valores de linha 1,3 e 1,32 mais 1,5 e 1,52. Encontramos o mínimo e somamos o que e a que: 1,3-1,3=0 e 1,32-1,3=0,02 mais 1,5-1,3=0,2 e 1,52-1,3=0,22. E assim "N" vezes no momento. Passamos para outro ponto e novamente. Depois disso, analisamos o resultado da correlação. Caso contrário - consideramos a correlação de valores quase idênticos, e isso já não é claro e muitas vezes engana.

.

 
  1. Construção de CQ sobre uma janela deslizante de 8 valores - sem representatividade. Se você quiser 8 horas, tome pelo menos 480 valores M1. Seu indicador pode não ser capaz de lidar com tais cálculos, porque o cálculo de milhares de valores de CQ Pearson para grandes janelas deslizantes é uma tarefa muito intensiva em recursos.
  2. O assunto do CQ Pearson é completamente coberto por este recurso. Além disso, há até mesmo algo que dificilmente pode ser encontrado em qualquer outro lugar - QC para mais de duas BPs.
  3. A negociação baseada no CQ Pearson é a negociação em pares (spread trading). O tema tem sido cavalgado repetidamente. Até o cálculo automático de lotes e direções de posição.
  4. Além disso, este recurso tem até mesmo arbitragem estatística como um caso generalizado de negociação em pares (não para dois, mas para mais instrumentos financeiros).
 
hrenfx:
  1. Construção de CQ sobre uma janela deslizante de 8 valores - sem representatividade. Se você quiser 8 horas, tome pelo menos 480 valores M1. Seu indicador pode não ser capaz de lidar com tais cálculos, porque o cálculo de milhares de valores de CQ Pearson para grandes janelas deslizantes é uma tarefa muito intensiva em recursos.
  2. O assunto do CQ Pearson é completamente coberto por este recurso. Além disso, há até mesmo algo que dificilmente pode ser encontrado em qualquer outro lugar - QC para mais de duas BPs.
  3. A negociação baseada no CQ Pearson é a negociação em pares (spread trading). O tema tem sido cavalgado repetidamente. Até o cálculo automático de lotes e direções de posição.
  4. Além disso, este recurso contém até mesmo arbitragem estatística como um caso generalizado de negociação do par, mas não para dois, mas para um maior número de instrumentos financeiros.


Ah, vamos lá. Nós já estivemos lá.

O número 8 é melhor em termos de equidade. 480 min também está OK. Meus cálculos de 5000 também não são muito trêmulos. Ninguém proíbe o trabalho com matrizes de dados. Assim que eu definir os melhores parâmetros de equidade e especificar o tamanho da amostragem, não começarei a contar tudo desde 1999 no comércio real. Por exemplo, vou levar 480 minutos e pronto.

 

Jogue na fonte. O que há para se ter medo?

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