Anel - página 22
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Como está indo?
Decidi fazer experiências com os anéis. Para este fim, formei vários micro anéis. Por exemplo, aqui está um deles: comprar 0,1 EURUSD + vender 0,1 GBPUSD + vender 0,1 EURGBP. Estas 3 posições em aberto foram suspensas por quase um mês, o patrimônio (sem considerar os swaps) tem flutuado de -30 a +56 USD durante este tempo. Eu não fecho as posições, eu observo. Outros micro anéis se comportam de forma semelhante. Parece que se a faixa onde a equidade flutua é estática ou próxima a ela e está definida corretamente, podemos comercializar microanéis a partir da fronteira para dentro. Perguntas para os conhecedores:
1. Existem limites de alcance, eles podem ser determinados e como dependem deles? Qual é a sua estimativa das perspectivas comerciais?
2. Tenho o micro anel certo aberto se eu considerar a tarefa principal para equilibrá-lo o máximo possível? (suponho que preciso de coeficientes de ponderação adicionais).
3. Como equilibrar corretamente, para equilibrar pares em um micro anel? Obviamente, o valor do ponto e a volatilidade devem ser levados em conta?
4. O equilíbrio pode ser alcançado ou o micro anel vai acabar sendo desequilibrado de qualquer maneira? Em detrimento de quê?
5. É possível construir um indicador de equidade de micro anéis? Não me refiro a um indicador semelhante ao Cirurgião que acumularia as estatísticas on-line, mas a um indicador que mostraria o valor do micro ring equity no passado, semelhante aos indicadores do MT4 Spread Trading. Deve ser enfatizado que não é o preço do símbolo composto que deve ser exibido aqui, mas o patrimônio que depende da moeda de cotação do par (muda na história) e provavelmente outros fatores.
Compare os gráficos de ações do anel e GBPUSD. E poste-os para que possamos vê-los, se não se importar.
Infelizmente, não há gráficos. Eu ligava o PC 1-2 vezes por dia e anotava os valores extremos de equidade em um pedaço de papel. Antes de tudo, eu estava interessado na presença de limites fixos da suposta faixa e seu valor, embora agora eu entenda que deveria haver (e provavelmente uma considerável) dependência de outras moedas, neste caso, de GBPUSD.
Decidi fazer experiências com os anéis. Para este fim, formei vários micro anéis. Por exemplo, aqui está um deles: comprar 0,1 EURUSD + vender 0,1 GBPUSD + vender 0,1 EURGBP. Estas 3 posições em aberto foram suspensas por quase um mês, o patrimônio (sem considerar os swaps) tem flutuado de -30 a +56 USD durante este tempo. Eu não fecho as posições, eu observo. Outros micro anéis se comportam de forma semelhante. Parece que se a faixa onde a equidade flutua é estática ou próxima a ela e está definida corretamente, podemos comercializar microanéis a partir da fronteira para dentro. Perguntas para os conhecedores:
1. Existem limites de alcance, eles podem ser determinados e como dependem deles? Qual é a sua estimativa das perspectivas comerciais?
2. Tenho o micro anel certo aberto se eu considerar a tarefa principal para equilibrá-lo o máximo possível? (suponho que preciso de coeficientes de ponderação adicionais).
3. Como equilibrar corretamente, para equilibrar pares em um micro anel? Obviamente, o valor do ponto e a volatilidade devem ser levados em conta?
4. O equilíbrio pode ser alcançado ou o micro anel vai acabar sendo desequilibrado de qualquer maneira? Em detrimento de quê?
5. É possível construir um indicador de equidade de micro anéis? Não me refiro a um indicador semelhante ao Cirurgião que acumularia as estatísticas on-line, mas a um indicador que mostraria o valor do micro ring equity no passado, semelhante aos indicadores do MT4 Spread Trading. Gostaria de enfatizar que não é o preço do símbolo composto que deve ser exibido aqui, mas o patrimônio que depende da moeda de cotação do par (ele muda na história) e provavelmente outros fatores.
http://goodservice.su/forum/69-4233-1
https://www.mql5.com/go?link=http://goodservice.su/forum/69-4233-1
Isto é diferente: eles calculam o PREÇO da cruz nas majors e se este difere muito do calculado, eles abrem na cruz em direção ao calculado.
Compare os gráficos de patrimônio líquido do anel e GBPUSD. E afixá-lo para que possamos ver, se não for difícil.
Estou duplicando minhas anotações ao invés de gráficos:
-5,5 (perda no spread total de abertura),
-13,
-30,
+2,
+18,
+23,
+36,
+56,
Somente os valores extremos foram registrados. Não registrou nenhuma data. Agora +14. O micro anel foi aberto em 7 de maio; é claro que o gráfico das ações do anel não coincide praticamente com o da libra esterlina. O momento em que o anel foi aberto é marcado na imagem da tela.
Isto é diferente: eu calculo o PREÇO da cruz nas majors, e se ele difere muito do calculado, eles se abrem na cruz em direção ao calculado.
Temos pares de moedas A e B e sua cruz A*B=C
Como você entende, A+B ou A-B nunca será igual a C, sem contar os casos triviais. Em matemática, + e * têm uma diferença tão grande que em nosso caso a soma ou diferença de A e B forma uma nova taxa de câmbio que não é a mesma que A*B. Ou seja, o triângulo obtido pela soma ou diferença de taxas e a cruz cria um gráfico cujos parâmetros diferem pouco dos de qualquer par de moedas. E nenhuma "flutuação em torno de 0" está fora de questão.
Temos pares de moedas A e B e sua cruz A*B=C
Como você entende, A+B ou A-B nunca será igual a C, exceto nos casos triviais. Em matemática, + e * têm uma diferença tão grande que em nosso caso a soma ou diferença de A e B forma uma nova taxa de câmbio que não é a mesma que A*B. Ou seja, o triângulo obtido pela soma ou diferença de taxas e a cruz cria um gráfico cujos parâmetros diferem pouco dos de qualquer par de moedas. E nenhuma "flutuação em torno de 0" está fora de questão.
Temos pares de moedas A e B e sua cruz A*B=C
Como você entende, A+B ou A-B nunca será igual a C, exceto nos casos triviais. Em matemática, + e * têm uma diferença tão grande que em nosso caso a soma ou diferença de A e B forma uma nova taxa de câmbio que não é a mesma que A*B. Ou seja, o triângulo obtido pela soma ou diferença de taxas e a cruz cria um gráfico cujos parâmetros diferem pouco dos de qualquer par de moedas. E nenhuma "flutuação em torno de 0" está fora de questão.
Estou tentando explicar isso com os dedos (o iniciador do tema, aliás, não o fiz).
Compramos 10.000 Euros (em dólares, que é o depósito). Agora vendemos 10000 libras (por dólares, eles têm um depósito), e vendemos outros 10000 euros (por libras, enquanto o depósito que temos em dólares, então compramos uma libra por um dólar), o total com a taxa de conversão de 0,8375, compramos 8375 libras. O euro é equilibrado (a venda de 10.000 compensa a compra de 10.000). E aqui na libra, uma discrepância. 1.625 libras esterlinas foram sub-vendidas para nós. Todas as moedas têm valores diferentes, e o depósito (aka carteira) - é um só e também tem sua própria medida de moeda. E acontece que estas 1625 libras (ou 0,016 de um lote) que precisamos adicionar para fazer uma correção completa. Então o anel fechará completamente, mas não terá absolutamente nenhum significado, uma perda líquida de 3 spreads. Conclusão - se você abrir uma posição para 0,016 lotes (teoricamente) em vez dos pares especificados, então
- obter o mesmo resultado;
- economizar 3 spreads.
Então surge a pergunta lógica: esta negociação faz sentido? Nós negociamos vários pares em vez de 1, a essência da negociação não muda. Em vez de 0,1 lote, negociamos 0,016 lotes (neste exemplo) e estamos felizes por a conta não estar perdendo, e às vezes até ganhamos. Diminua seu comércio 10 vezes e será a mesma coisa. :)