Avalanche - página 43

 
Roger >>:


рассказал свое видение вопроса, ищет единомышленников. Нет, каждому надо обозвать его плохими словами и посмеяться, как будто у каждого уже есть

Não estou à procura de pessoas com a mesma opinião. "Em caso de dúvida sobre a estrada, pegue carona; se tiver certeza, vá sozinho". Já escrevi sobre as razões para publicar a Avalanche.
 

Colocá-lo em monitoramento, já feito 100 .

 
Roger писал(а) >>

Colocá-lo em monitoramento, já feito 100 .

>> onde podemos ver?

 
lexandros >>:

Но зашли и убедились - что вот оно опять... Опять и снова... опять тот же вдоль и поперек просчитанный и предсказанный опостылевший мартин.
А активное обсуждение идет скорее всего потому - что топикстартер черезчур уверен. даже не хочет включить элементарный калькулятор и посчитать разницу между одним сливом и одним профитом:)
Talvez eu esteja errado, mas o comércio de martingale envolve o fechamento de uma ordem no StopLoss seguido pela colocação de uma ordem oposta de volume duplo, e assim por diante. "Avalanche" é um algoritmo completamente diferente.
E, como foi corretamente assinalado29, ainda não foi apresentada nenhuma EA que reflita plenamente a estratégia "Avalanche".
Ou seja, todos aqueles testes sobre a história estão testando algo por conta própria.
 
sever29 >>:

Если все в один голос заявляют, что это сливная ТС, то задумайтесь... это говорят те самые 98%, из них 1-2 % хитрожопых, которые сами на этом зарабатывают. Если все говорят об одном, то задумайтесь... Если кто-то что запрещает, то это означает, что именно это может ему навредить, а адресатам запрета помочь... Все критики предложенной ТС являются трейдерами с "тунельным" мышлением (моя аватара тому подтверждение), а их как известно большинство, как выше говорил- парачка из них хитрожопых.

Começando a entender... Bravo.

 
sever29 >>:

А Железный Джон красава, симпатичны личности, которые прут на нерест против течения.
За последнее время, второй уже... побольше б таких

"Ser forte é ser solitário". Todo homem é solitário. O forte aceita e abençoa sua solidão. O fraco foge dele".

"Quando você tenta aprender sobre si mesmo com os outros, você lhes dá poder sobre você. Portanto, seja sua própria medida do que acontece com você".

 
JonKatana писал(а) >>

E, como foi corretamente assinalado29, ainda não foi apresentada nenhuma EA que reflita plenamente a estratégia da Avalanche.
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Eu não entendo, por que você não gostou da minha?

 
Há uma grande variedade de martingale... O martingale clássico está dobrando suas apostas depois que você perde.

Há milhares de variações desta estratégia, que são todas simplesmente chamadas de martingale. Não importa em que proporção e de que forma.
O lote ou é aumentado para o lado perdedor, na esperança de um recuo e de obter a equidade no lado positivo. Ou vice versa, o lote está aumentando para o lado do lucro, esperando a continuação do movimento.
No primeiro caso, o depósito será morto por uma tendência sustentada, no segundo caso (como o seu) - por um apartamento prolongado (o que é muito mais provável).

O algoritmo por trás do Expert Advisor é exatamente seu. Para a vírgula mais próxima, como se costuma dizer. Você pode fazer o download, rodar em modo visual no testador e vê-lo. É que é muito mais rápido ver o resultado final no Expert Advisor do que testá-lo em uma demonstração em tempo real.

Agora, o número de etapas. Quanto mais reversões permitirmos, mais robusta será a estratégia. Três reversões e fechamento de toda a estratégia é um drawdown muito rápido.
Tomei hipoteticamente para meu teste - 10 reversões permitidas

3 reversões seguidas - ocorrerão com muito mais freqüência... Praticamente todos os dias

Agora calcule a relação lucro/perda.

hipoteticamente com um corredor de 40 p e 0,1 lote
0,1+0,2+0,4 perda seria 40/2=20*0,7=140 libras
lucro=40p*0,1=40 libras

ou seja, para recuperar uma única perda = você precisa pelo menos 4 vezes para ter sorte.

Com base no axioma irrefutável de que o preço não depende de nada, e prever o movimento futuro é, em princípio, impossível - a probabilidade de que o preço oscilará no corredor 3 vezes e a probabilidade de que o preço irá 3 vezes na direção certa são idênticas. ou seja, 0,5. Isto é, a probabilidade de uma perda e a probabilidade de 3 lucros são iguais.
contar a diferença.
1 perda a 140 dólares=140
3 lucros a 40 dólares=120.
Já em menos.
E considerando o fato de que o preço é principalmente plano de acordo com a história de vários anos - a probabilidade de oscilação é maior do que a probabilidade de uma tendência. Mas não levaremos isso em consideração, pois pelas condições do problema as probabilidades são idênticas e as probabilidades de tendência são idênticas. (embora não seja assim na prática).

Este é um exemplo hipotético... Pode-se experimentar com a largura do corredor e fazer o lucro menor que o corredor, por exemplo, o corredor tem 40 pontos, e o lucro é de apenas 1 ponto. Então, a probabilidade de lucro certamente aumentará muitas vezes. Mas a diferença entre um lucro e um prejuízo também irá aumentar repetidamente.
Por exemplo, neste caso, precisamos 140 vezes para ter sorte para obter um lucro).

Em geral, o resultado será o mesmo em qualquer caso.

O que é realmente comprovado pelo teste.
 
 
JonKatana >>:

И как справедливо отметил sever29, пока не было представлено ни одного советника, полностью отражающего стратегию "Лавина".


Minha EA reflete sua estratégia exatamente até o ponto decimal. Faça o download no testador no visual e aponte o dedo onde eu me desviei de sua estratégia.