Existe a necessidade de um T.A.? - página 7
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Entendo, há um manual sobre como programar em MQL, um manual em inglês, uma oficina Photoshop, um auto-aprendizagem de violão... Você lê estes livros, estuda, pratica - e você pode realmente fazer algumas, pelo menos coisas simples.
Independentemente da vocação! Além de suas habilidades básicas. Sim, nem todos se tornam pianistas como Richter, mas todos podem tocar uma simples e adorável valsa para si mesmos e suas famílias!
É algo que você pode realmente aprender.
O que exatamente você precisa ser capaz de fazer em forex?
Você faz um raciocínio estranho. De acordo com você, se você aprender notas e souber tocar a valsa canina, isso significa que você realmente sabe como tocar. E se você sabe como abrir uma posição, interpretar indicadores, calcular riscos, etc., isso significa que você pode especular no mercado?
Se você conhece notas, mas não se tornou um Richter - isso é normal e as notas não têm nada a ver com isso. Mas se você não pode ganhar no Forex, isso significa que o TA não funciona.
TA= o passado pode prever o futuro. Negar tal fato é uma forma fraca de eficiência de mercado. A forte forma de eficiência do mercado é o que você escreveu sobre tudo o que está sendo tarifado. A partir da forma forte segue a forma fraca.
TA - preço e volume passados podem prever o preço futuro e somente eles. E nada mais é necessário. Certo?
Essa é uma maneira estranha de ver as coisas. Se você aprender notas e souber tocar a valsa canina, isso significa que você realmente sabe como tocar. E se você sabe como abrir posições, interpretar leituras indicadoras, calcular riscos, etc., isso não significa que você sabe como especular no mercado?
De acordo com você, se você conhece notas mas não se tornou um Richter - isso é normal e as notas não têm nada a ver com isso, mas se você não pode ganhar no Forex, isso significa que o TA não funciona.
Quem ganhou dinheiro no mercado com TA?
Um TS rentável SEM CONTABILIDADE DE VELOCIDADE? Um TS rentável é um relatório comercial semestral, é o que é.
O teste histórico bem sucedido não é um TS rentável.
Este sistema funcionará em todos os pares e ativos e em toda a história, além disso, existem infinitamente muitos sistemas, mas na condição de que o spread (comissão) não seja cobrado .
TA - preço e volume passados podem prever o preço futuro e eles sozinhos. E nada mais é necessário. Isso é verdade?
Sim, essa é a definição de AT, parece ser geralmente aceita. A matemática financeira parte da posição oposta - o passado não pode prever o futuro, daí o crescimento futuro=histórico.
Este sistema funcionará em todos os pares e ativos e em toda a história, além disso, há um número infinito de sistemas, mas na condição de que o spread (comissão) não seja cobrado .
Então este TS vai funcionar em um mundo perfeito em um mercado perfeito? Eu não estou lá! Infelizmente.
Como este TS funcionaria para um verdadeiro criador de mercado? É onde o spread está flutuando e pode chegar a 10 ou 20 ou 50 pips?
Sim, eu uso essa definição de AT, parece ser geralmente aceita. A matemática financeira parte da posição oposta - o passado não pode prever o futuro, daí o crescimento futuro=histórico.
calúnia da matemática financeira! Não se atreva! Onde você leu isso?
Quem ganhou dinheiro com TA no mercado?
Então este TS vai funcionar em um mundo perfeito em um mercado perfeito? Eu não estou lá! Infelizmente.
Como funcionaria este TS para um verdadeiro criador de mercado? É onde o spread está flutuando e pode chegar a 10 ou 20 ou 50 pips?
Você entendeu mal - o sistema falhará no testador e na realidade, porque nós pagamos comissão=spread para cada comércio.
Sem a disseminação o sistema será rentável :) - Isto é o que prova a eficiência do mercado.
Você entendeu mal - o sistema falhará no testador e na vida real, pois nós pagamos comissão=spread para cada comércio.
Sem o spread, o sistema será rentável :) - Isto é o que prova a eficiência do mercado.
A comissão não é parte das condições de mercado?
Não faz parte das condições do mercado...
Tudo e todos são eficientes.
;)