Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 15

 
hrenfx:

EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 deve ser cointegrado. Obviamente, isto seria se todos os coeficientes fossem iguais a 1/3.

Errado.

A cointegração teórica seria quando o vetor de volume de EURUSD, GBPUSD, EURGBP, respectivamente, fosse igual a (1, -EURGBP_0, -1) (ou fosse proporcional a ele). Você não leva em conta a conversão da taxa de câmbio para a moeda da conta (digamos, USD). Você precisa "cointegrar" o patrimônio da conta, não apenas os números da taxa de câmbio.

O segundo componente do vetor é a taxa de câmbio EURGBP no momento da abertura dos três. Eu verifiquei no roteiro de Xupypr.

Talvez o mesmo erro esteja na Reciclagem também?

P.S. Eu posso fornecer o cálculo, é simples.

P.P.S. Eu não trabalho com produtos. Eu trabalho com somas, ou seja, com o que podemos realmente negociar. Só agora notei que você tem um produto, ou seja, algo como um índice :)

 
costy_:
Penso que é necessário ver os índices de moedas que são usados para o comércio.

Cross é um sintético elementar de duas majors.

Um índice é um índice sintético de majores com pesos quase codificados.

Se você adicionar tal sintético a um conjunto de majors, você recebe um "anel". Isto é, os índices (assim como as cruzes) não contêm nenhuma informação adicional em comparação com as majors.

 

hmmm... 0.3EurUsd 0.3GbpUsd <> 0.3EurGbp....... seu indicador está enganando ....

 
hrenfx:

O índice é um índice sintético de majores com coeficientes de ponderação quase codificados.

Não utilizo coeficientes de ponderação de "majors",


 
Mathemat:

Na verdade, eu teria que virar meu cérebro em algum lugar drasticamente para encontrar algo.

Girando:

Você tem US$ 1000. Você sabe que alguns FI subiram 1%. Isto significa que se você tivesse investido seus US$ 1000 naquela FI (comprada) no início do aumento, o retorno teria sido de 1% - US$ 10.

O que significa investir US$ 1000 em uma IF? Isso significa que você compra ou vende US$ 1000 de FI.

Exemplos:

  1. Você compra batatas no valor de US$ 1000.
  2. Comprou ações no valor de US$ 1000.
  3. Comprou EURUSD por US$ 1000.
  4. ...

Portanto, se de repente você quiser comprar EURUSD a $333, vender GBPUSD a $333 e vender EURGBP a $333, você não terá nenhum lucro, você receberá um menos pelos custos de negociação.

Os $333 é a margem (garantia) que você pagará ao comprar/vender a FI.

Tire esses pipsdollars e outras besteiras de sua cabeça. Por que complicar as coisas? Como você negociará se uma IF tem o USD como moeda base e outra tem o EUR? E se houver um monte de moedas de base?

Todo esse absurdo sobre graxas e lotes devem ser esquecidos como um pesadelo. Há um conceito de investir através da compra e venda de IF, comprar e vender uma carteira, comprar e vender TSs...

Reciclar em particular e a partir destas considerações é universal.

 
Então, não estamos falando de cointegração, mas de algo mais. Então, você quer mostrar o cálculo ou não? Estou falando de um cálculo que prova que com uma determinada relação de lote e com EURUSD, GBPUSD e EURGBP abertos ao mesmo tempo, o patrimônio está estacionário? Bem, sem contar os custos (spreads, comissões, swaps), é claro.
 
Mathemat:
Então, não estamos falando de cointegração, mas de algo mais. Então, você quer mostrar o cálculo ou não? Estou falando de um cálculo que prova que a uma certa proporção de lotes com EURUSD, GBPUSD e EURGBP abertos simultaneamente, o patrimônio está estacionário? Bem, sem contar os custos (spreads, comissões, swaps), é claro.

mostrar-me, é claro...

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Eu, por sua vez, mostro para Sell GbpJpy Comprar GbpChf = Comprar ChfJpy

Vender GbpJpy - Lote = 1

Comprar GbpChf - Lote = 1

Comprar ChfJpy - Lote igual ao Preço de Abertura da Compra GbpChf :)

 
hrenfx:

Portanto, se de repente você quiser comprar EURUSD a $333, vender GBPUSD a $333 e vender EURGBP a $333, você não terá nenhum lucro, mas receberá menos pelos custos de negociação.

$333 é a margem (garantia) que você pagará ao comprar/vender FI.


Em vermelho - quando você vende EURGBP a $333 então sim EUR é vendido a $333, mas GBP é vendida mais baixa e você não recebe um cadeado

azul - tudo depende de para onde o preço irá, os coeficientes não são iguais.

 
Mathemat:
Então, não estamos falando de cointegração, mas de algo mais. Então, você quer mostrar o cálculo ou não? Estou falando de um cálculo que prova que com uma determinada relação de lote e com EURUSD, GBPUSD e EURGBP abertos ao mesmo tempo, o patrimônio está estacionário? Bem, sem contar os custos (spreads, comissões, swaps), é claro.
É claro, mostre-me.
 
Aleksander:

mostrar-me, é claro...

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Eu, por sua vez, mostro para Sell GbpJpy Comprar GbpChf = Comprar ChfJpy

Vender GbpJpy - Lote = 1

Comprar GbpChf - Lote = 1

Comprar ChfJpy - Lote igual ao Preço de Abertura da Compra GbpChf :)

Parece ser verdade.

O que há para mostrar, tudo está claro. Existem três moedas - EUR, GBP, USD. Dizem que pode ser mais simples, mas para mim é muito simples:

_0 - taxa de câmbio na abertura, sem zero - fechamento (a qualquer momento)
Moeda de depósito - usd
Triplo EUR/GBP/USD, abrimos os três pares. Aqui estão as fórmulas para alterar a equidade (L, M, N - volumes em lotes):

1. eurusd: L * 10^5 * (eurusd - eurusd_0)
2. gbpusd: M * 10^5 * (gbpusd - gbpusd_0)
3. eurgbp: N * 10^5 * (eurgbp - eurgbp_0) * gbpusd

(10^5 removido, desnecessário)

Lucro do papel (patrimônio) = L * (eurusd - eurusd_0) + M * (gbpusd - gbpusd_0) + N * (eurusd - eurgbp_0 * gbpusd ) =
= (L + N) * eurusd
- (L * eurusd_0 + M * gbpusd_0)
+ (M - N * eurgbp_0 ) * gbpusd


Três colchetes são obtidos.
A primeira pode ser zerada quando L + N = 0.
A segunda permanece constante e depende apenas das condições na abertura de posição.
A terceira pode ser zerada quando M = N * eurgbp_0.

Isto significa que sob estas condições, o lucro não depende do comportamento posterior de todos os pares e é igual a -(L * eurusd_0 + M * gbpusd_0).

Deixe L = 1 por conveniência, depois N = -1, M = -eurgbp_0.

Conseqüentemente, o lucro é igual a -(eurusd_0 - eurgbp_0 * gbpusd_0), ou seja, é igual a zero. Aqui são negligenciadas as propagações de pares. Na verdade, este resultado poderia ter sido esperado: se um lucro fixo é igual a algo, é igual a zero :)