Para aqueles que têm (estão) seriamente envolvidos na análise de co-movimento de instrumentos financeiros (> 2) - página 15
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EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 deve ser cointegrado. Obviamente, isto seria se todos os coeficientes fossem iguais a 1/3.
Errado.
A cointegração teórica seria quando o vetor de volume de EURUSD, GBPUSD, EURGBP, respectivamente, fosse igual a (1, -EURGBP_0, -1) (ou fosse proporcional a ele). Você não leva em conta a conversão da taxa de câmbio para a moeda da conta (digamos, USD). Você precisa "cointegrar" o patrimônio da conta, não apenas os números da taxa de câmbio.
O segundo componente do vetor é a taxa de câmbio EURGBP no momento da abertura dos três. Eu verifiquei no roteiro de Xupypr.
Talvez o mesmo erro esteja na Reciclagem também?
P.S. Eu posso fornecer o cálculo, é simples.
P.P.S. Eu não trabalho com produtos. Eu trabalho com somas, ou seja, com o que podemos realmente negociar. Só agora notei que você tem um produto, ou seja, algo como um índice :)
Penso que é necessário ver os índices de moedas que são usados para o comércio.
Cross é um sintético elementar de duas majors.
Um índice é um índice sintético de majores com pesos quase codificados.
Se você adicionar tal sintético a um conjunto de majors, você recebe um "anel". Isto é, os índices (assim como as cruzes) não contêm nenhuma informação adicional em comparação com as majors.
hmmm... 0.3EurUsd 0.3GbpUsd <> 0.3EurGbp....... seu indicador está enganando ....
O índice é um índice sintético de majores com coeficientes de ponderação quase codificados.
Não utilizo coeficientes de ponderação de "majors",
Na verdade, eu teria que virar meu cérebro em algum lugar drasticamente para encontrar algo.
Girando:
Você tem US$ 1000. Você sabe que alguns FI subiram 1%. Isto significa que se você tivesse investido seus US$ 1000 naquela FI (comprada) no início do aumento, o retorno teria sido de 1% - US$ 10.
O que significa investir US$ 1000 em uma IF? Isso significa que você compra ou vende US$ 1000 de FI.
Exemplos:
Portanto, se de repente você quiser comprar EURUSD a $333, vender GBPUSD a $333 e vender EURGBP a $333, você não terá nenhum lucro, você receberá um menos pelos custos de negociação.
Os $333 é a margem (garantia) que você pagará ao comprar/vender a FI.
Tire esses pipsdollars e outras besteiras de sua cabeça. Por que complicar as coisas? Como você negociará se uma IF tem o USD como moeda base e outra tem o EUR? E se houver um monte de moedas de base?
Todo esse absurdo sobre graxas e lotes devem ser esquecidos como um pesadelo. Há um conceito de investir através da compra e venda de IF, comprar e vender uma carteira, comprar e vender TSs...
Reciclar em particular e a partir destas considerações é universal.
Então, não estamos falando de cointegração, mas de algo mais. Então, você quer mostrar o cálculo ou não? Estou falando de um cálculo que prova que a uma certa proporção de lotes com EURUSD, GBPUSD e EURGBP abertos simultaneamente, o patrimônio está estacionário? Bem, sem contar os custos (spreads, comissões, swaps), é claro.
mostrar-me, é claro...
---
Eu, por sua vez, mostro para Sell GbpJpy Comprar GbpChf = Comprar ChfJpy
Vender GbpJpy - Lote = 1
Comprar GbpChf - Lote = 1
Comprar ChfJpy - Lote igual ao Preço de Abertura da Compra GbpChf :)
Portanto, se de repente você quiser comprar EURUSD a $333, vender GBPUSD a $333 e vender EURGBP a $333, você não terá nenhum lucro, mas receberá menos pelos custos de negociação.
$333 é a margem (garantia) que você pagará ao comprar/vender FI.
Em vermelho - quando você vende EURGBP a $333 então sim EUR é vendido a $333, mas GBP é vendida mais baixa e você não recebe um cadeado
azul - tudo depende de para onde o preço irá, os coeficientes não são iguais.
Então, não estamos falando de cointegração, mas de algo mais. Então, você quer mostrar o cálculo ou não? Estou falando de um cálculo que prova que com uma determinada relação de lote e com EURUSD, GBPUSD e EURGBP abertos ao mesmo tempo, o patrimônio está estacionário? Bem, sem contar os custos (spreads, comissões, swaps), é claro.
mostrar-me, é claro...
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Eu, por sua vez, mostro para Sell GbpJpy Comprar GbpChf = Comprar ChfJpy
Vender GbpJpy - Lote = 1
Comprar GbpChf - Lote = 1
Comprar ChfJpy - Lote igual ao Preço de Abertura da Compra GbpChf :)
Parece ser verdade.
O que há para mostrar, tudo está claro. Existem três moedas - EUR, GBP, USD. Dizem que pode ser mais simples, mas para mim é muito simples:
_0 - taxa de câmbio na abertura, sem zero - fechamento (a qualquer momento)
Moeda de depósito - usd
Triplo EUR/GBP/USD, abrimos os três pares. Aqui estão as fórmulas para alterar a equidade (L, M, N - volumes em lotes):
1. eurusd: L * 10^5 * (eurusd - eurusd_0)
2. gbpusd: M * 10^5 * (gbpusd - gbpusd_0)
3. eurgbp: N * 10^5 * (eurgbp - eurgbp_0) * gbpusd
(10^5 removido, desnecessário)
Lucro do papel (patrimônio) = L * (eurusd - eurusd_0) + M * (gbpusd - gbpusd_0) + N * (eurusd - eurgbp_0 * gbpusd ) =
= (L + N) * eurusd
- (L * eurusd_0 + M * gbpusd_0)
+ (M - N * eurgbp_0 ) * gbpusd
Três colchetes são obtidos.
A primeira pode ser zerada quando L + N = 0.
A segunda permanece constante e depende apenas das condições na abertura de posição.
A terceira pode ser zerada quando M = N * eurgbp_0.
Isto significa que sob estas condições, o lucro não depende do comportamento posterior de todos os pares e é igual a -(L * eurusd_0 + M * gbpusd_0).
Deixe L = 1 por conveniência, depois N = -1, M = -eurgbp_0.
Conseqüentemente, o lucro é igual a -(eurusd_0 - eurgbp_0 * gbpusd_0), ou seja, é igual a zero. Aqui são negligenciadas as propagações de pares. Na verdade, este resultado poderia ter sido esperado: se um lucro fixo é igual a algo, é igual a zero :)