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Há uma nota na parte inferior, embaixo da mesa. Leia-o com atenção.
Li com atenção, o que é óbvio para você não é óbvio para mim, ou seja, você tem um caso específico nas últimas duas semanas?
Eu esperava que talvez pelo menos você tivesse descoberto porque os pares JPY foram escolhidos como âncoras para o T101
Não sei por que precisamos de um sintético que forme uma tendência lateral com um canal?
Arbitragem estatística baseada em correlações de mercado.
Mas, se você contar as últimas duas semanas, você recebe um portfólio como este:
Como foi contado?
Todos os pares *JPY porque todos eles têm pips contados em JPY, ou seja, baldes a quilos não são comparados.
Não vejo nada de errado em ter *JPY e *USD pares na carteira.
Sem mencionar que reverter as poses para toda a carteira não é tarefa fácil.
Simples.
Eu esperava que talvez pelo menos você tivesse descoberto porque os pares JPY foram escolhidos como âncoras para o T101
a correlação entre GBPUSD e USDJPY em TF superior é bastante alta, suspeito que essa foi a razão para escolher GBPJPY como um par de âncora, já que o "puro T101" utilizou a análise TF D1
Arbitragem estatística, com base em correlações de mercado.
Você pode explicar o conceito?
Muitas pessoas já estão conversando debaixo do nariz - mas não conhecem a definição.
;)
Aqui está uma coisa engraçada:
Alguém tem idéia de como funciona e quão estável ela é?
Aqui está uma citação da anatomia:
This are H4 candles starting in march 2009 until today. The signs are wrong! minus is plus and plus is minus! (And the lot sizing factors might still be completely wrong).
Aqui está uma citação da anatomia:
Os sinais estão errados! menos mais e mais menos! (E muitas dimensões de fatores ainda podem estar completamente errados).
outra obscura variedade de índices de moedas, há indicadores econômicos que estão pelo menos em algum lugar envolvido nos cálculos, o mesmo índice clássico do dólar.
há estatísticas sobre a rotatividade do comércio entre países, que também têm coeficientes http://www.markit.com
e isto é... apenas mais um know-how, que só funciona na história quando ajustado de acordo, imho.
Você pode explicar este conceito?
Alguém tem idéia de como funciona e quão estável ele é?
Este é um dos resultados da interação do MT4 com o projeto R.
Neste caso, a linha reta é aproximada através de uma regressão linear multivariada de todos os IFs de entrada no intervalo de construção (mostrado).
Li cuidadosamente, o que é óbvio para você não é óbvio para mim, ou seja, você tem um caso específico em mente nas últimas duas semanas?
Eu esperava que talvez pelo menos você entendesse porque os pares JPY foram escolhidos como âncoras para o T101
Peguei pares como para o T101 e os recalculei para que a carteira tivesse um equilíbrio nos últimos 20 dias de negociação.
Existem diferentes conjuntos de pares na Internet. Eu escolhi o conjunto mais estável e rentável dos que me deparei.
Par
в
lotes
par
mais de 20
comercial
.
A essência deste portfólio é abrir simultaneamente em todos estes pares em lotes e direções específicas. E então, usando um Expert Advisor especial que fecha todos eles quando o lucro especificado é alcançado, trava o lucro.
A carteira não viverá muito tempo - isto já foi testado. Isto é, às vezes não muda durante vários dias, se ao final do dia de negociação apresentar lucro. Mas após o primeiro dia perdedor, a situação mudará drasticamente.
Estas são as tortas.
Tomei pares como para o T101, recalculei-os para que a carteira tivesse um equilíbrio nos últimos 20 dias de negociação.
Existem diferentes conjuntos de pares na Internet. Escolhi o conjunto mais estável e lucrativo entre aqueles que se depararam.