Avalanche - página 66
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A idéia não é minha, mas você está certo - desta forma, a Avalanche é sempre inserida. Mas a Avalanche é harmônica, e reage automaticamente ao mercado em proporção a seu impacto. Quanto mais forte for a oposição do mercado (ou AC), maior será a sua perda.
Se a primeira ordem (volume inicial) dispara e o preço se move obedientemente na mesma direção ao negociar em um modo simples (entrando no corredor), você fecha calmamente seu lucro e move suas ordens para novas posições. O lucro não é grande, devido ao pequeno volume do pedido inicial.
Se o preço mudar, então outro, e depois outro, tentando resistir a você - então o mercado se coloca numa situação ainda pior. A "avalanche" aumenta o volume de pedidos exponencialmente a cada reversão e quando .......
parar... não mais, você já parou no principal, a seguir é a doce fantasia. Concordam que o "e quando" pode não vir e que as reviravoltas podem continuar. É a quantidade deles (o mal) que precisa ser tratada.
Não me chute, posso ser bobo, mas é apenas para "brainstorming"... Se tivermos um corredor padrão, colocação de pedidos, algoritmo de aumento de volume, para atingir o nível b/y, que está a uma distância das bordas do "corredor", igual à sua largura... Na abertura da primeira e seguintes posições, deve-se utilizar a ordem pendente de aumento de volume. Sob esta condição, quanto mais longe o preço passa na direção que queremos, mais próximo vem uma ordem pendente oposta, assim, quando ela aciona, obtemos uma inversão, mas com um volume proporcionalmente menor da posição oposta e com menor perda bloqueada... Algo parecido com isto .... Preciso colher papa na minha cabeça :)
Isto é, a idéia é que cada cano em nossa direção, tira um cano de uma possível perda trancada por movimento de preços não em nossa direção...
стоп... дальше не надо, Вы остановились на главном, дальше сладкие фантазии. Согласитесь, что "и когда" может и не наступить, а развороты могут продолжится. Именно с их количеством (зло) надо бороться.
As voltas não podem continuar indefinidamente, caso contrário qualquer um teria lucros contínuos colocando ordens invertidas (Buy Limit e Sell Limit) nos limites do canal com Take Profit no limite do canal oposto. Um grande número de reversões é a exceção. Você pode minimizá-los aumentando agressivamente o volume oposto - então o lucro começará após o preço passar apenas alguns pontos a partir da fronteira do canal. Por exemplo, dada a distância entre as ordens de 40 pontos e o volume inicial de 0,01, você precisa estabelecer uma ordem oposta com o volume 41 vezes maior que a ordem inicial (ou seja, 0,41), para obter um lucro após o preço ter passado UM ponto a partir da fronteira do canal. E o lucro será um enorme volume, 40 vezes maior do que o inicial! Então, quais são as chances, ao fazer um pedido acidentalmente, de chegar à posição ideal, o preço não irá mais longe, mas irá reverter e ir 40 pontos na direção oposta?
Сильно не пинайте, может глупость горожу, но это исключительно в целях "мозгового штурма"... А если при стандартном корридоре, расстановке ордеров, алгоритма увелечения их объема, для достижения уровня б/у, который находится на расстоянии, от границ "корридора", равном его ширине... при открытии первой и последующих поз, использовать трейлинг отложенного ордера увеличенного объема. При таком условии, чем дальше пройдет цена в нужном нам направлении, тем ближе подтянется противоположно направленный отложенный ордер, соответственно при его срабатывании мы получаем разворот, только уже с пропорционально уменьшенным объемом противоположной позы и уменьшенным локированным убытком... Как то так.... Надо собрать кашу в голове:)
Haverá um desequilíbrio de pedidos colocados a diferentes distâncias e diferentes posições de preço. Você só pode puxar para cima a primeira ordem que falhou depois que a ordem inicial foi ativada - até que um canal seja formado, ele pode ser estreitado. Isto já foi coberto pelo fio.
Сильно не пинайте, может глупость горожу, но это исключительно в целях "мозгового штурма"... А если при стандартном корридоре, расстановке ордеров, алгоритма увелечения их объема, для достижения уровня б/у, который находится на расстоянии, от границ "корридора", равном его ширине... при открытии первой и последующих поз, использовать трейлинг отложенного ордера увеличенного объема. При таком условии, чем дальше пройдет цена в нужном нам направлении, тем ближе подтянется противоположно направленный отложенный ордер, соответственно при его срабатывании мы получаем разворот, только уже с пропорционально уменьшенным объемом противоположной позы и уменьшенным локированным убытком... Как то так.... Надо собрать кашу в голове:)
т.е. мысль такова, чтоб каждый пипс в нашу сторону, отнимал пипс от возможного локированного убытка от движения цены не в нашу...
Já existe uma opção semelhante... Um dos membros do fórum me escreveu pessoalmente... conversado... quase terminou exatamente esta versão. Não pior e não melhor...A diferença é que é muito mais rápido entrar no loki... ...e os multibrancos... Se o preço foi para onde precisa ir, ele salta mais rápido... E se não for para onde deve ir, ele vira mais rápido.
Os mesmos ovos, mas mais peludos...
A flexibilidade de pensar é boa. Só que, infelizmente, são os mesmos ovos só de lado. Você não teve lucro. Este é 0. Você cobriu uma posição com Takei, e a outra, igual em número de pips, apenas com prejuízo, não o fez. Além disso, pelo contrário, artificialmente, você acrescentou a seus problemas, como um "segundo joelho de martin" sobre nada. Compare a mesma situação, apenas com uma ordem de compra ou venda. Por exemplo, você já adivinhou, e não há necessidade de rolar e fechar calmamente na tomada. Suponha que não, então o joelho. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda variante? Quando na segunda você tem um lucro de 50%, mas em sua ( primeira variante ) você sempre entra no martin?
Já existe uma variante semelhante. Um dos membros do fórum me escreveu em uma mensagem particular... conversado... quase terminou exatamente esta variante. Não pior e não melhor...
A diferença é que é muito mais rápido entrar no loki... ...e os multibrancos... Se o preço foi para onde precisa ir, ele salta mais rápido... E se não for para onde deve ir, ele se vira muito mais rápido.
Os mesmos ovos, mas mais peludos...
em uma pausa, o nível de b/o mudou? Não deveria. Outro ponto... A largura do corredor deve ser constante, ou seja, quando a ordem de stop-loss do trajeto é acionada (com lote proporcionalmente diminuído), o oposto deve ser definido na distância igual à largura do corredor inicial.
Estou absolutamente de acordo com você. Eu acho que a alternativa descrita acima é melhor. A primeira ordem de mercado é aberta utilizando a análise de mercado e depois é compensada pelo bloqueio das ordens de acordo com o algoritmo de avalanche. Não há uma marcha lenta inicial como em uma avalanche clássica. Eu dei uma foto da corrida com o período de 01.01.09 acima.
Se a memória servir, você sugeriu uma tendência na ZZ, você criou um fio à parte. Na minha opinião, seu método foi objetivamente criticado. Mas esta terceira é importante para mim pessoalmente. Estou interessado em seu consultor especializado, é um padrão 1-2-3. Você sabe disso? Tenho uma opinião que vai bem com a "avalanche" ou vice-versa.
Agarrar-se a um nível de preço específico é o pior mal, IMHO. O preço pode atingir este nível em alguns anos, ou mesmo nunca.
A largura do corredor é, naturalmente, constante. Mas há mais um truque... Não posso explicar o TS na íntegra, por razões óbvias - eu não fui o autor... Se abstratamente - há preenchimentos por tendência... Ou seja, quase sempre sai... É difícil entrar em uma chamada de margem... Mas as drawdowns até agora são muito grandes - isto não é bom.
если память не подводит Вы предлагали по ЗЗ тренд, ветку отдельную создавали... На мой взгляд Ваш метод объективно подвергся критике. Но эт третье, лично для меня важна мысль, с Вашей подачи присматриваюсь к индикатору- патерн 1-2-3. Знакомы? Есть мнение, что он органично подходит "лавине" или наоборот она к нему.
Não... Não é ele sobre o ziguezague... é a Kharko... É que os apelidos são muito parecidos :) e eu os confundi também no início :)