Avalanche - página 42
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1. O tamanho do corredor escolhido.
2. Número de "flips" na série mais longa.
Obrigado.
Na tabela você pode ver visualmente que o primeiro cheiro para baixo é muito grande. O drawdown é claramente superior a 50%. se não 70. Ou seja, mais uma ou duas voltas e Kolya teria entrado.
Depo 1000 lote 0,01. Isto é, lucro 1 libra.
Não tinha margem suficiente para abrir outra posição já no segundo dia :)
1. a largura do corredor (um pequeno ajuste).
2. Amaciar o MM. Por exemplo, aplique o princípio do labouchere.
3. Para entrar não antes da formação da próxima vela/barra.
Até agora tenho uma vaga idéia de tudo isso, mas tenho o desejo de implementá-la...
A julgar pelo gráfico, você está usando um algoritmo diferente do proposto.
A metodologia proposta terá um "penhasco" de cada vez. Você, por outro lado, tem um escoamento gradual.
Ou seja, você limitou à força o número de "reversões", ou está usando seu próprio algoritmo.
parâmetro max_ordens
O algoritmo é exatamente como sugerido pelo iniciador do tópico. Você pode executá-lo no testador em modo visual e verificá-lo.
Limitei o número máximo de pedidos a 10 pedidos. Na décima volta o lote aumenta 1024 vezes!
O iniciador do tópico sugeriu limitá-lo a três, quatro voltas ao todo - ou seja, ele simplesmente drenaria muito mais rápido.
Quanto mais o comerciante muda as regras, mais você ativa o comerciante, maior a probabilidade de perder uma volta.
Além disso, há um limite para o lote máximo possível.
Em geral - a EA deste (brinquedo) que escrevi apenas para parar de correr por aqui. isto é, o fato de provar que esta estratégia matará qualquer depo com uma probabilidade de cem por cento. quanto tempo ele morrerá - depende apenas do tamanho do depósito inicial. mas o resultado final não o afetará de forma alguma ...
com um depósito inicial de um milhão e um lote de um centavo, pode durar alguns anos... mas ganhará uns dois mil:) o que é insignificante de um milhão.
Джон, кто Вас зомбировал?
Очень качественная работа.
lexandros escreveu sobre sua comercialização atual. Se você acha que ele mentiu, pergunte a ele, não a mim.
Так вы минус то посчитайте:)висящий между ордерами... хехе... помноженный на неоднократно геометрически увеличенный лот... если в данный момент цена находится где то в середине...
то нетрудно прикинуть... залог то вам вернут
но вот убытки вам не вернет никто. 0.1+0.2+0.4+0.8+1.6=3.1 (это пять шагов всего) т.е. вероятность получить такое крайне высока... на любом коридоре в качелях - будет 7-8 а то и 10... даже на месячной статистике. но возьмем идеальный вариант - 5 шагов...
выходим... предполагаем идеальный случай - что выходим именно посередине коридора - минимальный убыток
т.е. при предположении коридора - 40 п. получаем 3.1*20п убытка... т.е. 620 баксов чистого слива...
и это только на 5 шагах
No meio do corredor não é um caso ideal, porque os volumes opostos não são iguais e não equilibrados. Mas mesmo assim, 0,7x20 = $140 de perda (escala tirada de seu exemplo). Dito isto:
ZS: enquanto... um bom negócio renderá apenas 40*0,1=40 libras esterlinas...
UMA única vez com volume MÍNIMO (no seu exemplo).